Сравнение FCUEX с VFFSX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fiera Capital U.S. Equity Long-Term Quality Fund (FCUEX) и Vanguard 500 Index Fund Institutional Select Shares (VFFSX).
FCUEX управляется Fiera Capital. Фонд был запущен 30 сент. 2019 г.. VFFSX управляется Vanguard.
Доходность
Сравнение доходности FCUEX и VFFSX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FCUEX и VFFSX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FCUEX Fiera Capital U.S. Equity Long-Term Quality Fund | -5.23% | 7.63% | 10.98% | 21.73% | -15.78% | 32.94% | 23.14% | 9.69% |
VFFSX Vanguard 500 Index Fund Institutional Select Shares | -4.34% | 17.87% | 25.00% | 26.28% | -18.14% | 29.24% | 18.35% | 9.07% |
Доходность по периодам
С начала года, FCUEX показывает доходность -5.23%, что значительно ниже, чем у VFFSX с доходностью -4.34%.
FCUEX
- 1 день
- 2.13%
- 1 месяц
- -6.84%
- С начала года
- -5.23%
- 6 месяцев
- -6.29%
- 1 год
- 3.58%
- 3 года*
- 9.08%
- 5 лет*
- 7.81%
- 10 лет*
- —
VFFSX
- 1 день
- 2.92%
- 1 месяц
- -5.03%
- С начала года
- -4.34%
- 6 месяцев
- -2.14%
- 1 год
- 17.34%
- 3 года*
- 18.30%
- 5 лет*
- 11.78%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FCUEX и VFFSX
FCUEX берет комиссию в 1.00%, что несколько больше комиссии VFFSX в 0.01%.
Доходность на риск
FCUEX vs. VFFSX — Ранг доходности на риск
FCUEX
VFFSX
Сравнение FCUEX c VFFSX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fiera Capital U.S. Equity Long-Term Quality Fund (FCUEX) и Vanguard 500 Index Fund Institutional Select Shares (VFFSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FCUEX | VFFSX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.25 | 0.98 | -0.72 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.48 | 1.49 | -1.01 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.06 | 1.23 | -0.17 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.23 | 1.52 | -1.29 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.76 | 7.31 | -6.55 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FCUEX | VFFSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.25 | 0.98 | -0.72 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.50 | 0.70 | -0.20 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.61 | 0.77 | -0.15 |
Корреляция
Корреляция между FCUEX и VFFSX составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FCUEX и VFFSX
Дивидендная доходность FCUEX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.99%, что меньше доходности VFFSX в 1.21%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FCUEX Fiera Capital U.S. Equity Long-Term Quality Fund | 0.99% | 0.94% | 1.34% | 0.29% | 3.47% | 0.86% | 1.20% | 0.26% | 0.00% | 0.00% |
VFFSX Vanguard 500 Index Fund Institutional Select Shares | 1.21% | 1.14% | 1.24% | 1.46% | 1.70% | 1.61% | 1.56% | 2.15% | 2.09% | 1.81% |
Просадки
Сравнение просадок FCUEX и VFFSX
Максимальная просадка FCUEX за все время составила -33.02%, примерно равная максимальной просадке VFFSX в -33.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FCUEX и VFFSX.
Загрузка...
Показатели просадок
| FCUEX | VFFSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.02% | -33.82% | +0.80% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.33% | -12.12% | +0.79% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.24% | -24.51% | -0.73% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.81% | -6.24% | -2.57% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.42% | -4.57% | -0.85% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.47% | 2.52% | +0.95% |
Волатильность
Сравнение волатильности FCUEX и VFFSX
Текущая волатильность для Fiera Capital U.S. Equity Long-Term Quality Fund (FCUEX) составляет 4.79%, в то время как у Vanguard 500 Index Fund Institutional Select Shares (VFFSX) волатильность равна 5.35%. Это указывает на то, что FCUEX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VFFSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FCUEX | VFFSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.79% | 5.35% | -0.56% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.03% | 9.53% | -1.50% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.00% | 18.32% | -3.32% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.62% | 16.91% | -1.29% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.55% | 18.52% | +1.03% |