Сравнение FCRIX с QHFIX
FCRIX (FS Credit Income Fund Class I) and QHFIX (AQR MS Fusion HV Fund Fund Class I) are both Multistrategy funds. Both are actively managed. At a 0.10 correlation, their price movements are largely independent. FCRIX charges 2.37%/yr vs 6.69%/yr for QHFIX.
Доходность
Сравнение доходности FCRIX и QHFIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FCRIX показывает доходность 2.72%, что значительно выше, чем у QHFIX с доходностью 1.78%.
FCRIX
- 1 день
- -0.08%
- 1 месяц
- 0.59%
- С начала года
- 2.72%
- 6 месяцев
- 3.59%
- 1 год
- 8.18%
- 3 года*
- 8.91%
- 5 лет*
- 4.36%
- 10 лет*
- —
QHFIX
- 1 день
- 1.01%
- 1 месяц
- 2.82%
- С начала года
- 1.78%
- 6 месяцев
- 1.18%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам FCRIX и QHFIX
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
FCRIX FS Credit Income Fund Class I | 2.72% | 1.44% |
QHFIX AQR MS Fusion HV Fund Fund Class I | 1.78% | 4.97% |
Correlation
The correlation between FCRIX and QHFIX is 0.10, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 нояб. 2025 г. | 0.10 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FCRIX vs. QHFIX — Ранг доходности на риск
FCRIX
QHFIX
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение FCRIX c QHFIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FS Credit Income Fund Class I (FCRIX) и AQR MS Fusion HV Fund Fund Class I (QHFIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FCRIX | QHFIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 2.83 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 9.14 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 40.46 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FCRIX и QHFIX
Максимальная просадка FCRIX за все время составила -26.74%, что больше максимальной просадки QHFIX в -13.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FCRIX и QHFIX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FCRIX | QHFIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -26.74% | -13.85% | -12.89% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.90% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -3.01% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -15.33% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.17% | -2.11% | +1.94% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.18% | -4.86% | +1.68% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.20% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности FCRIX и QHFIX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FCRIX | QHFIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.71% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.95% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.01% | 16.99% | -13.98% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.22% | 16.99% | -12.77% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 6.38% | 16.99% | -10.61% |
Сравнение комиссий FCRIX и QHFIX
FCRIX берет комиссию в 2.37%, что меньше комиссии QHFIX в 6.69%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FCRIX и QHFIX
Дивидендная доходность FCRIX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.12%, тогда как QHFIX не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FCRIX FS Credit Income Fund Class I | 10.12% | 10.54% | 8.27% | 5.56% | 3.25% | 5.62% | 5.72% | 2.91% |
QHFIX AQR MS Fusion HV Fund Fund Class I | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
FCRIX and QHFIX have a correlation of 0.10, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для FCRIX и QHFIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор