PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FCTGX с NESGX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FCTGX с NESGX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Advisor Small Cap Growth Fund Class M (FCTGX) и Needham Small Cap Growth Fund (NESGX).

FCTGX управляется Fidelity. Фонд был запущен 3 нояб. 2004 г.. NESGX управляется Needham. Фонд был запущен 22 мая 2002 г..

Доходность

Сравнение доходности FCTGX и NESGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Advisor Small Cap Growth Fund Class M (FCTGX) и Needham Small Cap Growth Fund (NESGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FCTGX и NESGX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FCTGX
Fidelity Advisor Small Cap Growth Fund Class M		-0.93%10.58%19.92%18.39%-25.72%9.89%35.65%35.62%-5.10%28.28%
NESGX
Needham Small Cap Growth Fund		15.34%10.50%12.76%5.68%-30.21%10.59%71.90%54.42%-5.43%11.96%

Доходность по периодам

С начала года, FCTGX показывает доходность -0.93%, что значительно ниже, чем у NESGX с доходностью 15.34%. За последние 10 лет акции FCTGX уступали акциям NESGX по среднегодовой доходности: 12.71% против 14.90% соответственно.

FCTGX

1 день
4.98%
1 месяц
-6.51%
С начала года
-0.93%
6 месяцев
1.94%
1 год
23.43%
3 года*
13.27%
5 лет*
3.61%
10 лет*
12.71%

NESGX

1 день
5.32%
1 месяц
-3.72%
С начала года
15.34%
6 месяцев
15.45%
1 год
55.17%
3 года*
12.89%
5 лет*
1.14%
10 лет*
14.90%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Advisor Small Cap Growth Fund Class M

Needham Small Cap Growth Fund

Часто сравнивают с FCTGX:
FCTGX с SCHGFCTGX с VOOFCTGX с CMCIXFCTGX с CTSIXFCTGX с DMCRXFCTGX с FCNTXFCTGX с FNILX
Часто сравнивают с NESGX:
NESGX с NEAGXNESGX с ^NDXNESGX с SWPPXNESGX с VSGIXNESGX с FGROXNESGX с QUASXNESGX с ALMAX

Сравнение комиссий FCTGX и NESGX

FCTGX берет комиссию в 1.54%, что меньше комиссии NESGX в 1.85%.

NESGX
Needham Small Cap Growth Fund
FCTGX
Fidelity Advisor Small Cap Growth Fund Class M

Доходность на риск

FCTGX vs. NESGX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FCTGX
Ранг доходности на риск FCTGX: 4444
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FCTGX: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FCTGX: 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FCTGX: 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FCTGX: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FCTGX: 5252
Ранг коэф-та Мартина
NESGX
Ранг доходности на риск NESGX: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NESGX: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NESGX: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NESGX: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NESGX: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NESGX: 8989
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FCTGX c NESGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Advisor Small Cap Growth Fund Class M (FCTGX) и Needham Small Cap Growth Fund (NESGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FCTGXNESGXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.94

1.58

-0.65

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.44

2.17

-0.73

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.19

1.29

-0.10

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.65

3.11

-1.46

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.13

10.44

-4.31

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FCTGX vs. NESGX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FCTGX на текущий момент составляет 0.94, что ниже коэффициента Шарпа NESGX равного 1.58. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FCTGX и NESGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FCTGXNESGXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.94

1.58

-0.65

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.16

0.04

+0.12

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.56

0.58

-0.02

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.45

0.52

-0.07

Корреляция

Корреляция между FCTGX и NESGX составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FCTGX и NESGX

Дивидендная доходность FCTGX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.51%, тогда как NESGX не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FCTGX
Fidelity Advisor Small Cap Growth Fund Class M		7.51%7.44%1.07%0.00%0.00%21.26%8.90%5.81%15.13%7.17%0.81%4.23%
NESGX
Needham Small Cap Growth Fund		0.00%0.00%0.00%0.00%4.16%25.09%13.69%8.43%22.26%8.94%6.67%2.52%

Просадки

Сравнение просадок FCTGX и NESGX

Максимальная просадка FCTGX за все время составила -61.25%, что больше максимальной просадки NESGX в -50.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FCTGX и NESGX.

Загрузка...

Показатели просадок

FCTGXNESGXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-61.25%

-50.29%

-10.96%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.77%

-17.27%

+3.50%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-39.21%

-50.05%

+10.84%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.21%

-50.29%

+11.08%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.89%

-4.31%

-4.58%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.68%

-11.74%

+0.06%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.71%

5.14%

-1.43%

Волатильность

Сравнение волатильности FCTGX и NESGX

Текущая волатильность для Fidelity Advisor Small Cap Growth Fund Class M (FCTGX) составляет 9.91%, в то время как у Needham Small Cap Growth Fund (NESGX) волатильность равна 12.14%. Это указывает на то, что FCTGX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NESGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FCTGXNESGXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.91%

12.14%

-2.23%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.75%

23.43%

-6.68%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.94%

35.37%

-10.43%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.42%

29.13%

-5.71%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.74%

25.56%

-2.82%