Сравнение FCSSX с FTIHX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Series Commodity Strategy Fund (FCSSX) и Fidelity Total International Index Fund (FTIHX).
FCSSX управляется Fidelity. Фонд был запущен 30 сент. 2009 г.. FTIHX - это пассивный фонд от Fidelity, который отслеживает доходность MSCI ACWI (All Country World Index) ex USA Investable Market Index. Фонд был запущен 7 июн. 2016 г..
Доходность
Сравнение доходности FCSSX и FTIHX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FCSSX и FTIHX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FCSSX Fidelity Series Commodity Strategy Fund | 15.94% | 15.43% | 5.36% | -8.25% | -47.85% | 27.59% | -3.11% | 7.41% | -12.10% | 0.92% |
FTIHX Fidelity Total International Index Fund | 1.79% | 32.59% | 4.98% | 15.49% | -16.29% | 8.45% | 11.09% | 21.50% | -14.40% | 25.88% |
Доходность по периодам
С начала года, FCSSX показывает доходность 15.94%, что значительно выше, чем у FTIHX с доходностью 1.79%.
FCSSX
- 1 день
- -0.52%
- 1 месяц
- 3.44%
- С начала года
- 15.94%
- 6 месяцев
- 21.67%
- 1 год
- 22.80%
- 3 года*
- 11.08%
- 5 лет*
- -4.33%
- 10 лет*
- -1.16%
FTIHX
- 1 день
- 2.98%
- 1 месяц
- -7.01%
- С начала года
- 1.79%
- 6 месяцев
- 5.81%
- 1 год
- 27.20%
- 3 года*
- 15.30%
- 5 лет*
- 7.14%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FCSSX и FTIHX
FCSSX берет комиссию в 0.00%, что меньше комиссии FTIHX в 0.06%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
FCSSX vs. FTIHX — Ранг доходности на риск
FCSSX
FTIHX
Сравнение FCSSX c FTIHX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Series Commodity Strategy Fund (FCSSX) и Fidelity Total International Index Fund (FTIHX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FCSSX | FTIHX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.49 | 1.74 | -0.26 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.98 | 2.32 | -0.33 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 1.35 | -0.08 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.58 | 2.38 | +0.21 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.24 | 9.30 | -2.06 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FCSSX | FTIHX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.49 | 1.74 | -0.26 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.15 | 0.48 | -0.63 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.05 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.19 | 0.56 | -0.75 |
Корреляция
Корреляция между FCSSX и FTIHX составляет 0.36 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FCSSX и FTIHX
Дивидендная доходность FCSSX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.32%, что меньше доходности FTIHX в 2.73%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FCSSX Fidelity Series Commodity Strategy Fund | 2.32% | 2.69% | 12.74% | 4.53% | 1.27% | 41.74% | 0.44% | 1.49% | 6.76% | 0.53% | 0.00% |
FTIHX Fidelity Total International Index Fund | 2.73% | 2.78% | 2.88% | 2.78% | 2.51% | 2.55% | 1.62% | 2.61% | 2.21% | 0.45% | 0.47% |
Просадки
Сравнение просадок FCSSX и FTIHX
Максимальная просадка FCSSX за все время составила -73.85%, что больше максимальной просадки FTIHX в -35.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FCSSX и FTIHX.
Загрузка...
Показатели просадок
| FCSSX | FTIHX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -73.85% | -35.75% | -38.10% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.20% | -11.25% | +2.05% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -66.47% | -29.99% | -36.48% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -66.47% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -61.70% | -8.61% | -53.09% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -44.51% | -7.31% | -37.20% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.28% | 2.88% | +0.40% |
Волатильность
Сравнение волатильности FCSSX и FTIHX
Текущая волатильность для Fidelity Series Commodity Strategy Fund (FCSSX) составляет 5.36%, в то время как у Fidelity Total International Index Fund (FTIHX) волатильность равна 7.78%. Это указывает на то, что FCSSX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FTIHX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FCSSX | FTIHX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.36% | 7.78% | -2.42% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.70% | 11.04% | +0.66% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.45% | 16.05% | -0.60% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 28.81% | 15.09% | +13.72% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.22% | 16.02% | +6.20% |