PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FCSPX с KAUFX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FCSPX с KAUFX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

FCSPX (Federated Hermes Corporate Bond Strategy Port) and KAUFX (Federated Hermes Kaufmann Fd) are both mutual funds - FCSPX is a Corporate Bonds fund managed by Federated, while KAUFX is a Mid Cap Growth Equities fund managed by Federated. Over the past 10 years, FCSPX returned 3.39%/yr vs 11.51%/yr for KAUFX. At a correlation of -0.03, they often move in opposite directions. FCSPX charges 0.00%/yr vs 1.96%/yr for KAUFX.

Доходность

Сравнение доходности FCSPX и KAUFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Federated Hermes Corporate Bond Strategy Port (FCSPX) и Federated Hermes Kaufmann Fd (KAUFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FCSPX показывает доходность 0.87%, что значительно ниже, чем у KAUFX с доходностью 5.87%. За последние 10 лет акции FCSPX уступали акциям KAUFX по среднегодовой доходности: 3.39% против 11.51% соответственно.

FCSPX

1 день
0.10%
1 месяц
1.11%
С начала года
0.87%
6 месяцев
1.23%
1 год
6.91%
3 года*
5.83%
5 лет*
0.81%
10 лет*
3.39%

KAUFX

1 день
0.00%
1 месяц
5.50%
С начала года
5.87%
6 месяцев
5.95%
1 год
13.25%
3 года*
19.24%
5 лет*
5.38%
10 лет*
11.51%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FCSPX и KAUFX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FCSPX
Federated Hermes Corporate Bond Strategy Port		0.87%8.13%2.78%8.48%-16.25%-0.95%11.90%16.59%-3.05%8.03%
KAUFX
Federated Hermes Kaufmann Fd		5.87%12.18%29.84%14.88%-30.30%2.46%28.54%32.56%4.03%27.65%

Correlation

The correlation between FCSPX and KAUFX is 0.34, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.34

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.29

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.24

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.13

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 июл. 2009 г.

-0.03

The correlation between FCSPX and KAUFX shifts across timeframes, from -0.03 (all time) to 0.34 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Federated Hermes Corporate Bond Strategy Port

Federated Hermes Kaufmann Fd

Часто сравнивают с FCSPX:
FCSPX с FNILXFCSPX с SMARXFCSPX с PRPIXFCSPX с IDMIXFCSPX с FGSAXFCSPX с ISCAXFCSPX с BEARX
Часто сравнивают с KAUFX:
KAUFX с TWCUXKAUFX с VOOKAUFX с SPYKAUFX с VGTKAUFX с SCHVKAUFX с SWVXXKAUFX с SCHG

Доходность на риск

FCSPX vs. KAUFX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FCSPX
Ранг доходности на риск FCSPX: 3232
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FCSPX: 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FCSPX: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FCSPX: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FCSPX: 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FCSPX: 3333
Ранг коэф-та Мартина
KAUFX
Ранг доходности на риск KAUFX: 1010
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KAUFX: 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KAUFX: 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KAUFX: 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KAUFX: 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KAUFX: 1212
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FCSPX c KAUFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Federated Hermes Corporate Bond Strategy Port (FCSPX) и Federated Hermes Kaufmann Fd (KAUFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FCSPXKAUFXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.54
0.80

+0.74

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.23
1.25

+0.98

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.32

1.17

+0.15

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.18

0.90

+1.28

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.52

3.50

+4.02

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FCSPX vs. KAUFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FCSPX на текущий момент составляет 1.54, что выше коэффициента Шарпа KAUFX равного 0.80. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FCSPX и KAUFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FCSPXKAUFXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.54

0.80

+0.74

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.12

0.26

-0.14

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.55

0.55

-0.01

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.58

0.58

0.00

Просадки

Сравнение просадок FCSPX и KAUFX

Максимальная просадка FCSPX за все время составила -22.68%, что меньше максимальной просадки KAUFX в -54.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FCSPX и KAUFX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FCSPXKAUFXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-22.68%

-54.66%

+31.98%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.19%

-14.83%

+11.64%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-6.14%

-22.58%

+16.44%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.68%

-40.76%

+18.08%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-22.68%

-40.76%

+18.08%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.51%

0.00%

-0.51%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.15%

-11.19%

+7.04%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.92%

3.79%

-2.87%

Волатильность

Сравнение волатильности FCSPX и KAUFX

Текущая волатильность для Federated Hermes Corporate Bond Strategy Port (FCSPX) составляет 1.51%, в то время как у Federated Hermes Kaufmann Fd (KAUFX) волатильность равна 4.61%. Это указывает на то, что FCSPX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с KAUFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FCSPXKAUFXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.51%

4.61%

-3.10%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.22%

14.02%

-10.80%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.52%

16.71%

-12.19%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.80%

20.94%

-14.14%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.23%

20.83%

-14.60%

Сравнение комиссий FCSPX и KAUFX

FCSPX берет комиссию в 0.00%, что меньше комиссии KAUFX в 1.96%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FCSPX и KAUFX

Дивидендная доходность FCSPX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.81%, что меньше доходности KAUFX в 10.17%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FCSPX
Federated Hermes Corporate Bond Strategy Port		4.81%4.59%3.95%3.35%3.28%3.36%3.51%3.95%4.88%4.09%4.30%4.59%
KAUFX
Federated Hermes Kaufmann Fd		10.17%10.76%22.39%1.89%0.00%9.77%6.94%11.75%15.74%11.76%10.48%16.34%

Часто задаваемые вопросы

FCSPX and KAUFX have a correlation of 0.34, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

KAUFX has higher volatility (4.61%) compared to FCSPX (1.51%). In terms of maximum drawdown, FCSPX dropped -22.68% vs KAUFX's -54.66%.

FCSPX currently has the higher Sharpe Ratio (1.54 vs 0.80), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FCSPX и KAUFX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор