PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение FCSH с DCRE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности FCSH и DCRE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Federated Hermes Short Duration Corporate ETF (FCSH) и DoubleLine Commercial Real Estate ETF (DCRE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FCSH и DCRE


2026 (YTD)202520242023
FCSH
Federated Hermes Short Duration Corporate ETF
0.42%6.42%4.66%2.99%
DCRE
DoubleLine Commercial Real Estate ETF
0.82%5.86%6.86%5.27%

Доходность по периодам

С начала года, FCSH показывает доходность 0.42%, что значительно ниже, чем у DCRE с доходностью 0.82%.


FCSH

1 день
-0.01%
1 месяц
-0.51%
С начала года
0.42%
6 месяцев
1.38%
1 год
4.76%
3 года*
4.99%
5 лет*
10 лет*

DCRE

1 день
-0.07%
1 месяц
-0.49%
С начала года
0.82%
6 месяцев
1.97%
1 год
5.00%
3 года*
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Federated Hermes Short Duration Corporate ETF

DoubleLine Commercial Real Estate ETF

Сравнение комиссий FCSH и DCRE

FCSH берет комиссию в 0.30%, что меньше комиссии DCRE в 0.40%.


Доходность на риск

FCSH vs. DCRE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

FCSH
Ранг доходности на риск FCSH: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FCSH: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FCSH: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FCSH: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FCSH: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FCSH: 9494
Ранг коэф-та Мартина

DCRE
Ранг доходности на риск DCRE: 9898
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DCRE: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DCRE: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DCRE: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DCRE: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DCRE: 9898
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FCSH c DCRE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Federated Hermes Short Duration Corporate ETF (FCSH) и DoubleLine Commercial Real Estate ETF (DCRE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


FCSHDCREDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.18

3.61

-1.43

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.32

5.69

-2.36

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.45

1.82

-0.37

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.94

7.37

-3.43

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

15.46

28.55

-13.10

FCSH vs. DCRE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FCSH на текущий момент составляет 2.18, что ниже коэффициента Шарпа DCRE равного 3.61. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FCSH и DCRE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


FCSHDCREРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.18

3.61

-1.43

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.87

3.98

-3.11

Корреляция

Корреляция между FCSH и DCRE составляет 0.54 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов FCSH и DCRE

Дивидендная доходность FCSH за последние двенадцать месяцев составляет около 4.11%, что меньше доходности DCRE в 4.76%


TTM20252024202320222021
FCSH
Federated Hermes Short Duration Corporate ETF
4.11%4.14%4.44%2.31%1.76%0.04%
DCRE
DoubleLine Commercial Real Estate ETF
4.76%4.84%5.52%3.47%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок FCSH и DCRE

Максимальная просадка FCSH за все время составила -8.47%, что больше максимальной просадки DCRE в -0.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FCSH и DCRE.


Загрузка...

Показатели просадок


FCSHDCREРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-8.47%

-0.84%

-7.63%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.24%

-0.68%

-0.56%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.72%

-0.51%

-0.21%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.27%

-0.10%

-2.17%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.32%

0.18%

+0.14%

Волатильность

Сравнение волатильности FCSH и DCRE

Federated Hermes Short Duration Corporate ETF (FCSH) имеет более высокую волатильность в 1.02% по сравнению с DoubleLine Commercial Real Estate ETF (DCRE) с волатильностью 0.43%. Это указывает на то, что FCSH испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DCRE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


FCSHDCREРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.02%

0.43%

+0.59%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.38%

0.75%

+0.63%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.19%

1.39%

+0.80%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.92%

1.59%

+1.33%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

2.92%

1.59%

+1.33%