Сравнение FCSH с QSIG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Federated Hermes Short Duration Corporate ETF (FCSH) и WisdomTree U.S. High Yield Corporate Bond Fund (QSIG).
FCSH и QSIG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FCSH - это активно управляемый фонд от Federated. Фонд был запущен 16 дек. 2021 г.. QSIG - это пассивный фонд от WisdomTree, который отслеживает доходность WisdomTree U.S. Short Term Quality Corporate Bond Index. Фонд был запущен 27 апр. 2016 г..
Доходность
Сравнение доходности FCSH и QSIG
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FCSH и QSIG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
FCSH Federated Hermes Short Duration Corporate ETF | 0.42% | 6.42% | 4.66% | 5.45% | -5.87% | 0.24% |
QSIG WisdomTree U.S. High Yield Corporate Bond Fund | 0.14% | 6.61% | 4.65% | 6.09% | -5.65% | 0.05% |
Доходность по периодам
С начала года, FCSH показывает доходность 0.42%, что значительно выше, чем у QSIG с доходностью 0.14%.
FCSH
- 1 день
- -0.01%
- 1 месяц
- -0.51%
- С начала года
- 0.42%
- 6 месяцев
- 1.38%
- 1 год
- 4.76%
- 3 года*
- 4.99%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
QSIG
- 1 день
- 0.06%
- 1 месяц
- -0.52%
- С начала года
- 0.14%
- 6 месяцев
- 1.19%
- 1 год
- 4.64%
- 3 года*
- 5.24%
- 5 лет*
- 2.24%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FCSH и QSIG
FCSH берет комиссию в 0.30%, что несколько больше комиссии QSIG в 0.18%.
Доходность на риск
FCSH vs. QSIG — Ранг доходности на риск
FCSH
QSIG
Сравнение FCSH c QSIG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Federated Hermes Short Duration Corporate ETF (FCSH) и WisdomTree U.S. High Yield Corporate Bond Fund (QSIG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FCSH | QSIG | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.18 | 2.19 | -0.01 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.32 | 3.27 | +0.05 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.45 | 1.43 | +0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.94 | 3.41 | +0.52 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 15.46 | 13.71 | +1.74 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FCSH | QSIG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.18 | 2.19 | -0.01 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.75 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.87 | 0.71 | +0.16 |
Корреляция
Корреляция между FCSH и QSIG составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FCSH и QSIG
Дивидендная доходность FCSH за последние двенадцать месяцев составляет около 4.11%, что меньше доходности QSIG в 4.44%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FCSH Federated Hermes Short Duration Corporate ETF | 4.11% | 4.14% | 4.44% | 2.31% | 1.76% | 0.04% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
QSIG WisdomTree U.S. High Yield Corporate Bond Fund | 4.44% | 4.46% | 4.37% | 3.26% | 2.13% | 1.66% | 2.29% | 2.41% | 2.27% | 1.81% | 0.98% |
Просадки
Сравнение просадок FCSH и QSIG
Максимальная просадка FCSH за все время составила -8.47%, что меньше максимальной просадки QSIG в -12.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FCSH и QSIG.
Загрузка...
Показатели просадок
| FCSH | QSIG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -8.47% | -12.35% | +3.88% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.24% | -1.40% | +0.16% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -9.46% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.72% | -0.71% | -0.01% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.27% | -1.39% | -0.88% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.32% | 0.35% | -0.03% |
Волатильность
Сравнение волатильности FCSH и QSIG
Federated Hermes Short Duration Corporate ETF (FCSH) имеет более высокую волатильность в 1.02% по сравнению с WisdomTree U.S. High Yield Corporate Bond Fund (QSIG) с волатильностью 0.96%. Это указывает на то, что FCSH испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QSIG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FCSH | QSIG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.02% | 0.96% | +0.06% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.38% | 1.32% | +0.06% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.19% | 2.13% | +0.06% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.92% | 2.99% | -0.07% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 2.92% | 3.43% | -0.51% |