PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FCSDX с VTMFX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FCSDX с VTMFX

Последнее обновление 2 июл. 2026 г.
See Documentation

FCSDX (Fidelity Advisor Strategic Dividend & Income Fund Class C) and VTMFX (Vanguard Tax-Managed Balanced Fund Admiral Shares) are both Diversified Portfolio funds. Over the past 10 years, FCSDX returned 8.66%/yr vs 8.58%/yr for VTMFX. Their correlation of 0.91 suggests significant overlap in exposure. FCSDX charges 1.73%/yr vs 0.05%/yr for VTMFX.

Доходность

Сравнение доходности FCSDX и VTMFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Advisor Strategic Dividend & Income Fund Class C (FCSDX) и Vanguard Tax-Managed Balanced Fund Admiral Shares (VTMFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FCSDX показывает доходность 13.41%, что значительно выше, чем у VTMFX с доходностью 5.70%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции FCSDX имеют среднегодовую доходность 8.66%, а акции VTMFX немного отстают с 8.58%.

FCSDX

1 день
-0.20%
1 месяц
1.60%
6 месяцев
13.41%
С начала года
13.41%
1 год
21.03%
3 года*
13.44%
5 лет*
7.44%
10 лет*
8.66%

VTMFX

1 день
0.41%
1 месяц
-0.14%
6 месяцев
5.70%
С начала года
5.70%
1 год
13.74%
3 года*
11.81%
5 лет*
6.90%
10 лет*
8.58%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FCSDX и VTMFX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FCSDX
Fidelity Advisor Strategic Dividend & Income Fund Class C		13.41%11.86%10.33%8.38%-10.86%17.81%10.16%21.23%-5.42%10.51%
VTMFX
Vanguard Tax-Managed Balanced Fund Admiral Shares		5.70%11.28%12.17%15.55%-12.69%13.10%13.31%18.01%-1.40%12.61%

Correlation

The correlation between FCSDX and VTMFX is 0.69, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.69

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.78

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.84

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.87

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 дек. 2003 г.

0.91

Over the past year, the correlation between FCSDX and VTMFX has dropped to 0.69 - well below their long-term average of 0.91, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Advisor Strategic Dividend & Income Fund Class C

Vanguard Tax-Managed Balanced Fund Admiral Shares

Часто сравнивают с FCSDX:
FCSDX с FCSRXFCSDX с FRGAXFCSDX с FBGRXFCSDX с FCNTXFCSDX с FTIHXFCSDX с FYMIXFCSDX с PALDX
Часто сравнивают с VTMFX:
VTMFX с VTCLXVTMFX с VBIAXVTMFX с VWENXVTMFX с VWINXVTMFX с VOOVTMFX с VASGXVTMFX с USBLX

Доходность на риск

FCSDX vs. VTMFX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FCSDX
Ранг доходности на риск FCSDX: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FCSDX: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FCSDX: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FCSDX: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FCSDX: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FCSDX: 9292
Ранг коэф-та Мартина
VTMFX
Ранг доходности на риск VTMFX: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VTMFX: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTMFX: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTMFX: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTMFX: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTMFX: 7979
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FCSDX c VTMFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Advisor Strategic Dividend & Income Fund Class C (FCSDX) и Vanguard Tax-Managed Balanced Fund Admiral Shares (VTMFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

FCSDXVTMFXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.60
2.13

+0.47

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.63
3.00

+0.63

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.48

1.40

+0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.72

2.56

+1.16

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

15.42

11.82

+3.60

FCSDX vs. VTMFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FCSDX на текущий момент составляет 2.60, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VTMFX равному 2.13. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FCSDX и VTMFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок FCSDX и VTMFX

Максимальная просадка FCSDX за все время составила -59.48%, что больше максимальной просадки VTMFX в -28.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FCSDX и VTMFX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FCSDXVTMFXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-59.48%

-28.49%

-30.99%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.83%

-5.38%

-0.45%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-12.87%

-10.61%

-2.26%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.78%

-17.40%

-0.38%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-30.04%

-21.87%

-8.17%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.20%

-0.32%

+0.12%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.94%

-3.54%

-3.40%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.40%

1.16%

+0.24%

Волатильность

Сравнение волатильности FCSDX и VTMFX

Fidelity Advisor Strategic Dividend & Income Fund Class C (FCSDX) и Vanguard Tax-Managed Balanced Fund Admiral Shares (VTMFX) имеют волатильность 2.46% и 2.57% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FCSDXVTMFXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.46%

2.57%

-0.11%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.49%

5.24%

+1.25%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.36%

6.48%

+1.88%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.98%

8.58%

+2.40%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.40%

9.13%

+3.27%

Сравнение комиссий FCSDX и VTMFX

FCSDX берет комиссию в 1.73%, что несколько больше комиссии VTMFX в 0.05%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FCSDX и VTMFX

Дивидендная доходность FCSDX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.14%, что больше доходности VTMFX в 2.20%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FCSDX
Fidelity Advisor Strategic Dividend & Income Fund Class C		6.14%6.96%4.24%4.70%3.17%7.40%4.74%5.70%7.06%5.87%3.97%5.36%
VTMFX
Vanguard Tax-Managed Balanced Fund Admiral Shares		2.20%2.14%2.08%1.94%1.85%1.38%1.72%2.05%2.22%2.00%2.13%2.06%

Часто задаваемые вопросы

FCSDX and VTMFX have a correlation of 0.69, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VTMFX has higher volatility (2.57%) compared to FCSDX (2.46%). In terms of maximum drawdown, FCSDX dropped -59.48% vs VTMFX's -28.49%.

FCSDX currently has the higher Sharpe Ratio (2.60 vs 2.13), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FCSDX и VTMFX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор