Сравнение FCSSX с FSKAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Series Commodity Strategy Fund (FCSSX) и Fidelity Total Market Index Fund (FSKAX).
FCSSX управляется Fidelity. Фонд был запущен 30 сент. 2009 г.. FSKAX управляется Fidelity.
Доходность
Сравнение доходности FCSSX и FSKAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FCSSX и FSKAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FCSSX Fidelity Series Commodity Strategy Fund | 16.55% | 15.43% | 5.36% | -8.25% | -47.85% | 27.59% | -3.11% | 7.41% | -12.10% | 0.92% |
FSKAX Fidelity Total Market Index Fund | -6.77% | 17.06% | 23.89% | 26.12% | -19.53% | 25.66% | 20.79% | 30.92% | -5.32% | 20.85% |
Доходность по периодам
С начала года, FCSSX показывает доходность 16.55%, что значительно выше, чем у FSKAX с доходностью -6.77%. За последние 10 лет акции FCSSX уступали акциям FSKAX по среднегодовой доходности: -1.11% против 13.23% соответственно.
FCSSX
- 1 день
- -0.03%
- 1 месяц
- 5.27%
- С начала года
- 16.55%
- 6 месяцев
- 22.88%
- 1 год
- 23.54%
- 3 года*
- 11.27%
- 5 лет*
- -4.11%
- 10 лет*
- -1.11%
FSKAX
- 1 день
- -0.47%
- 1 месяц
- -7.69%
- С начала года
- -6.77%
- 6 месяцев
- -4.56%
- 1 год
- 14.73%
- 3 года*
- 16.72%
- 5 лет*
- 10.13%
- 10 лет*
- 13.23%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FCSSX и FSKAX
FCSSX берет комиссию в 0.00%, что меньше комиссии FSKAX в 0.02%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
FCSSX vs. FSKAX — Ранг доходности на риск
FCSSX
FSKAX
Сравнение FCSSX c FSKAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Series Commodity Strategy Fund (FCSSX) и Fidelity Total Market Index Fund (FSKAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FCSSX | FSKAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.59 | 0.83 | +0.76 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.10 | 1.29 | +0.81 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | 1.19 | +0.10 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.69 | 1.04 | +1.64 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.54 | 5.05 | +2.49 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FCSSX | FSKAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.59 | 0.83 | +0.76 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.14 | 0.59 | -0.73 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.05 | 0.72 | -0.77 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.19 | 0.78 | -0.97 |
Корреляция
Корреляция между FCSSX и FSKAX составляет 0.27 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FCSSX и FSKAX
Дивидендная доходность FCSSX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.31%, что больше доходности FSKAX в 1.09%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FCSSX Fidelity Series Commodity Strategy Fund | 2.31% | 2.69% | 12.74% | 4.53% | 1.27% | 41.74% | 0.44% | 1.49% | 6.76% | 0.53% | 0.00% | 0.00% |
FSKAX Fidelity Total Market Index Fund | 1.09% | 1.01% | 1.19% | 1.41% | 1.62% | 1.15% | 1.45% | 1.94% | 2.54% | 2.07% | 2.43% | 0.82% |
Просадки
Сравнение просадок FCSSX и FSKAX
Максимальная просадка FCSSX за все время составила -73.85%, что больше максимальной просадки FSKAX в -35.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FCSSX и FSKAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| FCSSX | FSKAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -73.85% | -35.01% | -38.84% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.20% | -12.42% | +3.22% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -66.47% | -25.39% | -41.08% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -66.47% | -35.01% | -31.46% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -61.50% | -8.92% | -52.58% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -44.50% | -4.05% | -40.45% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.28% | 2.57% | +0.71% |
Волатильность
Сравнение волатильности FCSSX и FSKAX
Fidelity Series Commodity Strategy Fund (FCSSX) имеет более высокую волатильность в 5.41% по сравнению с Fidelity Total Market Index Fund (FSKAX) с волатильностью 4.42%. Это указывает на то, что FCSSX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FSKAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FCSSX | FSKAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.41% | 4.42% | +0.99% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.68% | 9.40% | +2.28% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.47% | 18.50% | -3.03% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 28.81% | 17.38% | +11.43% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.22% | 18.42% | +3.80% |