PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FCSTX с NRK
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FCSTX с NRK

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity California Limited Term Tax-Free Bond Fund (FCSTX) и Nuveen New York AMT Free Quality Municipal Income (NRK).

FCSTX управляется Fidelity. Фонд был запущен 25 окт. 2005 г.. NRK - это активно управляемый фонд от Nuveen. Фонд был запущен 21 нояб. 2002 г..

Доходность

Сравнение доходности FCSTX и NRK

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity California Limited Term Tax-Free Bond Fund (FCSTX) и Nuveen New York AMT Free Quality Municipal Income (NRK). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FCSTX и NRK

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FCSTX
Fidelity California Limited Term Tax-Free Bond Fund		-0.40%5.23%1.73%3.53%-4.71%0.20%2.93%4.07%1.25%2.27%
NRK
Nuveen New York AMT Free Quality Municipal Income		4.26%4.74%5.93%7.03%-21.84%6.24%4.08%21.43%-5.98%6.16%

Доходность по периодам

С начала года, FCSTX показывает доходность -0.40%, что значительно ниже, чем у NRK с доходностью 4.26%. За последние 10 лет акции FCSTX уступали акциям NRK по среднегодовой доходности: 1.44% против 2.54% соответственно.

FCSTX

1 день
0.10%
1 месяц
-1.60%
С начала года
-0.40%
6 месяцев
0.18%
1 год
3.43%
3 года*
2.85%
5 лет*
1.15%
10 лет*
1.44%

NRK

1 день
0.98%
1 месяц
-2.09%
С начала года
4.26%
6 месяцев
4.75%
1 год
8.11%
3 года*
5.97%
5 лет*
0.06%
10 лет*
2.54%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity California Limited Term Tax-Free Bond Fund

Nuveen New York AMT Free Quality Municipal Income

Часто сравнивают с FCSTX:
FCSTX с FCTFXFCSTX с VCADXFCSTX с FTABXFCSTX с BCHYXFCSTX с FUMBXFCSTX с FBGRXFCSTX с FSMUX
Часто сравнивают с NRK:
NRK с BMNNRK с DMREXNRK с MYINRK с NMINRK с COLTXNRK с ATOIXNRK с NMTRX

Сравнение комиссий FCSTX и NRK

FCSTX берет комиссию в 0.47%, что меньше комиссии NRK в 2.16%.

NRK
Nuveen New York AMT Free Quality Municipal Income
FCSTX
Fidelity California Limited Term Tax-Free Bond Fund

Доходность на риск

FCSTX vs. NRK — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FCSTX
Ранг доходности на риск FCSTX: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FCSTX: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FCSTX: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FCSTX: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FCSTX: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FCSTX: 7171
Ранг коэф-та Мартина
NRK
Ранг доходности на риск NRK: 3333
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NRK: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NRK: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NRK: 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NRK: 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NRK: 1818
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FCSTX c NRK - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity California Limited Term Tax-Free Bond Fund (FCSTX) и Nuveen New York AMT Free Quality Municipal Income (NRK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FCSTXNRKDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.58

0.96

+0.62

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.12

1.49

+0.62

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.50

1.19

+0.31

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.86

1.16

+0.70

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.12

2.62

+4.50

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FCSTX vs. NRK - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FCSTX на текущий момент составляет 1.58, что выше коэффициента Шарпа NRK равного 0.96. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FCSTX и NRK, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FCSTXNRKРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.58

0.96

+0.62

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.55

0.01

+0.55

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.66

0.25

+0.41

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.23

0.29

+0.94

Корреляция

Корреляция между FCSTX и NRK составляет 0.24 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FCSTX и NRK

Дивидендная доходность FCSTX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.22%, что меньше доходности NRK в 8.03%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FCSTX
Fidelity California Limited Term Tax-Free Bond Fund		2.22%2.85%2.00%1.68%1.01%1.22%1.68%1.72%1.71%1.58%1.89%1.63%
NRK
Nuveen New York AMT Free Quality Municipal Income		8.03%8.21%6.74%4.06%5.41%4.18%4.15%3.98%4.68%4.85%5.37%5.44%

Просадки

Сравнение просадок FCSTX и NRK

Максимальная просадка FCSTX за все время составила -7.58%, что меньше максимальной просадки NRK в -40.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FCSTX и NRK.

Загрузка...

Показатели просадок

FCSTXNRKРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-7.58%

-40.18%

+32.60%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.21%

-7.55%

+5.34%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-7.58%

-31.06%

+23.48%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-7.58%

-31.06%

+23.48%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.78%

-5.91%

+4.13%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.92%

-8.22%

+7.30%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.58%

3.33%

-2.75%

Волатильность

Сравнение волатильности FCSTX и NRK

Текущая волатильность для Fidelity California Limited Term Tax-Free Bond Fund (FCSTX) составляет 0.63%, в то время как у Nuveen New York AMT Free Quality Municipal Income (NRK) волатильность равна 3.50%. Это указывает на то, что FCSTX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NRK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FCSTXNRKРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.63%

3.50%

-2.87%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.01%

5.50%

-4.49%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.31%

8.54%

-6.23%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.08%

9.76%

-7.68%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

2.20%

10.28%

-8.08%