PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FCRIX с FABZX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FCRIX с FABZX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о FS Credit Income Fund Class I (FCRIX) и Franklin K2 Alternative Strategies Fund (FABZX).

FCRIX - это активно управляемый фонд от FS Investments. Фонд был запущен 1 нояб. 2017 г.. FABZX управляется Franklin Templeton. Фонд был запущен 10 окт. 2013 г..

Доходность

Сравнение доходности FCRIX и FABZX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в FS Credit Income Fund Class I (FCRIX) и Franklin K2 Alternative Strategies Fund (FABZX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FCRIX и FABZX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
FCRIX
FS Credit Income Fund Class I		0.85%7.88%9.57%11.96%-10.70%7.50%8.27%2.47%
FABZX
Franklin K2 Alternative Strategies Fund		2.07%8.48%11.60%2.86%-7.86%2.85%7.36%0.38%

Доходность по периодам

С начала года, FCRIX показывает доходность 0.85%, что значительно ниже, чем у FABZX с доходностью 2.07%.

FCRIX

1 день
0.00%
1 месяц
-0.25%
С начала года
0.85%
6 месяцев
2.90%
1 год
7.47%
3 года*
9.04%
5 лет*
4.47%
10 лет*
—

FABZX

1 день
0.62%
1 месяц
-0.61%
С начала года
2.07%
6 месяцев
3.55%
1 год
10.32%
3 года*
8.25%
5 лет*
3.64%
10 лет*
4.17%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

FS Credit Income Fund Class I

Franklin K2 Alternative Strategies Fund

Часто сравнивают с FCRIX:
FCRIX с QRPNXFCRIX с ADANXFCRIX с TALTXFCRIX с SHRIXFCRIX с ARBIXFCRIX с QSPNXFCRIX с ADAIX
Часто сравнивают с FABZX:
FABZX с BIMBXFABZX с QRPNXFABZX с QRPRXFABZX с ARBIXFABZX с SRRIXFABZX с QSPRXFABZX с TALTX

Сравнение комиссий FCRIX и FABZX

FCRIX берет комиссию в 2.37%, что несколько больше комиссии FABZX в 1.95%.

FCRIX
FS Credit Income Fund Class I
FABZX
Franklin K2 Alternative Strategies Fund

Доходность на риск

FCRIX vs. FABZX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FCRIX
Ранг доходности на риск FCRIX: 9898
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FCRIX: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FCRIX: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FCRIX: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FCRIX: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FCRIX: 9898
Ранг коэф-та Мартина
FABZX
Ранг доходности на риск FABZX: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FABZX: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FABZX: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FABZX: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FABZX: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FABZX: 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FCRIX c FABZX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FS Credit Income Fund Class I (FCRIX) и Franklin K2 Alternative Strategies Fund (FABZX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FCRIXFABZXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.30

2.56

-0.27

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

5.70

3.65

+2.05

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

2.26

1.51

+0.74

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

5.76

4.05

+1.71

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

23.55

17.53

+6.02

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FCRIX vs. FABZX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FCRIX на текущий момент составляет 2.30, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FABZX равному 2.56. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FCRIX и FABZX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FCRIXFABZXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.30

2.56

-0.27

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.07

0.95

+0.12

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

1.03

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.83

0.94

-0.11

Корреляция

Корреляция между FCRIX и FABZX составляет 0.46 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FCRIX и FABZX

Дивидендная доходность FCRIX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.52%, что больше доходности FABZX в 6.88%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FCRIX
FS Credit Income Fund Class I		9.52%10.54%8.27%5.56%3.25%5.62%5.72%2.91%0.00%0.00%0.00%0.00%
FABZX
Franklin K2 Alternative Strategies Fund		6.88%7.02%11.80%0.70%3.10%4.90%0.80%0.90%2.33%1.56%0.77%1.89%

Просадки

Сравнение просадок FCRIX и FABZX

Максимальная просадка FCRIX за все время составила -26.74%, что больше максимальной просадки FABZX в -11.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FCRIX и FABZX.

Загрузка...

Показатели просадок

FCRIXFABZXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-26.74%

-11.03%

-15.71%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.31%

-2.45%

+1.14%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.33%

-11.03%

-4.30%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-11.03%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.25%

-0.79%

+0.54%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.28%

-2.42%

-0.86%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.34%

0.57%

-0.23%

Волатильность

Сравнение волатильности FCRIX и FABZX

Текущая волатильность для FS Credit Income Fund Class I (FCRIX) составляет 0.22%, в то время как у Franklin K2 Alternative Strategies Fund (FABZX) волатильность равна 1.50%. Это указывает на то, что FCRIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FABZX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FCRIXFABZXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.22%

1.50%

-1.28%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.06%

3.13%

-1.07%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.32%

4.02%

-0.70%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.20%

3.87%

+0.33%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.47%

4.07%

+2.40%