PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FCSPX с VLCIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FCSPX с VLCIX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Federated Hermes Corporate Bond Strategy Port (FCSPX) и Vanguard Long-Term Corporate Bond Index Fund Institutional Shares (VLCIX).

FCSPX управляется Federated. Фонд был запущен 20 июн. 2006 г.. VLCIX управляется Vanguard. Фонд был запущен 19 нояб. 2009 г..

Доходность

Сравнение доходности FCSPX и VLCIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Federated Hermes Corporate Bond Strategy Port (FCSPX) и Vanguard Long-Term Corporate Bond Index Fund Institutional Shares (VLCIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FCSPX и VLCIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FCSPX
Federated Hermes Corporate Bond Strategy Port		-1.35%8.13%2.78%8.48%-16.25%-0.95%11.90%16.59%-3.05%8.03%
VLCIX
Vanguard Long-Term Corporate Bond Index Fund Institutional Shares		-1.44%7.27%-1.43%11.06%-25.75%-1.24%13.74%23.18%-6.86%12.42%

Доходность по периодам

С начала года, FCSPX показывает доходность -1.35%, что значительно выше, чем у VLCIX с доходностью -1.44%. За последние 10 лет акции FCSPX превзошли акции VLCIX по среднегодовой доходности: 3.42% против 2.53% соответственно.

FCSPX

1 день
0.50%
1 месяц
-2.71%
С начала года
-1.35%
6 месяцев
-0.42%
1 год
4.32%
3 года*
4.56%
5 лет*
0.69%
10 лет*
3.42%

VLCIX

1 день
1.02%
1 месяц
-3.68%
С начала года
-1.44%
6 месяцев
-1.91%
1 год
3.21%
3 года*
3.04%
5 лет*
-1.43%
10 лет*
2.53%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Federated Hermes Corporate Bond Strategy Port

Vanguard Long-Term Corporate Bond Index Fund Institutional Shares

Часто сравнивают с FCSPX:
FCSPX с FNILXFCSPX с SMARXFCSPX с PRPIXFCSPX с ISCAXFCSPX с BEARXFCSPX с IDMIXFCSPX с FGSAX
Часто сравнивают с VLCIX:
VLCIX с VITSXVLCIX с VBLLXVLCIX с FNBGXVLCIX с BNDVLCIX с IGLBVLCIX с SPTLVLCIX с VWESX

Сравнение комиссий FCSPX и VLCIX

FCSPX берет комиссию в 0.00%, что меньше комиссии VLCIX в 0.05%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

VLCIX
Vanguard Long-Term Corporate Bond Index Fund Institutional Shares
FCSPX
Federated Hermes Corporate Bond Strategy Port

Доходность на риск

FCSPX vs. VLCIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FCSPX
Ранг доходности на риск FCSPX: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FCSPX: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FCSPX: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FCSPX: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FCSPX: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FCSPX: 5858
Ранг коэф-та Мартина
VLCIX
Ранг доходности на риск VLCIX: 1818
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VLCIX: 1616
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VLCIX: 1414
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VLCIX: 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VLCIX: 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VLCIX: 1919
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FCSPX c VLCIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Federated Hermes Corporate Bond Strategy Port (FCSPX) и Vanguard Long-Term Corporate Bond Index Fund Institutional Shares (VLCIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FCSPXVLCIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.08

0.42

+0.66

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.52

0.62

+0.90

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.23

1.08

+0.15

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.68

0.86

+0.82

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.54

2.01

+3.53

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FCSPX vs. VLCIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FCSPX на текущий момент составляет 1.08, что выше коэффициента Шарпа VLCIX равного 0.42. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FCSPX и VLCIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FCSPXVLCIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.08

0.42

+0.66

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.10

-0.12

+0.22

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.55

0.24

+0.31

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.57

0.43

+0.13

Корреляция

Корреляция между FCSPX и VLCIX составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FCSPX и VLCIX

Дивидендная доходность FCSPX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.38%, что меньше доходности VLCIX в 5.17%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FCSPX
Federated Hermes Corporate Bond Strategy Port		4.38%4.59%3.95%3.35%3.28%3.36%3.51%3.95%4.88%4.09%4.30%4.59%
VLCIX
Vanguard Long-Term Corporate Bond Index Fund Institutional Shares		5.17%5.50%5.60%4.67%4.43%2.95%3.17%3.83%4.58%4.03%4.39%4.73%

Просадки

Сравнение просадок FCSPX и VLCIX

Максимальная просадка FCSPX за все время составила -22.68%, что меньше максимальной просадки VLCIX в -34.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FCSPX и VLCIX.

Загрузка...

Показатели просадок

FCSPXVLCIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-22.68%

-34.56%

+11.88%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.19%

-5.26%

+2.07%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.68%

-34.56%

+11.88%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-22.68%

-34.56%

+11.88%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.71%

-16.02%

+13.31%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.17%

-7.96%

+3.79%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.97%

2.25%

-1.28%

Волатильность

Сравнение волатильности FCSPX и VLCIX

Текущая волатильность для Federated Hermes Corporate Bond Strategy Port (FCSPX) составляет 1.77%, в то время как у Vanguard Long-Term Corporate Bond Index Fund Institutional Shares (VLCIX) волатильность равна 3.46%. Это указывает на то, что FCSPX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VLCIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FCSPXVLCIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.77%

3.46%

-1.69%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.01%

5.26%

-2.25%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.10%

8.93%

-3.83%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.78%

11.88%

-5.10%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.21%

10.60%

-4.39%