Сравнение FCRIX с RYMQX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о FS Credit Income Fund Class I (FCRIX) и Guggenheim Series Multi-Hedge Strategies Fund (RYMQX).
FCRIX - это активно управляемый фонд от FS Investments. Фонд был запущен 1 нояб. 2017 г.. RYMQX управляется Guggenheim. Фонд был запущен 18 сент. 2005 г..
Доходность
Сравнение доходности FCRIX и RYMQX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FCRIX и RYMQX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FCRIX FS Credit Income Fund Class I | 0.85% | 7.88% | 9.57% | 11.96% | -10.70% | 7.50% | 8.27% | 2.47% |
RYMQX Guggenheim Series Multi-Hedge Strategies Fund | 3.46% | 1.58% | -3.59% | 4.26% | -3.47% | 7.17% | 7.40% | 0.51% |
Доходность по периодам
С начала года, FCRIX показывает доходность 0.85%, что значительно ниже, чем у RYMQX с доходностью 3.46%.
FCRIX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -0.25%
- С начала года
- 0.85%
- 6 месяцев
- 2.90%
- 1 год
- 7.47%
- 3 года*
- 9.04%
- 5 лет*
- 4.47%
- 10 лет*
- —
RYMQX
- 1 день
- 0.38%
- 1 месяц
- -0.17%
- С начала года
- 3.46%
- 6 месяцев
- 4.05%
- 1 год
- 7.66%
- 3 года*
- 1.51%
- 5 лет*
- 0.59%
- 10 лет*
- 1.87%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FCRIX и RYMQX
FCRIX берет комиссию в 2.37%, что несколько больше комиссии RYMQX в 1.76%.
Доходность на риск
FCRIX vs. RYMQX — Ранг доходности на риск
FCRIX
RYMQX
Сравнение FCRIX c RYMQX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FS Credit Income Fund Class I (FCRIX) и Guggenheim Series Multi-Hedge Strategies Fund (RYMQX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FCRIX | RYMQX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.30 | 1.58 | +0.71 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 5.70 | 2.06 | +3.64 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 2.26 | 1.34 | +0.92 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.76 | 2.06 | +3.70 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 23.55 | 8.28 | +15.28 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FCRIX | RYMQX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.30 | 1.58 | +0.71 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.07 | 0.10 | +0.97 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.35 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.83 | 0.18 | +0.65 |
Корреляция
Корреляция между FCRIX и RYMQX составляет 0.14 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FCRIX и RYMQX
Дивидендная доходность FCRIX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.52%, что меньше доходности RYMQX в 9.80%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FCRIX FS Credit Income Fund Class I | 9.52% | 10.54% | 8.27% | 5.56% | 3.25% | 5.62% | 5.72% | 2.91% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
RYMQX Guggenheim Series Multi-Hedge Strategies Fund | 9.80% | 10.13% | 2.89% | 3.12% | 1.67% | 0.78% | 1.03% | 2.10% | 0.16% | 0.00% | 0.15% |
Просадки
Сравнение просадок FCRIX и RYMQX
Максимальная просадка FCRIX за все время составила -26.74%, что меньше максимальной просадки RYMQX в -29.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FCRIX и RYMQX.
Загрузка...
Показатели просадок
| FCRIX | RYMQX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -26.74% | -29.13% | +2.39% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.31% | -3.87% | +2.56% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -15.33% | -13.98% | -1.35% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -13.98% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.25% | -3.98% | +3.73% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.28% | -8.93% | +5.65% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.34% | 0.96% | -0.62% |
Волатильность
Сравнение волатильности FCRIX и RYMQX
Текущая волатильность для FS Credit Income Fund Class I (FCRIX) составляет 0.22%, в то время как у Guggenheim Series Multi-Hedge Strategies Fund (RYMQX) волатильность равна 1.39%. Это указывает на то, что FCRIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RYMQX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FCRIX | RYMQX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.22% | 1.39% | -1.17% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.06% | 3.64% | -1.58% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.32% | 5.11% | -1.79% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.20% | 5.71% | -1.51% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 6.47% | 5.28% | +1.19% |