PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FCTDX с MAIFX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FCTDX с MAIFX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Strategic Advisers Fidelity U.S. Total Stock Fund (FCTDX) и Mutual of America International Fund (MAIFX).

FCTDX управляется Fidelity. Фонд был запущен 20 мар. 2018 г.. MAIFX управляется Mutual of America. Фонд был запущен 29 нояб. 2021 г..

Доходность

Сравнение доходности FCTDX и MAIFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Strategic Advisers Fidelity U.S. Total Stock Fund (FCTDX) и Mutual of America International Fund (MAIFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FCTDX и MAIFX

2026 (YTD)202520242023202220212020
FCTDX
Strategic Advisers Fidelity U.S. Total Stock Fund		-3.10%15.63%23.13%26.72%-17.93%25.40%21.32%
MAIFX
Mutual of America International Fund		-1.36%37.23%3.22%16.96%-12.81%9.11%926.37%

Доходность по периодам

С начала года, FCTDX показывает доходность -3.10%, что значительно ниже, чем у MAIFX с доходностью -1.36%.

FCTDX

1 день
3.14%
1 месяц
-5.31%
С начала года
-3.10%
6 месяцев
-0.36%
1 год
16.76%
3 года*
17.69%
5 лет*
10.54%
10 лет*
—

MAIFX

1 день
-0.73%
1 месяц
-11.07%
С начала года
-1.36%
6 месяцев
3.58%
1 год
23.47%
3 года*
15.31%
5 лет*
8.43%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Strategic Advisers Fidelity U.S. Total Stock Fund

Mutual of America International Fund

Часто сравнивают с FCTDX:
FCTDX с FSKAXFCTDX с VOOFCTDX с FSELXFCTDX с FXAIXFCTDX с FIWGXFCTDX с SPYFCTDX с FGLGX
Часто сравнивают с MAIFX:
MAIFX с VXUSMAIFX с VFV.TOMAIFX с FTECMAIFX с IXCMAIFX с SCHDMAIFX с VOOMAIFX с EPOL

Сравнение комиссий FCTDX и MAIFX

FCTDX берет комиссию в 0.61%, что несколько больше комиссии MAIFX в 0.13%.

FCTDX
Strategic Advisers Fidelity U.S. Total Stock Fund
MAIFX
Mutual of America International Fund

Доходность на риск

FCTDX vs. MAIFX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FCTDX
Ранг доходности на риск FCTDX: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FCTDX: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FCTDX: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FCTDX: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FCTDX: 1616
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FCTDX: 1717
Ранг коэф-та Мартина
MAIFX
Ранг доходности на риск MAIFX: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MAIFX: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MAIFX: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MAIFX: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MAIFX: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MAIFX: 8080
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FCTDX c MAIFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Strategic Advisers Fidelity U.S. Total Stock Fund (FCTDX) и Mutual of America International Fund (MAIFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FCTDXMAIFXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.02

1.43

-0.41

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.62

2.01

-0.38

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.23

1.29

-0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.50

1.81

-1.31

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.88

7.87

-5.99

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FCTDX vs. MAIFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FCTDX на текущий момент составляет 1.02, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа MAIFX равному 1.43. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FCTDX и MAIFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FCTDXMAIFXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.02

1.43

-0.41

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.63

0.53

+0.10

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.69

0.17

+0.52

Корреляция

Корреляция между FCTDX и MAIFX составляет 0.68 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FCTDX и MAIFX

Дивидендная доходность FCTDX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.96%, что меньше доходности MAIFX в 3.44%

TTM20252024202320222021202020192018
FCTDX
Strategic Advisers Fidelity U.S. Total Stock Fund		1.96%1.90%4.33%2.26%5.75%7.90%2.73%2.89%2.38%
MAIFX
Mutual of America International Fund		3.44%3.39%1.94%3.77%9.48%9.92%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок FCTDX и MAIFX

Максимальная просадка FCTDX за все время составила -34.51%, примерно равная максимальной просадке MAIFX в -33.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FCTDX и MAIFX.

Загрузка...

Показатели просадок

FCTDXMAIFXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.51%

-33.70%

-0.81%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.99%

-11.57%

-0.42%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.92%

-29.00%

+4.08%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.11%

-11.57%

+5.46%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.28%

-6.10%

+0.82%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.07%

2.97%

+2.10%

Волатильность

Сравнение волатильности FCTDX и MAIFX

Текущая волатильность для Strategic Advisers Fidelity U.S. Total Stock Fund (FCTDX) составляет 5.58%, в то время как у Mutual of America International Fund (MAIFX) волатильность равна 6.05%. Это указывает на то, что FCTDX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MAIFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FCTDXMAIFXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.58%

6.05%

-0.47%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.77%

11.10%

-1.33%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.96%

17.65%

+2.31%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.46%

18.15%

-0.69%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.77%

385.61%

-365.84%