Сравнение FCUS с FFOX
FCUS (Pinnacle Focused Opportunities ETF) and FFOX (FundX Future Fund Opportunities ETF) are both Mid Cap Growth Equities funds. Both are actively managed. A 0.59 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FCUS charges 0.79%/yr vs 1.02%/yr for FFOX.
Доходность
Сравнение доходности FCUS и FFOX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FCUS показывает доходность 50.06%, что значительно выше, чем у FFOX с доходностью 3.19%.
FCUS
- 1 день
- 0.90%
- 1 месяц
- 10.76%
- С начала года
- 50.06%
- 6 месяцев
- 52.19%
- 1 год
- 96.08%
- 3 года*
- 37.64%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
FFOX
- 1 день
- -0.71%
- 1 месяц
- -1.26%
- С начала года
- 3.19%
- 6 месяцев
- 1.62%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам FCUS и FFOX
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
FCUS Pinnacle Focused Opportunities ETF | 50.06% | 32.41% |
FFOX FundX Future Fund Opportunities ETF | 3.19% | 9.95% |
Correlation
The correlation between FCUS and FFOX is 0.59, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 июн. 2025 г. | 0.59 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FCUS vs. FFOX — Ранг доходности на риск
FCUS
FFOX
Сравнение FCUS c FFOX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pinnacle Focused Opportunities ETF (FCUS) и FundX Future Fund Opportunities ETF (FFOX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FCUS | FFOX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.44 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.46 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 19.54 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FCUS | FFOX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.85 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.13 | 0.80 | +0.33 |
Просадки
Сравнение просадок FCUS и FFOX
Максимальная просадка FCUS за все время составила -39.89%, что больше максимальной просадки FFOX в -12.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FCUS и FFOX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FCUS | FFOX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -39.89% | -12.41% | -27.48% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.70% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -39.89% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -4.06% | +4.06% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.55% | -2.23% | -5.32% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.93% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности FCUS и FFOX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FCUS | FFOX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.14% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 25.37% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 33.92% | 17.30% | +16.62% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 29.98% | 17.30% | +12.68% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 29.98% | 17.30% | +12.68% |
Сравнение комиссий FCUS и FFOX
FCUS берет комиссию в 0.79%, что меньше комиссии FFOX в 1.02%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FCUS и FFOX
Дивидендная доходность FCUS за последние двенадцать месяцев составляет около 2.89%, что больше доходности FFOX в 1.76%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
FCUS Pinnacle Focused Opportunities ETF | 2.89% | 4.33% | 11.19% |
FFOX FundX Future Fund Opportunities ETF | 1.76% | 1.81% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
FCUS and FFOX have a correlation of 0.59, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, FCUS is cheaper at 0.79% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
FCUS is cheaper with a 0.79% expense ratio, compared with 1.02% for FFOX.
FCUS has the higher dividend yield at 2.89%, compared with 1.76% for FFOX.
They also come from different issuers: Pinnacle and FundX. Their fees differ too: 0.79% for FCUS and 1.02% for FFOX.
Подберите оптимальное распределение для FCUS и FFOX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор