PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FCTGX с VSGAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FCTGX с VSGAX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Advisor Small Cap Growth Fund Class M (FCTGX) и Vanguard Small-Cap Growth Index Fund Admiral Shares (VSGAX).

FCTGX управляется Fidelity. Фонд был запущен 3 нояб. 2004 г.. VSGAX управляется Vanguard. Фонд был запущен 27 сент. 2011 г..

Доходность

Сравнение доходности FCTGX и VSGAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Advisor Small Cap Growth Fund Class M (FCTGX) и Vanguard Small-Cap Growth Index Fund Admiral Shares (VSGAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FCTGX и VSGAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FCTGX
Fidelity Advisor Small Cap Growth Fund Class M		-0.93%10.58%19.92%18.39%-25.72%9.89%35.65%35.62%-5.10%28.28%
VSGAX
Vanguard Small-Cap Growth Index Fund Admiral Shares		1.13%8.44%14.94%23.04%-28.39%5.70%35.26%32.76%-5.69%21.92%

Доходность по периодам

С начала года, FCTGX показывает доходность -0.93%, что значительно ниже, чем у VSGAX с доходностью 1.13%. За последние 10 лет акции FCTGX превзошли акции VSGAX по среднегодовой доходности: 12.71% против 10.54% соответственно.

FCTGX

1 день
4.98%
1 месяц
-6.51%
С начала года
-0.93%
6 месяцев
1.94%
1 год
23.43%
3 года*
13.27%
5 лет*
3.61%
10 лет*
12.71%

VSGAX

1 день
0.87%
1 месяц
-3.55%
С начала года
1.13%
6 месяцев
1.30%
1 год
19.19%
3 года*
12.75%
5 лет*
2.34%
10 лет*
10.54%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Advisor Small Cap Growth Fund Class M

Vanguard Small-Cap Growth Index Fund Admiral Shares

Часто сравнивают с FCTGX:
FCTGX с SCHGFCTGX с VOOFCTGX с FSELXFCTGX с FSPGXFCTGX с VSGIXFCTGX с CMCIXFCTGX с CTSIX
Часто сравнивают с VSGAX:
VSGAX с VSMAXVSGAX с VSIAXVSGAX с VIGAXVSGAX с VEXRXVSGAX с VTSAXVSGAX с VFIAXVSGAX с VOO

Сравнение комиссий FCTGX и VSGAX

FCTGX берет комиссию в 1.54%, что несколько больше комиссии VSGAX в 0.07%.

FCTGX
Fidelity Advisor Small Cap Growth Fund Class M
VSGAX
Vanguard Small-Cap Growth Index Fund Admiral Shares

Доходность на риск

FCTGX vs. VSGAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FCTGX
Ранг доходности на риск FCTGX: 4444
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FCTGX: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FCTGX: 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FCTGX: 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FCTGX: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FCTGX: 5252
Ранг коэф-та Мартина
VSGAX
Ранг доходности на риск VSGAX: 3939
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VSGAX: 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VSGAX: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VSGAX: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VSGAX: 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VSGAX: 4949
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FCTGX c VSGAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Advisor Small Cap Growth Fund Class M (FCTGX) и Vanguard Small-Cap Growth Index Fund Admiral Shares (VSGAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FCTGXVSGAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.94

0.87

+0.07

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.44

1.36

+0.07

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.19

1.18

+0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.65

1.50

+0.15

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.13

5.96

+0.17

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FCTGX vs. VSGAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FCTGX на текущий момент составляет 0.94, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VSGAX равному 0.87. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FCTGX и VSGAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FCTGXVSGAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.94

0.87

+0.07

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.16

0.10

+0.06

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.56

0.46

+0.10

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.45

0.53

-0.07

Корреляция

Корреляция между FCTGX и VSGAX составляет 0.97 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FCTGX и VSGAX

Дивидендная доходность FCTGX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.51%, что больше доходности VSGAX в 0.52%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FCTGX
Fidelity Advisor Small Cap Growth Fund Class M		7.51%7.44%1.07%0.00%0.00%21.26%8.90%5.81%15.13%7.17%0.81%4.23%
VSGAX
Vanguard Small-Cap Growth Index Fund Admiral Shares		0.52%0.54%0.54%0.67%0.55%0.36%0.44%0.57%0.79%0.81%1.08%0.98%

Просадки

Сравнение просадок FCTGX и VSGAX

Максимальная просадка FCTGX за все время составила -61.25%, что больше максимальной просадки VSGAX в -38.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FCTGX и VSGAX.

Загрузка...

Показатели просадок

FCTGXVSGAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-61.25%

-38.70%

-22.55%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.77%

-11.37%

-2.40%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-39.21%

-38.36%

-0.85%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.21%

-38.70%

-0.51%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.89%

-6.72%

-2.17%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.68%

-8.63%

-3.05%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.71%

3.65%

+0.06%

Волатильность

Сравнение волатильности FCTGX и VSGAX

Fidelity Advisor Small Cap Growth Fund Class M (FCTGX) имеет более высокую волатильность в 9.91% по сравнению с Vanguard Small-Cap Growth Index Fund Admiral Shares (VSGAX) с волатильностью 8.73%. Это указывает на то, что FCTGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VSGAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FCTGXVSGAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.91%

8.73%

+1.18%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.75%

15.72%

+1.03%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.94%

24.53%

+0.41%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.42%

23.54%

-0.12%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.74%

22.94%

-0.20%