PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FCRIX с SMSAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FCRIX с SMSAX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о FS Credit Income Fund Class I (FCRIX) и SEI Institutional Managed Trust Multi-Strategy Alternative Fund (SMSAX).

FCRIX - это активно управляемый фонд от FS Investments. Фонд был запущен 1 нояб. 2017 г.. SMSAX управляется SEI. Фонд был запущен 30 мар. 2010 г..

Доходность

Сравнение доходности FCRIX и SMSAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в FS Credit Income Fund Class I (FCRIX) и SEI Institutional Managed Trust Multi-Strategy Alternative Fund (SMSAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FCRIX и SMSAX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
FCRIX
FS Credit Income Fund Class I		0.85%7.88%9.57%11.96%-10.70%7.50%8.27%2.47%
SMSAX
SEI Institutional Managed Trust Multi-Strategy Alternative Fund		2.01%10.62%6.42%7.21%-4.95%1.47%12.06%1.01%

Доходность по периодам

С начала года, FCRIX показывает доходность 0.85%, что значительно ниже, чем у SMSAX с доходностью 2.01%.

FCRIX

1 день
0.00%
1 месяц
-0.25%
С начала года
0.85%
6 месяцев
2.90%
1 год
7.47%
3 года*
9.04%
5 лет*
4.47%
10 лет*
—

SMSAX

1 день
1.20%
1 месяц
-1.74%
С начала года
2.01%
6 месяцев
4.75%
1 год
14.04%
3 года*
8.43%
5 лет*
4.11%
10 лет*
4.36%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

FS Credit Income Fund Class I

SEI Institutional Managed Trust Multi-Strategy Alternative Fund

Часто сравнивают с FCRIX:
FCRIX с QRPNXFCRIX с ADANXFCRIX с TALTXFCRIX с SHRIXFCRIX с ARBIXFCRIX с QSPNXFCRIX с ADAIX
Часто сравнивают с SMSAX:
SMSAX с VOOSMSAX с QRPNXSMSAX с ADAIXSMSAX с QSPIXSMSAX с RMDFXSMSAX с ENIAXSMSAX с QRPRX

Сравнение комиссий FCRIX и SMSAX

FCRIX берет комиссию в 2.37%, что несколько больше комиссии SMSAX в 1.35%.

FCRIX
FS Credit Income Fund Class I
SMSAX
SEI Institutional Managed Trust Multi-Strategy Alternative Fund

Доходность на риск

FCRIX vs. SMSAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FCRIX
Ранг доходности на риск FCRIX: 9898
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FCRIX: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FCRIX: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FCRIX: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FCRIX: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FCRIX: 9898
Ранг коэф-та Мартина
SMSAX
Ранг доходности на риск SMSAX: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SMSAX: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SMSAX: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SMSAX: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SMSAX: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SMSAX: 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FCRIX c SMSAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FS Credit Income Fund Class I (FCRIX) и SEI Institutional Managed Trust Multi-Strategy Alternative Fund (SMSAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FCRIXSMSAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.30

2.42

-0.12

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

5.70

3.61

+2.09

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

2.26

1.49

+0.77

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

5.76

3.77

+1.99

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

23.55

13.93

+9.62

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FCRIX vs. SMSAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FCRIX на текущий момент составляет 2.30, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SMSAX равному 2.42. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FCRIX и SMSAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FCRIXSMSAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.30

2.42

-0.12

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.07

0.91

+0.16

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.96

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.83

0.71

+0.12

Корреляция

Корреляция между FCRIX и SMSAX составляет 0.45 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FCRIX и SMSAX

Дивидендная доходность FCRIX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.52%, что больше доходности SMSAX в 4.98%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FCRIX
FS Credit Income Fund Class I		9.52%10.54%8.27%5.56%3.25%5.62%5.72%2.91%0.00%0.00%0.00%0.00%
SMSAX
SEI Institutional Managed Trust Multi-Strategy Alternative Fund		4.98%5.08%5.54%4.35%2.13%7.61%2.79%1.01%4.94%2.20%0.07%2.66%

Просадки

Сравнение просадок FCRIX и SMSAX

Максимальная просадка FCRIX за все время составила -26.74%, что больше максимальной просадки SMSAX в -10.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FCRIX и SMSAX.

Загрузка...

Показатели просадок

FCRIXSMSAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-26.74%

-10.98%

-15.76%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.31%

-3.73%

+2.42%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.33%

-9.72%

-5.61%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-10.98%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.25%

-2.12%

+1.87%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.28%

-2.12%

-1.16%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.34%

1.01%

-0.67%

Волатильность

Сравнение волатильности FCRIX и SMSAX

Текущая волатильность для FS Credit Income Fund Class I (FCRIX) составляет 0.22%, в то время как у SEI Institutional Managed Trust Multi-Strategy Alternative Fund (SMSAX) волатильность равна 2.30%. Это указывает на то, что FCRIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SMSAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FCRIXSMSAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.22%

2.30%

-2.08%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.06%

4.03%

-1.97%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.32%

5.83%

-2.51%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.20%

4.55%

-0.35%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.47%

4.55%

+1.92%