PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FCSH с QSIG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FCSH с QSIG

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

FCSH (Federated Hermes Short Duration Corporate ETF) and QSIG (WisdomTree U.S. High Yield Corporate Bond Fund) are both Short-Term Bond funds. FCSH is actively managed, while QSIG is passively managed. Over the past 3 years, FCSH returned 5.11%/yr vs 5.31%/yr for QSIG. Their correlation of 0.89 suggests significant overlap in exposure. FCSH charges 0.30%/yr vs 0.18%/yr for QSIG.

Доходность

Сравнение доходности FCSH и QSIG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Federated Hermes Short Duration Corporate ETF (FCSH) и WisdomTree U.S. High Yield Corporate Bond Fund (QSIG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FCSH показывает доходность 0.67%, что значительно выше, чем у QSIG с доходностью 0.53%.

FCSH

1 день
0.02%
1 месяц
0.33%
С начала года
0.67%
6 месяцев
0.92%
1 год
4.30%
3 года*
5.11%
5 лет*
—
10 лет*
—

QSIG

1 день
-0.06%
1 месяц
0.26%
С начала года
0.53%
6 месяцев
0.78%
1 год
4.41%
3 года*
5.31%
5 лет*
2.18%
10 лет*
2.45%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FCSH и QSIG

2026 (YTD)20252024202320222021
FCSH
Federated Hermes Short Duration Corporate ETF		0.67%6.42%4.66%5.45%-5.87%0.24%
QSIG
WisdomTree U.S. High Yield Corporate Bond Fund		0.53%6.61%4.65%6.09%-5.65%0.05%

Correlation

The correlation between FCSH and QSIG is 0.83, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.83

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.87

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 дек. 2021 г.

0.89

The correlation between FCSH and QSIG has been stable across timeframes, ranging from 0.83 to 0.89 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Federated Hermes Short Duration Corporate ETF

WisdomTree U.S. High Yield Corporate Bond Fund

Часто сравнивают с FCSH:
FCSH с GSIGFCSH с SGOVFCSH с VCSHFCSH с FLTBFCSH с TLTFCSH с FTRBFCSH с ZTRE
Часто сравнивают с QSIG:
QSIG с SGOVQSIG с DGRWQSIG с FLDBQSIG с DHSQSIG с USFRQSIG с NTSXQSIG с VGSH

Доходность на риск

FCSH vs. QSIG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FCSH
Ранг доходности на риск FCSH: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FCSH: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FCSH: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FCSH: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FCSH: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FCSH: 6868
Ранг коэф-та Мартина
QSIG
Ранг доходности на риск QSIG: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QSIG: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QSIG: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QSIG: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QSIG: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QSIG: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FCSH c QSIG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Federated Hermes Short Duration Corporate ETF (FCSH) и WisdomTree U.S. High Yield Corporate Bond Fund (QSIG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FCSHQSIGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.21
2.28

-0.07

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.45
3.54

-0.09

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.44

1.44

-0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.48

3.18

+0.30

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.31

12.48

-0.18

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FCSH vs. QSIG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FCSH на текущий момент составляет 2.21, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа QSIG равному 2.28. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FCSH и QSIG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FCSHQSIGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.21

2.28

-0.07

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.73

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.72

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.86

0.71

+0.15

Просадки

Сравнение просадок FCSH и QSIG

Максимальная просадка FCSH за все время составила -8.47%, что меньше максимальной просадки QSIG в -12.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FCSH и QSIG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FCSHQSIGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-8.47%

-12.35%

+3.88%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.24%

-1.40%

+0.16%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-1.32%

-1.40%

+0.08%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-9.46%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-12.35%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.47%

-0.32%

-0.15%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.21%

-1.37%

-0.84%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.35%

0.35%

0.00%

Волатильность

Сравнение волатильности FCSH и QSIG

Federated Hermes Short Duration Corporate ETF (FCSH) и WisdomTree U.S. High Yield Corporate Bond Fund (QSIG) имеют волатильность 0.60% и 0.61% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FCSHQSIGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.60%

0.61%

-0.01%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.53%

1.40%

+0.13%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.95%

1.94%

+0.01%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.89%

3.00%

-0.11%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

2.89%

3.42%

-0.53%

Сравнение комиссий FCSH и QSIG

FCSH берет комиссию в 0.30%, что несколько больше комиссии QSIG в 0.18%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FCSH и QSIG

Дивидендная доходность FCSH за последние двенадцать месяцев составляет около 4.08%, что меньше доходности QSIG в 4.44%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
FCSH
Federated Hermes Short Duration Corporate ETF		4.08%4.14%4.44%2.31%1.76%0.04%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
QSIG
WisdomTree U.S. High Yield Corporate Bond Fund		4.44%4.46%4.37%3.26%2.13%1.66%2.29%2.41%2.27%1.81%0.98%

Часто задаваемые вопросы

FCSH and QSIG have a correlation of 0.83, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

QSIG has higher volatility (0.61%) compared to FCSH (0.60%). In terms of maximum drawdown, FCSH dropped -8.47% vs QSIG's -12.35%.

On 3-year performance, QSIG leads with 5.31% vs 5.11% for FCSH. On fees, QSIG is cheaper at 0.18% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, QSIG has performed better with a 5.31% return vs 5.11%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

QSIG is cheaper with a 0.18% expense ratio, compared with 0.30% for FCSH.

QSIG has the higher dividend yield at 4.44%, compared with 4.08% for FCSH.

They also come from different issuers: Federated and WisdomTree. Their fees differ too: 0.30% for FCSH and 0.18% for QSIG.

QSIG currently has the higher Sharpe Ratio (2.28 vs 2.21), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FCSH и QSIG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор