PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FCT с DDFLX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FCT с DDFLX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust Senior Floating Rate Income Fund II (FCT) и Delaware Floating Rate Fund (DDFLX).

FCT управляется First Trust. Фонд был запущен 1 янв. 2013 г.. DDFLX управляется Delaware Funds by Macquarie. Фонд был запущен 25 февр. 2010 г..

Доходность

Сравнение доходности FCT и DDFLX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Senior Floating Rate Income Fund II (FCT) и Delaware Floating Rate Fund (DDFLX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FCT и DDFLX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FCT
First Trust Senior Floating Rate Income Fund II		-1.77%9.24%14.91%18.06%-14.54%13.72%2.73%20.13%-8.07%-1.07%
DDFLX
Delaware Floating Rate Fund		-0.73%6.01%8.92%10.75%-0.62%5.46%3.17%10.69%1.26%4.55%

Доходность по периодам

С начала года, FCT показывает доходность -1.77%, что значительно ниже, чем у DDFLX с доходностью -0.73%. За последние 10 лет акции FCT превзошли акции DDFLX по среднегодовой доходности: 6.02% против 5.26% соответственно.

FCT

1 день
-0.35%
1 месяц
-1.77%
С начала года
-1.77%
6 месяцев
2.15%
1 год
6.21%
3 года*
10.93%
5 лет*
5.33%
10 лет*
6.02%

DDFLX

1 день
0.13%
1 месяц
0.13%
С начала года
-0.73%
6 месяцев
0.71%
1 год
4.86%
3 года*
7.24%
5 лет*
5.46%
10 лет*
5.26%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust Senior Floating Rate Income Fund II

Delaware Floating Rate Fund

Часто сравнивают с FCT:
FCT с GOFFCT с VOOFCT с FPFFCT с FTHYFCT с RDVIFCT с FDHIXFCT с FOVIX
Часто сравнивают с DDFLX:
DDFLX с WLGAXDDFLX с VMRXXDDFLX с VCSHDDFLX с DFRTXDDFLX с RCRIXDDFLX с PFLRXDDFLX с RSFYX

Сравнение комиссий FCT и DDFLX

FCT берет комиссию в 0.03%, что меньше комиссии DDFLX в 0.67%.

DDFLX
Delaware Floating Rate Fund
FCT
First Trust Senior Floating Rate Income Fund II

Доходность на риск

FCT vs. DDFLX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FCT
Ранг доходности на риск FCT: 1717
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FCT: 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FCT: 1414
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FCT: 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FCT: 1616
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FCT: 2121
Ранг коэф-та Мартина
DDFLX
Ранг доходности на риск DDFLX: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DDFLX: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DDFLX: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DDFLX: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DDFLX: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DDFLX: 9292
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FCT c DDFLX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Senior Floating Rate Income Fund II (FCT) и Delaware Floating Rate Fund (DDFLX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FCTDDFLXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.49

1.87

-1.38

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.82

3.02

-2.21

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.14

1.70

-0.57

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.66

2.88

-2.22

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.96

11.49

-8.53

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FCT vs. DDFLX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FCT на текущий момент составляет 0.49, что ниже коэффициента Шарпа DDFLX равного 1.87. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FCT и DDFLX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FCTDDFLXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.49

1.87

-1.38

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.44

2.06

-1.62

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.45

1.51

-1.06

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.27

1.32

-1.05

Корреляция

Корреляция между FCT и DDFLX составляет 0.21 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FCT и DDFLX

Дивидендная доходность FCT за последние двенадцать месяцев составляет около 12.24%, что больше доходности DDFLX в 6.50%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FCT
First Trust Senior Floating Rate Income Fund II		12.24%11.56%11.25%10.62%9.03%9.23%9.88%6.60%6.49%6.16%6.11%7.17%
DDFLX
Delaware Floating Rate Fund		6.50%7.21%8.62%7.17%5.04%3.96%4.89%6.54%5.73%4.33%2.09%2.34%

Просадки

Сравнение просадок FCT и DDFLX

Максимальная просадка FCT за все время составила -67.23%, что больше максимальной просадки DDFLX в -18.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FCT и DDFLX.

Загрузка...

Показатели просадок

FCTDDFLXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-67.23%

-18.09%

-49.14%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.38%

-1.65%

-7.73%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.86%

-5.18%

-18.68%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.88%

-18.09%

-21.79%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.11%

-0.86%

-2.25%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.04%

-0.68%

-8.36%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.19%

0.44%

+1.75%

Волатильность

Сравнение волатильности FCT и DDFLX

First Trust Senior Floating Rate Income Fund II (FCT) имеет более высокую волатильность в 2.57% по сравнению с Delaware Floating Rate Fund (DDFLX) с волатильностью 0.60%. Это указывает на то, что FCT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DDFLX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FCTDDFLXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.57%

0.60%

+1.97%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.57%

1.58%

+5.99%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.73%

2.59%

+10.14%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.12%

2.67%

+9.45%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.35%

3.49%

+9.86%