Сравнение FCQTX с SWYHX

С начала года, FCQTX показывает доходность -3.37%, что значительно ниже, чем у SWYHX с доходностью -1.18%.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

FCQTX берет комиссию в 0.01%, что меньше комиссии SWYHX в 0.04%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Funds 2065 Target Date Retirement Fund (FCQTX) и Schwab Target 2045 Index Fund (SWYHX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа FCQTX на текущий момент составляет 1.24, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SWYHX равному 1.23. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FCQTX и SWYHX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между FCQTX и SWYHX составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивидендная доходность FCQTX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.83%, что больше доходности SWYHX в 2.11%

Максимальная просадка FCQTX за все время составила -27.34%, что меньше максимальной просадки SWYHX в -29.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FCQTX и SWYHX.

American Funds 2065 Target Date Retirement Fund (FCQTX) имеет более высокую волатильность в 5.61% по сравнению с Schwab Target 2045 Index Fund (SWYHX) с волатильностью 5.25%. Это указывает на то, что FCQTX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SWYHX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.