PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FCRIX с QHFIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FCRIX с QHFIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о FS Credit Income Fund Class I (FCRIX) и AQR MS Fusion HV Fund Fund Class I (QHFIX).

FCRIX - это активно управляемый фонд от FS Investments. Фонд был запущен 1 нояб. 2017 г.. QHFIX - это активно управляемый фонд от AQR. Фонд был запущен 25 июн. 2025 г..

Доходность

Сравнение доходности FCRIX и QHFIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в FS Credit Income Fund Class I (FCRIX) и AQR MS Fusion HV Fund Fund Class I (QHFIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FCRIX и QHFIX

2026 (YTD)2025
FCRIX
FS Credit Income Fund Class I		0.85%1.44%
QHFIX
AQR MS Fusion HV Fund Fund Class I		-10.57%4.97%

Доходность по периодам

С начала года, FCRIX показывает доходность 0.85%, что значительно выше, чем у QHFIX с доходностью -10.57%.

FCRIX

1 день
0.00%
1 месяц
-0.25%
С начала года
0.85%
6 месяцев
2.90%
1 год
7.47%
3 года*
9.04%
5 лет*
4.47%
10 лет*
—

QHFIX

1 день
1.73%
1 месяц
-7.11%
С начала года
-10.57%
6 месяцев
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

FS Credit Income Fund Class I

AQR MS Fusion HV Fund Fund Class I

Часто сравнивают с FCRIX:
FCRIX с QRPNXFCRIX с ADANXFCRIX с TALTXFCRIX с SHRIXFCRIX с ARBIXFCRIX с QSPNXFCRIX с ADAIX
Часто сравнивают с QHFIX:
QHFIX с QMHNXQHFIX с QRPNXQHFIX с QSPNXQHFIX с QRPRXQHFIX с QCFNXQHFIX с QSPRXQHFIX с QCFIX

Сравнение комиссий FCRIX и QHFIX

FCRIX берет комиссию в 2.37%, что меньше комиссии QHFIX в 6.69%.

QHFIX
AQR MS Fusion HV Fund Fund Class I
FCRIX
FS Credit Income Fund Class I

Доходность на риск

FCRIX vs. QHFIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FCRIX
Ранг доходности на риск FCRIX: 9898
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FCRIX: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FCRIX: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FCRIX: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FCRIX: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FCRIX: 9898
Ранг коэф-та Мартина
QHFIX
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FCRIX c QHFIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FS Credit Income Fund Class I (FCRIX) и AQR MS Fusion HV Fund Fund Class I (QHFIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FCRIXQHFIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.30

—

—

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

5.70

—

—

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

2.26

—

—

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

5.76

—

—

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

23.55

—

—

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FCRIX vs. QHFIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FCRIXQHFIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.30

—

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.07

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.83

-0.91

+1.75

Корреляция

Корреляция между FCRIX и QHFIX составляет 0.20 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FCRIX и QHFIX

Дивидендная доходность FCRIX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.52%, тогда как QHFIX не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM2025202420232022202120202019
FCRIX
FS Credit Income Fund Class I		9.52%10.54%8.27%5.56%3.25%5.62%5.72%2.91%
QHFIX
AQR MS Fusion HV Fund Fund Class I		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок FCRIX и QHFIX

Максимальная просадка FCRIX за все время составила -26.74%, что больше максимальной просадки QHFIX в -13.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FCRIX и QHFIX.

Загрузка...

Показатели просадок

FCRIXQHFIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-26.74%

-13.85%

-12.89%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.31%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.33%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.25%

-12.27%

+12.02%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.28%

-4.37%

+1.09%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.34%

—

—

Волатильность

Сравнение волатильности FCRIX и QHFIX

Загрузка...

Волатильность по периодам

FCRIXQHFIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.22%

—

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.06%

—

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.32%

16.50%

-13.18%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.20%

16.50%

-12.30%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.47%

16.50%

-10.03%