Сравнение FCRIX с QHFIX
FCRIX (FS Credit Income Fund Class I) and QHFIX (AQR MS Fusion HV Fund Fund Class I) are both Multistrategy funds. Both are actively managed. At a 0.13 correlation, their price movements are largely independent. FCRIX charges 2.37%/yr vs 6.69%/yr for QHFIX.
Доходность
Сравнение доходности FCRIX и QHFIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FCRIX показывает доходность 3.24%, что значительно выше, чем у QHFIX с доходностью -3.63%.
FCRIX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.50%
- 6 месяцев
- 3.15%
- С начала года
- 3.24%
- 1 год
- 7.46%
- 3 года*
- 8.52%
- 5 лет*
- 4.30%
- 10 лет*
- —
QHFIX
- 1 день
- -1.55%
- 1 месяц
- -3.88%
- 6 месяцев
- -0.09%
- С начала года
- -3.63%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам FCRIX и QHFIX
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
FCRIX FS Credit Income Fund Class I | 3.24% | 1.44% |
QHFIX AQR MS Fusion HV Fund Fund Class I | -3.63% | 4.97% |
Correlation
The correlation between FCRIX and QHFIX is 0.13, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 нояб. 2025 г. | 0.13 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FCRIX vs. QHFIX — Ранг доходности на риск
FCRIX
QHFIX
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение FCRIX c QHFIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FS Credit Income Fund Class I (FCRIX) и AQR MS Fusion HV Fund Fund Class I (QHFIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FCRIX | QHFIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 2.60 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 8.44 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 36.58 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FCRIX и QHFIX
Максимальная просадка FCRIX за все время составила -26.74%, что больше максимальной просадки QHFIX в -13.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FCRIX и QHFIX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FCRIX | QHFIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -26.74% | -13.85% | -12.89% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.90% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -3.01% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -15.33% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.25% | -7.32% | +7.07% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.15% | -5.06% | +1.91% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.21% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности FCRIX и QHFIX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FCRIX | QHFIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.89% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.97% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.99% | 17.36% | -14.37% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.23% | 17.36% | -13.13% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 6.36% | 17.36% | -11.00% |
Сравнение комиссий FCRIX и QHFIX
FCRIX берет комиссию в 2.37%, что меньше комиссии QHFIX в 6.69%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FCRIX и QHFIX
Дивидендная доходность FCRIX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.04%, тогда как QHFIX не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FCRIX FS Credit Income Fund Class I | 10.04% | 10.54% | 7.62% | 5.56% | 3.25% | 5.62% | 5.72% | 2.91% |
QHFIX AQR MS Fusion HV Fund Fund Class I | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
FCRIX and QHFIX have a correlation of 0.13, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для FCRIX и QHFIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор