PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FCSH с EVSD
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FCSH с EVSD

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Federated Hermes Short Duration Corporate ETF (FCSH) и Eaton Vance Short Duration Income ETF (EVSD).

FCSH и EVSD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FCSH - это активно управляемый фонд от Federated. Фонд был запущен 16 дек. 2021 г.. EVSD - это активно управляемый фонд от Eaton Vance. Фонд был запущен 31 мар. 1992 г..

Доходность

Сравнение доходности FCSH и EVSD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Federated Hermes Short Duration Corporate ETF (FCSH) и Eaton Vance Short Duration Income ETF (EVSD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FCSH и EVSD

2026 (YTD)20252024
FCSH
Federated Hermes Short Duration Corporate ETF		0.42%6.42%3.07%
EVSD
Eaton Vance Short Duration Income ETF		0.14%6.80%3.87%

Доходность по периодам

С начала года, FCSH показывает доходность 0.42%, что значительно выше, чем у EVSD с доходностью 0.14%.

FCSH

1 день
-0.01%
1 месяц
-0.51%
С начала года
0.42%
6 месяцев
1.38%
1 год
4.76%
3 года*
4.99%
5 лет*
—
10 лет*
—

EVSD

1 день
0.04%
1 месяц
-0.60%
С начала года
0.14%
6 месяцев
1.34%
1 год
4.93%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Federated Hermes Short Duration Corporate ETF

Eaton Vance Short Duration Income ETF

Часто сравнивают с FCSH:
FCSH с GSIGFCSH с VCSHFCSH с FLTBFCSH с TLTFCSH с SGOVFCSH с YEARFCSH с FTRB
Часто сравнивают с EVSD:
EVSD с FLUDEVSD с EMTLEVSD с FUSIEVSD с SGOVEVSD с EVSBEVSD с CBLDXEVSD с JPST

Сравнение комиссий FCSH и EVSD

FCSH берет комиссию в 0.30%, что несколько больше комиссии EVSD в 0.24%.

FCSH
Federated Hermes Short Duration Corporate ETF
EVSD
Eaton Vance Short Duration Income ETF

Доходность на риск

FCSH vs. EVSD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FCSH
Ранг доходности на риск FCSH: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FCSH: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FCSH: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FCSH: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FCSH: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FCSH: 9494
Ранг коэф-та Мартина
EVSD
Ранг доходности на риск EVSD: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EVSD: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EVSD: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EVSD: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EVSD: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EVSD: 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FCSH c EVSD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Federated Hermes Short Duration Corporate ETF (FCSH) и Eaton Vance Short Duration Income ETF (EVSD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FCSHEVSDDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.18

2.84

-0.66

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.32

4.39

-1.07

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.45

1.61

-0.16

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.94

4.04

-0.11

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

15.46

17.93

-2.47

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FCSH vs. EVSD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FCSH на текущий момент составляет 2.18, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа EVSD равному 2.84. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FCSH и EVSD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FCSHEVSDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.18

2.84

-0.66

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.87

3.10

-2.23

Корреляция

Корреляция между FCSH и EVSD составляет 0.77 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FCSH и EVSD

Дивидендная доходность FCSH за последние двенадцать месяцев составляет около 4.11%, что меньше доходности EVSD в 4.61%

TTM20252024202320222021
FCSH
Federated Hermes Short Duration Corporate ETF		4.11%4.14%4.44%2.31%1.76%0.04%
EVSD
Eaton Vance Short Duration Income ETF		4.61%4.64%2.91%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок FCSH и EVSD

Максимальная просадка FCSH за все время составила -8.47%, что больше максимальной просадки EVSD в -1.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FCSH и EVSD.

Загрузка...

Показатели просадок

FCSHEVSDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-8.47%

-1.26%

-7.21%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.24%

-1.26%

+0.02%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.72%

-0.80%

+0.08%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.27%

-0.17%

-2.10%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.32%

0.28%

+0.04%

Волатильность

Сравнение волатильности FCSH и EVSD

Federated Hermes Short Duration Corporate ETF (FCSH) имеет более высокую волатильность в 1.02% по сравнению с Eaton Vance Short Duration Income ETF (EVSD) с волатильностью 0.74%. Это указывает на то, что FCSH испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EVSD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FCSHEVSDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.02%

0.74%

+0.28%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.38%

1.03%

+0.35%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.19%

1.75%

+0.44%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.92%

1.96%

+0.96%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

2.92%

1.96%

+0.96%