PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FCT с SFHIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FCT с SFHIX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust Senior Floating Rate Income Fund II (FCT) и Shenkman Capital Floating Rate High Income Fund (SFHIX).

FCT управляется First Trust. Фонд был запущен 1 янв. 2013 г.. SFHIX управляется Shenkman Funds. Фонд был запущен 14 окт. 2014 г..

Доходность

Сравнение доходности FCT и SFHIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Senior Floating Rate Income Fund II (FCT) и Shenkman Capital Floating Rate High Income Fund (SFHIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FCT и SFHIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FCT
First Trust Senior Floating Rate Income Fund II		-1.43%9.24%14.91%18.06%-14.54%13.72%2.73%20.13%-8.07%-1.07%
SFHIX
Shenkman Capital Floating Rate High Income Fund		-1.02%5.70%8.14%11.50%-0.95%3.90%1.77%588.11%0.53%3.64%

Доходность по периодам

С начала года, FCT показывает доходность -1.43%, что значительно ниже, чем у SFHIX с доходностью -1.02%. За последние 10 лет акции FCT уступали акциям SFHIX по среднегодовой доходности: 6.06% против 26.07% соответственно.

FCT

1 день
1.26%
1 месяц
-1.46%
С начала года
-1.43%
6 месяцев
2.26%
1 год
6.86%
3 года*
11.06%
5 лет*
5.40%
10 лет*
6.06%

SFHIX

1 день
-0.11%
1 месяц
0.69%
С начала года
-1.02%
6 месяцев
0.21%
1 год
4.11%
3 года*
7.06%
5 лет*
5.11%
10 лет*
26.07%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust Senior Floating Rate Income Fund II

Shenkman Capital Floating Rate High Income Fund

Часто сравнивают с FCT:
FCT с GOFFCT с VOOFCT с FPFFCT с RDVIFCT с FTHYFCT с FDHIXFCT с FOVIX
Часто сравнивают с SFHIX:
SFHIX с PIMIXSFHIX с SPYSFHIX с SWDRXSFHIX с FFHCXSFHIX с RCRIXSFHIX с PFLRXSFHIX с FFRSX

Сравнение комиссий FCT и SFHIX

FCT берет комиссию в 0.03%, что меньше комиссии SFHIX в 0.54%.

SFHIX
Shenkman Capital Floating Rate High Income Fund
FCT
First Trust Senior Floating Rate Income Fund II

Доходность на риск

FCT vs. SFHIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FCT
Ранг доходности на риск FCT: 2424
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FCT: 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FCT: 2121
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FCT: 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FCT: 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FCT: 2828
Ранг коэф-та Мартина
SFHIX
Ранг доходности на риск SFHIX: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SFHIX: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SFHIX: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SFHIX: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SFHIX: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SFHIX: 5959
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FCT c SFHIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Senior Floating Rate Income Fund II (FCT) и Shenkman Capital Floating Rate High Income Fund (SFHIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FCTSFHIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.54

1.79

-1.25

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.89

2.50

-1.61

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.15

1.49

-0.34

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.68

1.71

-1.04

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.05

5.65

-2.60

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FCT vs. SFHIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FCT на текущий момент составляет 0.54, что ниже коэффициента Шарпа SFHIX равного 1.79. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FCT и SFHIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FCTSFHIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.54

1.79

-1.25

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.45

2.59

-2.14

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.46

0.56

-0.11

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.27

0.52

-0.25

Корреляция

Корреляция между FCT и SFHIX составляет 0.27 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FCT и SFHIX

Дивидендная доходность FCT за последние двенадцать месяцев составляет около 12.07%, что больше доходности SFHIX в 7.01%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FCT
First Trust Senior Floating Rate Income Fund II		11.07%11.56%11.25%10.62%9.03%9.23%9.88%6.60%6.49%6.16%6.11%7.17%
SFHIX
Shenkman Capital Floating Rate High Income Fund		7.01%7.61%8.07%8.06%4.99%3.20%3.93%142.83%5.03%4.00%4.22%4.58%

Просадки

Сравнение просадок FCT и SFHIX

Максимальная просадка FCT за все время составила -67.23%, что больше максимальной просадки SFHIX в -19.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FCT и SFHIX.

Загрузка...

Показатели просадок

FCTSFHIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-67.23%

-19.94%

-47.29%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.83%

-2.25%

-7.58%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.86%

-5.57%

-18.29%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.88%

-19.94%

-19.94%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.77%

-1.46%

-1.31%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.04%

-0.84%

-8.20%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.18%

0.68%

+1.50%

Волатильность

Сравнение волатильности FCT и SFHIX

First Trust Senior Floating Rate Income Fund II (FCT) имеет более высокую волатильность в 2.70% по сравнению с Shenkman Capital Floating Rate High Income Fund (SFHIX) с волатильностью 0.70%. Это указывает на то, что FCT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SFHIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FCTSFHIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.70%

0.70%

+2.00%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.57%

1.34%

+6.23%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.73%

2.16%

+10.57%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.12%

1.98%

+10.14%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.35%

46.68%

-33.33%