Сравнение FCSH с DCRE
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Federated Hermes Short Duration Corporate ETF (FCSH) и DoubleLine Commercial Real Estate ETF (DCRE).
FCSH и DCRE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FCSH - это активно управляемый фонд от Federated. Фонд был запущен 16 дек. 2021 г.. DCRE - это активно управляемый фонд от DoubleLine. Фонд был запущен 31 мар. 2023 г..
Доходность
Сравнение доходности FCSH и DCRE
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FCSH и DCRE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
FCSH Federated Hermes Short Duration Corporate ETF | 0.42% | 6.42% | 4.66% | 2.99% |
DCRE DoubleLine Commercial Real Estate ETF | 0.82% | 5.86% | 6.86% | 5.27% |
Доходность по периодам
С начала года, FCSH показывает доходность 0.42%, что значительно ниже, чем у DCRE с доходностью 0.82%.
FCSH
- 1 день
- -0.01%
- 1 месяц
- -0.51%
- С начала года
- 0.42%
- 6 месяцев
- 1.38%
- 1 год
- 4.76%
- 3 года*
- 4.99%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
DCRE
- 1 день
- -0.07%
- 1 месяц
- -0.49%
- С начала года
- 0.82%
- 6 месяцев
- 1.97%
- 1 год
- 5.00%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FCSH и DCRE
FCSH берет комиссию в 0.30%, что меньше комиссии DCRE в 0.40%.
Доходность на риск
FCSH vs. DCRE — Ранг доходности на риск
FCSH
DCRE
Сравнение FCSH c DCRE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Federated Hermes Short Duration Corporate ETF (FCSH) и DoubleLine Commercial Real Estate ETF (DCRE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FCSH | DCRE | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.18 | 3.61 | -1.43 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.32 | 5.69 | -2.36 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.45 | 1.82 | -0.37 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.94 | 7.37 | -3.43 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 15.46 | 28.55 | -13.10 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FCSH | DCRE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.18 | 3.61 | -1.43 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.87 | 3.98 | -3.11 |
Корреляция
Корреляция между FCSH и DCRE составляет 0.54 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FCSH и DCRE
Дивидендная доходность FCSH за последние двенадцать месяцев составляет около 4.11%, что меньше доходности DCRE в 4.76%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
FCSH Federated Hermes Short Duration Corporate ETF | 4.11% | 4.14% | 4.44% | 2.31% | 1.76% | 0.04% |
DCRE DoubleLine Commercial Real Estate ETF | 4.76% | 4.84% | 5.52% | 3.47% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок FCSH и DCRE
Максимальная просадка FCSH за все время составила -8.47%, что больше максимальной просадки DCRE в -0.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FCSH и DCRE.
Загрузка...
Показатели просадок
| FCSH | DCRE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -8.47% | -0.84% | -7.63% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.24% | -0.68% | -0.56% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.72% | -0.51% | -0.21% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.27% | -0.10% | -2.17% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.32% | 0.18% | +0.14% |
Волатильность
Сравнение волатильности FCSH и DCRE
Federated Hermes Short Duration Corporate ETF (FCSH) имеет более высокую волатильность в 1.02% по сравнению с DoubleLine Commercial Real Estate ETF (DCRE) с волатильностью 0.43%. Это указывает на то, что FCSH испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DCRE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FCSH | DCRE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.02% | 0.43% | +0.59% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.38% | 0.75% | +0.63% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.19% | 1.39% | +0.80% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.92% | 1.59% | +1.33% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 2.92% | 1.59% | +1.33% |