PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FCTDX с SSSYX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FCTDX с SSSYX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Strategic Advisers Fidelity U.S. Total Stock Fund (FCTDX) и State Street Equity 500 Index Fund Class K (SSSYX).

FCTDX управляется Fidelity. Фонд был запущен 20 мар. 2018 г.. SSSYX - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 17 сент. 2014 г..

Доходность

Сравнение доходности FCTDX и SSSYX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Strategic Advisers Fidelity U.S. Total Stock Fund (FCTDX) и State Street Equity 500 Index Fund Class K (SSSYX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FCTDX и SSSYX

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
FCTDX
Strategic Advisers Fidelity U.S. Total Stock Fund		-6.05%15.63%23.13%26.72%-17.93%25.40%22.20%29.99%-5.32%
SSSYX
State Street Equity 500 Index Fund Class K		-7.05%17.81%24.99%26.27%-18.16%28.51%18.31%31.38%-1.51%

Доходность по периодам

С начала года, FCTDX показывает доходность -6.05%, что значительно выше, чем у SSSYX с доходностью -7.05%.

FCTDX

1 день
-2.17%
1 месяц
-8.51%
С начала года
-6.05%
6 месяцев
-3.15%
1 год
13.62%
3 года*
16.48%
5 лет*
10.15%
10 лет*
—

SSSYX

1 день
-0.39%
1 месяц
-7.67%
С начала года
-7.05%
6 месяцев
-4.60%
1 год
14.40%
3 года*
17.15%
5 лет*
11.37%
10 лет*
13.69%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Strategic Advisers Fidelity U.S. Total Stock Fund

State Street Equity 500 Index Fund Class K

Часто сравнивают с FCTDX:
FCTDX с FSKAXFCTDX с VOOFCTDX с FSELXFCTDX с FXAIXFCTDX с FIWGXFCTDX с SPYFCTDX с FGLGX
Часто сравнивают с SSSYX:
SSSYX с SPYSSSYX с VOOSSSYX с RGAGXSSSYX с FXAIXSSSYX с VIMAXSSSYX с VTISSSYX с FUIPX

Сравнение комиссий FCTDX и SSSYX

FCTDX берет комиссию в 0.61%, что несколько больше комиссии SSSYX в 0.02%.

FCTDX
Strategic Advisers Fidelity U.S. Total Stock Fund
SSSYX
State Street Equity 500 Index Fund Class K

Доходность на риск

FCTDX vs. SSSYX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FCTDX
Ранг доходности на риск FCTDX: 2626
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FCTDX: 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FCTDX: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FCTDX: 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FCTDX: 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FCTDX: 1212
Ранг коэф-та Мартина
SSSYX
Ранг доходности на риск SSSYX: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SSSYX: 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SSSYX: 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SSSYX: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SSSYX: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SSSYX: 5353
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FCTDX c SSSYX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Strategic Advisers Fidelity U.S. Total Stock Fund (FCTDX) и State Street Equity 500 Index Fund Class K (SSSYX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FCTDXSSSYXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.73

0.84

-0.11

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.21

1.30

-0.09

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.17

1.20

-0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.24

1.06

-0.81

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.92

5.13

-4.21

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FCTDX vs. SSSYX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FCTDX на текущий момент составляет 0.73, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SSSYX равному 0.84. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FCTDX и SSSYX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FCTDXSSSYXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.73

0.84

-0.11

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.61

0.68

-0.07

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.11

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.67

0.11

+0.56

Корреляция

Корреляция между FCTDX и SSSYX составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FCTDX и SSSYX

Дивидендная доходность FCTDX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.02%, что больше доходности SSSYX в 1.55%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FCTDX
Strategic Advisers Fidelity U.S. Total Stock Fund		2.02%1.90%4.33%2.26%5.75%7.90%2.73%2.89%2.38%0.00%0.00%0.00%
SSSYX
State Street Equity 500 Index Fund Class K		1.55%1.44%1.63%1.78%2.16%2.76%1.86%4.44%5.18%5.94%2.07%1.84%

Просадки

Сравнение просадок FCTDX и SSSYX

Максимальная просадка FCTDX за все время составила -34.51%, что меньше максимальной просадки SSSYX в -91.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FCTDX и SSSYX.

Загрузка...

Показатели просадок

FCTDXSSSYXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.51%

-91.48%

+56.97%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.99%

-12.10%

+0.11%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.92%

-24.49%

-0.43%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-91.48%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.96%

-8.88%

-0.08%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.28%

-4.20%

-1.08%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.05%

2.49%

+2.56%

Волатильность

Сравнение волатильности FCTDX и SSSYX

Strategic Advisers Fidelity U.S. Total Stock Fund (FCTDX) имеет более высокую волатильность в 4.47% по сравнению с State Street Equity 500 Index Fund Class K (SSSYX) с волатильностью 4.24%. Это указывает на то, что FCTDX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SSSYX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FCTDXSSSYXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.47%

4.24%

+0.23%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.28%

9.08%

+0.20%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.73%

18.10%

+1.63%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.40%

16.85%

+0.55%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.74%

124.43%

-104.69%