PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FCTE с ITOT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FCTE с ITOT

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

FCTE (SMI 3Fourteen Full-Cycle Trend ETF) and ITOT (iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF) are both Large Cap Blend Equities funds. FCTE is actively managed, while ITOT is passively managed. Over the past year, FCTE returned 2.91% vs 25.86% for ITOT. A 0.78 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FCTE charges 0.85%/yr vs 0.03%/yr for ITOT.

Доходность

Сравнение доходности FCTE и ITOT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SMI 3Fourteen Full-Cycle Trend ETF (FCTE) и iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF (ITOT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: FCTE показывает доходность 8.91%, а ITOT немного ниже – 8.76%.

FCTE

1 день
-0.88%
1 месяц
-0.24%
С начала года
8.91%
6 месяцев
7.45%
1 год
2.91%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

ITOT

1 день
-2.71%
1 месяц
0.38%
С начала года
8.76%
6 месяцев
8.31%
1 год
25.86%
3 года*
21.07%
5 лет*
12.18%
10 лет*
14.67%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FCTE и ITOT

2026 (YTD)20252024
FCTE
SMI 3Fourteen Full-Cycle Trend ETF		8.91%-3.80%5.47%
ITOT
iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF		8.76%17.00%8.24%

Correlation

The correlation between FCTE and ITOT is 0.69, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.69

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 июл. 2024 г.

0.78

The correlation between FCTE and ITOT has been stable across timeframes, ranging from 0.69 to 0.78 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов FCTE и ITOT

Секторы
FCTE
ITOT

Технологии

44.1%
33.8%

Здравоохранение

21.8%
9.0%

Промышленность

13.8%
9.5%

Потребительский циклический сектор

9.3%
10.1%

Коммуникационные услуги

6.1%
10.3%

Потребительский защитный сектор

4.8%
4.7%

Сырьевые материалы

-

2.1%

Энергетика

-

3.7%

Финансовые услуги

-

12.1%

Недвижимость

-

2.4%

Коммунальные услуги

-

2.3%

Технологии

FCTE
44.1%
ITOT
33.8%

Здравоохранение

FCTE
21.8%
ITOT
9.0%

Промышленность

FCTE
13.8%
ITOT
9.5%

Потребительский циклический сектор

FCTE
9.3%
ITOT
10.1%

Коммуникационные услуги

FCTE
6.1%
ITOT
10.3%

Потребительский защитный сектор

FCTE
4.8%
ITOT
4.7%

Сырьевые материалы

FCTE

-

ITOT
2.1%

Энергетика

FCTE

-

ITOT
3.7%

Финансовые услуги

FCTE

-

ITOT
12.1%

Недвижимость

FCTE

-

ITOT
2.4%

Коммунальные услуги

FCTE

-

ITOT
2.3%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SMI 3Fourteen Full-Cycle Trend ETF

iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF

Часто сравнивают с FCTE:
FCTE с BILFCTE с FTIFFCTE с BDGSFCTE с NRSHFCTE с UJUNFCTE с CVSEFCTE с VBIL
Часто сравнивают с ITOT:
ITOT с VTIITOT с VOOITOT с SCHBITOT с SPYITOT с FSKAXITOT с IVVITOT с IXUS

Доходность на риск

FCTE vs. ITOT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FCTE
Ранг доходности на риск FCTE: 1212
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FCTE: 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FCTE: 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FCTE: 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FCTE: 1212
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FCTE: 1212
Ранг коэф-та Мартина
ITOT
Ранг доходности на риск ITOT: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ITOT: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ITOT: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ITOT: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ITOT: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ITOT: 7272
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FCTE c ITOT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SMI 3Fourteen Full-Cycle Trend ETF (FCTE) и iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF (ITOT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FCTEITOTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.20
2.08

-1.88

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.38
2.80

-2.42

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.05

1.37

-0.33

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.23

2.92

-2.69

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.63

13.34

-12.71

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FCTE vs. ITOT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FCTE на текущий момент составляет 0.20, что ниже коэффициента Шарпа ITOT равного 2.08. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FCTE и ITOT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FCTEITOTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.20

2.08

-1.88

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.70

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.80

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.29

0.57

-0.28

Просадки

Сравнение просадок FCTE и ITOT

Максимальная просадка FCTE за все время составила -19.68%, что меньше максимальной просадки ITOT в -55.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FCTE и ITOT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FCTEITOTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.68%

-55.20%

+35.52%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.85%

-8.90%

-3.95%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-19.44%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-25.36%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-35.00%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.10%

-2.95%

-0.15%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.01%

-6.97%

+0.96%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.66%

1.94%

+2.72%

Волатильность

Сравнение волатильности FCTE и ITOT

SMI 3Fourteen Full-Cycle Trend ETF (FCTE) и iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF (ITOT) имеют волатильность 3.77% и 3.93% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FCTEITOTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.77%

3.93%

-0.16%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.35%

9.56%

+2.79%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.99%

12.51%

+2.48%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.68%

17.39%

+1.29%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.68%

18.28%

+0.40%

Сравнение комиссий FCTE и ITOT

FCTE берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии ITOT в 0.03%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FCTE и ITOT

Дивидендная доходность FCTE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.08%, что меньше доходности ITOT в 1.00%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FCTE
SMI 3Fourteen Full-Cycle Trend ETF		0.08%0.18%0.18%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
ITOT
iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF		1.00%1.11%1.23%1.47%1.66%1.18%1.41%1.88%2.14%1.69%1.83%2.01%

Часто задаваемые вопросы

FCTE and ITOT have a correlation of 0.69, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ITOT has higher volatility (3.93%) compared to FCTE (3.77%). In terms of maximum drawdown, FCTE dropped -19.68% vs ITOT's -55.20%.

On 1-year performance, ITOT leads with 25.86% vs 2.91% for FCTE. On fees, ITOT is cheaper at 0.03% per year. On volatility, FCTE has been the lower-risk option at 3.77%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, ITOT has performed better with a 25.86% return vs 2.91%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

ITOT is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.85% for FCTE.

ITOT has the higher dividend yield at 1.00%, compared with 0.08% for FCTE.

They also come from different issuers: SMI 3Fourteen and iShares. Their fees differ too: 0.85% for FCTE and 0.03% for ITOT.

ITOT currently has the higher Sharpe Ratio (2.08 vs 0.20), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FCTE и ITOT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор