Сравнение FCQH.TO с XUSC.TO
FCQH.TO (Fidelity U.S. High Quality Currency Neutral ETF) and XUSC.TO (iShares S&P 500 3% Capped Index ETF (CAD Units)) are both Large Cap Blend Equities funds. FCQH.TO is actively managed, while XUSC.TO is passively managed. Over the past year, FCQH.TO returned 9.49% vs 22.84% for XUSC.TO. A 0.52 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FCQH.TO charges 0.38%/yr vs 0.12%/yr for XUSC.TO.
Доходность
Сравнение доходности FCQH.TO и XUSC.TO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FCQH.TO показывает доходность 4.98%, что значительно ниже, чем у XUSC.TO с доходностью 12.33%.
FCQH.TO
- 1 день
- 0.17%
- 1 месяц
- 1.55%
- 6 месяцев
- 5.01%
- С начала года
- 4.98%
- 1 год
- 9.49%
- 3 года*
- 13.58%
- 5 лет*
- 9.63%
- 10 лет*
- —
XUSC.TO
- 1 день
- -0.93%
- 1 месяц
- -0.58%
- 6 месяцев
- 8.57%
- С начала года
- 12.33%
- 1 год
- 22.84%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам FCQH.TO и XUSC.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
FCQH.TO Fidelity U.S. High Quality Currency Neutral ETF | 4.98% | 9.95% | 4.59% |
XUSC.TO iShares S&P 500 3% Capped Index ETF (CAD Units) | 12.33% | 11.40% | 10.66% |
Correlation
The correlation between FCQH.TO and XUSC.TO is 0.51, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.51 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 июл. 2024 г. | 0.52 |
The correlation between FCQH.TO and XUSC.TO has been stable across timeframes, ranging from 0.51 to 0.52 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FCQH.TO vs. XUSC.TO — Ранг доходности на риск
FCQH.TO
XUSC.TO
Сравнение FCQH.TO c XUSC.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity U.S. High Quality Currency Neutral ETF (FCQH.TO) и iShares S&P 500 3% Capped Index ETF (CAD Units) (XUSC.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FCQH.TO | XUSC.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.06 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.44 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 1.34 | -0.17 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.95 | 3.02 | -2.06 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.92 | 10.85 | -6.92 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FCQH.TO и XUSC.TO
Максимальная просадка FCQH.TO за все время составила -30.90%, что больше максимальной просадки XUSC.TO в -18.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FCQH.TO и XUSC.TO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FCQH.TO | XUSC.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -30.90% | -18.31% | -12.59% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.02% | -7.60% | -3.42% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -15.32% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.96% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.76% | -3.02% | +2.26% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.97% | -2.59% | -3.38% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.68% | 2.11% | +0.57% |
Волатильность
Сравнение волатильности FCQH.TO и XUSC.TO
Fidelity U.S. High Quality Currency Neutral ETF (FCQH.TO) имеет более высокую волатильность в 3.79% по сравнению с iShares S&P 500 3% Capped Index ETF (CAD Units) (XUSC.TO) с волатильностью 3.56%. Это указывает на то, что FCQH.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XUSC.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FCQH.TO | XUSC.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.79% | 3.56% | +0.23% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.95% | 9.47% | +1.48% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.74% | 12.13% | +0.61% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.93% | 15.64% | +0.29% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 35.84% | 15.64% | +20.20% |
Сравнение комиссий FCQH.TO и XUSC.TO
FCQH.TO берет комиссию в 0.38%, что несколько больше комиссии XUSC.TO в 0.12%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FCQH.TO и XUSC.TO
Дивидендная доходность FCQH.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.69%, что меньше доходности XUSC.TO в 0.95%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FCQH.TO Fidelity U.S. High Quality Currency Neutral ETF | 0.69% | 0.58% | 0.80% | 0.87% | 1.13% | 0.80% | 1.18% | 0.88% |
XUSC.TO iShares S&P 500 3% Capped Index ETF (CAD Units) | 0.95% | 0.94% | 0.24% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
FCQH.TO and XUSC.TO have a correlation of 0.51, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, XUSC.TO is cheaper at 0.12% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
XUSC.TO is cheaper with a 0.12% expense ratio, compared with 0.38% for FCQH.TO.
They also come from different issuers: Fidelity and iShares. Their fees differ too: 0.38% for FCQH.TO and 0.12% for XUSC.TO.
Подберите оптимальное распределение для FCQH.TO и XUSC.TO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор