PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FCTDX с FSPSX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FCTDX с FSPSX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Strategic Advisers Fidelity U.S. Total Stock Fund (FCTDX) и Fidelity International Index Fund (FSPSX).

FCTDX управляется Fidelity. Фонд был запущен 20 мар. 2018 г.. FSPSX - это пассивный фонд от Fidelity, который отслеживает доходность MSCI ACWI ex USA IMI Index. Фонд был запущен 5 нояб. 1997 г..

Доходность

Сравнение доходности FCTDX и FSPSX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Strategic Advisers Fidelity U.S. Total Stock Fund (FCTDX) и Fidelity International Index Fund (FSPSX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FCTDX и FSPSX

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
FCTDX
Strategic Advisers Fidelity U.S. Total Stock Fund		-6.05%15.63%23.13%26.72%-17.93%25.40%22.20%29.99%-5.32%
FSPSX
Fidelity International Index Fund		0.95%31.98%3.70%18.31%-14.23%11.45%8.16%22.03%-11.52%

Доходность по периодам

С начала года, FCTDX показывает доходность -6.05%, что значительно ниже, чем у FSPSX с доходностью 0.95%.

FCTDX

1 день
-2.17%
1 месяц
-8.51%
С начала года
-6.05%
6 месяцев
-3.15%
1 год
13.62%
3 года*
16.48%
5 лет*
10.15%
10 лет*
—

FSPSX

1 день
2.95%
1 месяц
-6.35%
С начала года
0.95%
6 месяцев
5.01%
1 год
22.97%
3 года*
14.61%
5 лет*
8.36%
10 лет*
8.97%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Strategic Advisers Fidelity U.S. Total Stock Fund

Fidelity International Index Fund

Часто сравнивают с FCTDX:
FCTDX с FSKAXFCTDX с VOOFCTDX с FSELXFCTDX с FXAIXFCTDX с FIWGXFCTDX с SPYFCTDX с FGLGX
Часто сравнивают с FSPSX:
FSPSX с FTIHXFSPSX с VXUSFSPSX с FZILXFSPSX с FXAIXFSPSX с FSGGXFSPSX с IEFAFSPSX с FPADX

Сравнение комиссий FCTDX и FSPSX

FCTDX берет комиссию в 0.61%, что несколько больше комиссии FSPSX в 0.04%.

FCTDX
Strategic Advisers Fidelity U.S. Total Stock Fund
FSPSX
Fidelity International Index Fund

Доходность на риск

FCTDX vs. FSPSX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FCTDX
Ранг доходности на риск FCTDX: 2626
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FCTDX: 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FCTDX: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FCTDX: 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FCTDX: 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FCTDX: 1212
Ранг коэф-та Мартина
FSPSX
Ранг доходности на риск FSPSX: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FSPSX: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSPSX: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSPSX: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSPSX: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSPSX: 7777
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FCTDX c FSPSX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Strategic Advisers Fidelity U.S. Total Stock Fund (FCTDX) и Fidelity International Index Fund (FSPSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FCTDXFSPSXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.73

1.39

-0.66

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.21

1.90

-0.69

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.17

1.28

-0.11

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.24

1.94

-1.70

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.92

7.43

-6.51

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FCTDX vs. FSPSX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FCTDX на текущий момент составляет 0.73, что ниже коэффициента Шарпа FSPSX равного 1.39. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FCTDX и FSPSX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FCTDXFSPSXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.73

1.39

-0.66

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.61

0.53

+0.08

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.55

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.67

0.47

+0.20

Корреляция

Корреляция между FCTDX и FSPSX составляет 0.75 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FCTDX и FSPSX

Дивидендная доходность FCTDX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.02%, что меньше доходности FSPSX в 3.12%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FCTDX
Strategic Advisers Fidelity U.S. Total Stock Fund		2.02%1.90%4.33%2.26%5.75%7.90%2.73%2.89%2.38%0.00%0.00%0.00%
FSPSX
Fidelity International Index Fund		3.12%3.15%3.27%2.79%2.66%3.07%1.84%3.18%2.79%2.50%3.08%2.79%

Просадки

Сравнение просадок FCTDX и FSPSX

Максимальная просадка FCTDX за все время составила -34.51%, примерно равная максимальной просадке FSPSX в -33.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FCTDX и FSPSX.

Загрузка...

Показатели просадок

FCTDXFSPSXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.51%

-33.69%

-0.82%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.99%

-11.39%

-0.60%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.92%

-29.41%

+4.49%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-33.69%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.96%

-8.22%

-0.74%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.28%

-6.60%

+1.32%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.05%

2.97%

+2.08%

Волатильность

Сравнение волатильности FCTDX и FSPSX

Текущая волатильность для Strategic Advisers Fidelity U.S. Total Stock Fund (FCTDX) составляет 4.47%, в то время как у Fidelity International Index Fund (FSPSX) волатильность равна 7.65%. Это указывает на то, что FCTDX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FSPSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FCTDXFSPSXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.47%

7.65%

-3.18%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.28%

11.01%

-1.73%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.73%

17.00%

+2.73%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.40%

15.82%

+1.58%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.74%

16.49%

+3.25%