Сравнение FCQTX с PTDIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о American Funds 2065 Target Date Retirement Fund (FCQTX) и Principal LifeTime 2040 Fund (PTDIX).
FCQTX управляется American Funds. Фонд был запущен 26 мар. 2020 г.. PTDIX управляется Principal. Фонд был запущен 28 февр. 2001 г..
Доходность
Сравнение доходности FCQTX и PTDIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FCQTX и PTDIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
FCQTX American Funds 2065 Target Date Retirement Fund | -3.37% | 20.74% | 15.64% | 21.56% | -19.63% | 17.34% | 47.06% |
PTDIX Principal LifeTime 2040 Fund | -1.98% | 15.59% | 17.43% | 18.33% | -18.13% | 15.35% | 44.34% |
Доходность по периодам
С начала года, FCQTX показывает доходность -3.37%, что значительно ниже, чем у PTDIX с доходностью -1.98%.
FCQTX
- 1 день
- 2.74%
- 1 месяц
- -6.47%
- С начала года
- -3.37%
- 6 месяцев
- -0.75%
- 1 год
- 18.43%
- 3 года*
- 15.53%
- 5 лет*
- 7.94%
- 10 лет*
- —
PTDIX
- 1 день
- 2.32%
- 1 месяц
- -4.50%
- С начала года
- -1.98%
- 6 месяцев
- -0.35%
- 1 год
- 13.16%
- 3 года*
- 14.22%
- 5 лет*
- 7.08%
- 10 лет*
- 9.73%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FCQTX и PTDIX
И FCQTX, и PTDIX имеют комиссию равную 0.01%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
FCQTX vs. PTDIX — Ранг доходности на риск
FCQTX
PTDIX
Сравнение FCQTX c PTDIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Funds 2065 Target Date Retirement Fund (FCQTX) и Principal LifeTime 2040 Fund (PTDIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FCQTX | PTDIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.24 | 1.04 | +0.20 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.85 | 1.55 | +0.29 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 1.22 | +0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.85 | 1.40 | +0.44 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.89 | 6.70 | +1.18 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FCQTX | PTDIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.24 | 1.04 | +0.20 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.55 | 0.53 | +0.02 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.71 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.98 | 0.46 | +0.52 |
Корреляция
Корреляция между FCQTX и PTDIX составляет 0.97 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FCQTX и PTDIX
Дивидендная доходность FCQTX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.83%, что меньше доходности PTDIX в 10.00%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FCQTX American Funds 2065 Target Date Retirement Fund | 4.83% | 4.67% | 2.80% | 1.99% | 3.96% | 1.54% | 0.72% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
PTDIX Principal LifeTime 2040 Fund | 10.00% | 9.80% | 12.28% | 4.40% | 8.61% | 8.92% | 6.01% | 7.26% | 9.28% | 6.07% | 4.86% | 6.73% |
Просадки
Сравнение просадок FCQTX и PTDIX
Максимальная просадка FCQTX за все время составила -27.34%, что меньше максимальной просадки PTDIX в -54.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FCQTX и PTDIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| FCQTX | PTDIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -27.34% | -54.38% | +27.04% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.21% | -9.72% | -0.49% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.34% | -25.43% | -1.91% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -30.02% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.36% | -5.17% | -2.19% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.02% | -7.54% | +1.52% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.39% | 2.04% | +0.35% |
Волатильность
Сравнение волатильности FCQTX и PTDIX
American Funds 2065 Target Date Retirement Fund (FCQTX) имеет более высокую волатильность в 5.61% по сравнению с Principal LifeTime 2040 Fund (PTDIX) с волатильностью 4.94%. Это указывает на то, что FCQTX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PTDIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FCQTX | PTDIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.61% | 4.94% | +0.67% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.44% | 7.68% | +1.76% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.36% | 13.16% | +2.20% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.63% | 13.48% | +1.15% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.09% | 13.80% | +1.29% |