Сравнение FCSRX с FSRRX
FCSRX (Fidelity Advisor Strategic Real Return Fund Class C) and FSRRX (Fidelity Strategic Real Return Fund) are both Diversified Portfolio funds from Fidelity. Over the past 10 years, FCSRX returned 4.66%/yr vs 5.61%/yr for FSRRX. With a 0.97 correlation, they move nearly in lockstep. FCSRX charges 1.70%/yr vs 0.70%/yr for FSRRX.
Доходность
Сравнение доходности FCSRX и FSRRX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FCSRX показывает доходность 8.17%, что значительно ниже, чем у FSRRX с доходностью 8.58%. За последние 10 лет акции FCSRX уступали акциям FSRRX по среднегодовой доходности: 4.66% против 5.61% соответственно.
FCSRX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -0.11%
- С начала года
- 8.17%
- 6 месяцев
- 8.46%
- 1 год
- 15.18%
- 3 года*
- 9.06%
- 5 лет*
- 5.17%
- 10 лет*
- 4.66%
FSRRX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -0.00%
- С начала года
- 8.58%
- 6 месяцев
- 8.93%
- 1 год
- 16.35%
- 3 года*
- 10.13%
- 5 лет*
- 6.23%
- 10 лет*
- 5.61%
Сравнение доходности по годам FCSRX и FSRRX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FCSRX Fidelity Advisor Strategic Real Return Fund Class C | 8.17% | 9.27% | 4.75% | 3.60% | -4.26% | 14.68% | 2.60% | 9.54% | -5.03% | 3.02% |
FSRRX Fidelity Strategic Real Return Fund | 8.58% | 10.45% | 5.84% | 4.59% | -3.34% | 15.84% | 3.74% | 10.48% | -3.99% | 3.00% |
Correlation
The correlation between FCSRX and FSRRX is 0.96 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.96 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.96 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.98 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.97 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 сент. 2005 г. | 0.98 |
The correlation between FCSRX and FSRRX has been stable across timeframes, ranging from 0.96 to 0.98 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FCSRX vs. FSRRX — Ранг доходности на риск
FCSRX
FSRRX
Сравнение FCSRX c FSRRX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Advisor Strategic Real Return Fund Class C (FCSRX) и Fidelity Strategic Real Return Fund (FSRRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FCSRX | FSRRX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.16 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.17 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.67 | 1.70 | -0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 7.68 | 8.02 | -0.34 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 28.74 | 31.20 | -2.46 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FCSRX | FSRRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.34 | 3.50 | -0.16 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.75 | 0.91 | -0.16 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.70 | 0.84 | -0.14 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.44 | 0.59 | -0.15 |
Просадки
Сравнение просадок FCSRX и FSRRX
Максимальная просадка FCSRX за все время составила -33.91%, примерно равная максимальной просадке FSRRX в -33.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FCSRX и FSRRX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FCSRX | FSRRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.91% | -33.42% | -0.49% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.99% | -2.05% | +0.06% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -5.85% | -5.80% | -0.05% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -13.22% | -12.78% | -0.44% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -20.02% | -19.93% | -0.09% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.85% | -0.83% | -0.02% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.09% | -4.21% | -0.88% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.53% | 0.53% | 0.00% |
Волатильность
Сравнение волатильности FCSRX и FSRRX
Текущая волатильность для Fidelity Advisor Strategic Real Return Fund Class C (FCSRX) составляет 1.21%, в то время как у Fidelity Strategic Real Return Fund (FSRRX) волатильность равна 1.28%. Это указывает на то, что FCSRX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FSRRX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FCSRX | FSRRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.21% | 1.28% | -0.07% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.57% | 3.68% | -0.11% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.57% | 4.70% | -0.13% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.89% | 6.88% | +0.01% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 6.71% | 6.72% | -0.01% |
Сравнение комиссий FCSRX и FSRRX
FCSRX берет комиссию в 1.70%, что несколько больше комиссии FSRRX в 0.70%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FCSRX и FSRRX
Дивидендная доходность FCSRX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.27%, что меньше доходности FSRRX в 4.13%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FCSRX Fidelity Advisor Strategic Real Return Fund Class C | 3.27% | 3.74% | 3.86% | 4.35% | 6.51% | 4.53% | 1.32% | 2.20% | 8.51% | 1.58% | 1.34% | 0.66% |
FSRRX Fidelity Strategic Real Return Fund | 4.13% | 4.68% | 4.82% | 5.29% | 7.31% | 5.35% | 2.25% | 3.05% | 9.39% | 1.57% | 2.34% | 1.75% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.96, FCSRX and FSRRX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
FSRRX has higher volatility (1.28%) compared to FCSRX (1.21%). In terms of maximum drawdown, FCSRX dropped -33.91% vs FSRRX's -33.42%.
FSRRX currently has the higher Sharpe Ratio (3.50 vs 3.34), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FCSRX и FSRRX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор