Сравнение FCUS с FFOX
FCUS (Pinnacle Focused Opportunities ETF) and FFOX (FundX Future Fund Opportunities ETF) are both Mid Cap Growth Equities funds. Both are actively managed. Over the past year, FCUS returned 87.27% vs 16.40% for FFOX. A 0.59 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FCUS charges 0.79%/yr vs 1.02%/yr for FFOX.
Доходность
Сравнение доходности FCUS и FFOX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FCUS показывает доходность 43.18%, что значительно выше, чем у FFOX с доходностью 5.76%.
FCUS
- 1 день
- -3.77%
- 1 месяц
- 1.78%
- С начала года
- 43.18%
- 6 месяцев
- 40.26%
- 1 год
- 87.27%
- 3 года*
- 34.86%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
FFOX
- 1 день
- -0.79%
- 1 месяц
- 3.07%
- С начала года
- 5.76%
- 6 месяцев
- 3.59%
- 1 год
- 16.40%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам FCUS и FFOX
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
FCUS Pinnacle Focused Opportunities ETF | 43.18% | 30.99% |
FFOX FundX Future Fund Opportunities ETF | 5.76% | 10.29% |
Correlation
The correlation between FCUS and FFOX is 0.59, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.59 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 июн. 2025 г. | 0.59 |
The correlation between FCUS and FFOX has been stable across timeframes, ranging from 0.59 to 0.59 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FCUS vs. FFOX — Ранг доходности на риск
FCUS
FFOX
Сравнение FCUS c FFOX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pinnacle Focused Opportunities ETF (FCUS) и FundX Future Fund Opportunities ETF (FFOX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FCUS | FFOX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.53 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.32 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.38 | 1.17 | +0.21 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.96 | 1.33 | +3.63 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 17.12 | 5.01 | +12.11 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FCUS и FFOX
Максимальная просадка FCUS за все время составила -39.89%, что больше максимальной просадки FFOX в -12.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FCUS и FFOX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FCUS | FFOX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -39.89% | -12.41% | -27.48% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.70% | -12.41% | -5.29% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -39.89% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.59% | -1.67% | -2.92% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.51% | -2.23% | -5.28% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.11% | 3.28% | +1.83% |
Волатильность
Сравнение волатильности FCUS и FFOX
Pinnacle Focused Opportunities ETF (FCUS) имеет более высокую волатильность в 12.35% по сравнению с FundX Future Fund Opportunities ETF (FFOX) с волатильностью 5.16%. Это указывает на то, что FCUS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FFOX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FCUS | FFOX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.35% | 5.16% | +7.19% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 27.05% | 13.96% | +13.09% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 35.63% | 17.63% | +18.00% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 30.33% | 17.49% | +12.84% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 30.33% | 17.49% | +12.84% |
Сравнение комиссий FCUS и FFOX
FCUS берет комиссию в 0.79%, что меньше комиссии FFOX в 1.02%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FCUS и FFOX
Дивидендная доходность FCUS за последние двенадцать месяцев составляет около 3.02%, что больше доходности FFOX в 1.71%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
FCUS Pinnacle Focused Opportunities ETF | 3.02% | 4.33% | 11.19% |
FFOX FundX Future Fund Opportunities ETF | 1.71% | 1.81% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
FCUS and FFOX have a correlation of 0.59, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FCUS has higher volatility (12.35%) compared to FFOX (5.16%). In terms of maximum drawdown, FCUS dropped -39.89% vs FFOX's -12.41%.
On 1-year performance, FCUS leads with 87.27% vs 16.40% for FFOX. On fees, FCUS is cheaper at 0.79% per year. On volatility, FFOX has been the lower-risk option at 5.16%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, FCUS has performed better with a 87.27% return vs 16.40%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
FCUS is cheaper with a 0.79% expense ratio, compared with 1.02% for FFOX.
FCUS has the higher dividend yield at 3.02%, compared with 1.71% for FFOX.
They also come from different issuers: Pinnacle and FundX. Their fees differ too: 0.79% for FCUS and 1.02% for FFOX.
FCUS currently has the higher Sharpe Ratio (2.46 vs 0.94), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FCUS и FFOX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор