Сравнение FCQH.TO с FCIM.NEO
FCQH.TO (Fidelity U.S. High Quality Currency Neutral ETF) and FCIM.NEO (Fidelity International Momentum Index ETF) are both exchange-traded funds - FCQH.TO is a Large Cap Blend Equities fund actively managed by Fidelity, while FCIM.NEO is a Momentum fund tracking the Fidelity Canada International Momentum Index. FCQH.TO is actively managed, while FCIM.NEO is passively managed. Over the past 5 years, FCQH.TO returned 9.63%/yr vs 16.72%/yr for FCIM.NEO. At a 0.34 correlation, their price movements are largely independent. FCQH.TO charges 0.38%/yr vs 0.45%/yr for FCIM.NEO.
Доходность
Сравнение доходности FCQH.TO и FCIM.NEO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FCQH.TO показывает доходность 4.98%, что значительно ниже, чем у FCIM.NEO с доходностью 16.05%.
FCQH.TO
- 1 день
- 0.17%
- 1 месяц
- 1.55%
- 6 месяцев
- 5.01%
- С начала года
- 4.98%
- 1 год
- 9.49%
- 3 года*
- 13.58%
- 5 лет*
- 9.63%
- 10 лет*
- —
FCIM.NEO
- 1 день
- -1.37%
- 1 месяц
- -7.03%
- 6 месяцев
- 6.35%
- С начала года
- 16.05%
- 1 год
- 31.06%
- 3 года*
- 27.69%
- 5 лет*
- 16.72%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам FCQH.TO и FCIM.NEO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
FCQH.TO Fidelity U.S. High Quality Currency Neutral ETF | 4.98% | 9.95% | 22.06% | 21.43% | -17.97% | 33.05% | 8.34% |
FCIM.NEO Fidelity International Momentum Index ETF | 16.05% | 37.03% | 25.38% | 16.54% | -12.40% | 10.86% | 18.15% |
Correlation
The correlation between FCQH.TO and FCIM.NEO is 0.36, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.36 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.35 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.38 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 июн. 2020 г. | 0.34 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FCQH.TO vs. FCIM.NEO — Ранг доходности на риск
FCQH.TO
FCIM.NEO
Сравнение FCQH.TO c FCIM.NEO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity U.S. High Quality Currency Neutral ETF (FCQH.TO) и Fidelity International Momentum Index ETF (FCIM.NEO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FCQH.TO | FCIM.NEO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.75 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.17 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 1.31 | -0.14 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.95 | 2.36 | -1.41 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.92 | 8.82 | -4.89 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FCQH.TO и FCIM.NEO
Максимальная просадка FCQH.TO за все время составила -30.90%, что больше максимальной просадки FCIM.NEO в -26.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FCQH.TO и FCIM.NEO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FCQH.TO | FCIM.NEO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -30.90% | -26.89% | -4.01% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.02% | -13.21% | +2.19% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -15.32% | -13.21% | -2.11% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.96% | -26.89% | -0.07% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.76% | -8.97% | +8.21% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.97% | -5.39% | -0.58% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.68% | 3.53% | -0.85% |
Волатильность
Сравнение волатильности FCQH.TO и FCIM.NEO
Текущая волатильность для Fidelity U.S. High Quality Currency Neutral ETF (FCQH.TO) составляет 3.79%, в то время как у Fidelity International Momentum Index ETF (FCIM.NEO) волатильность равна 7.25%. Это указывает на то, что FCQH.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FCIM.NEO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FCQH.TO | FCIM.NEO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.79% | 7.25% | -3.46% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.95% | 17.69% | -6.74% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.74% | 19.78% | -7.04% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.93% | 17.59% | -1.66% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 35.84% | 16.97% | +18.87% |
Сравнение комиссий FCQH.TO и FCIM.NEO
FCQH.TO берет комиссию в 0.38%, что меньше комиссии FCIM.NEO в 0.45%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FCQH.TO и FCIM.NEO
Дивидендная доходность FCQH.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.69%, что меньше доходности FCIM.NEO в 1.37%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FCIM.NEO Fidelity International Momentum Index ETF | 1.37% | 1.59% | 1.26% | 1.70% | 1.86% | 2.70% | 0.52% | 0.00% |
FCQH.TO Fidelity U.S. High Quality Currency Neutral ETF | 0.69% | 0.58% | 0.80% | 0.87% | 1.13% | 0.80% | 1.18% | 0.88% |
Часто задаваемые вопросы
FCQH.TO and FCIM.NEO have a correlation of 0.36, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, FCQH.TO is cheaper at 0.38% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
FCQH.TO is cheaper with a 0.38% expense ratio, compared with 0.45% for FCIM.NEO.
FCQH.TO is categorized as Large Cap Blend Equities, while FCIM.NEO is Momentum. Their fees differ too: 0.38% for FCQH.TO and 0.45% for FCIM.NEO.
Подберите оптимальное распределение для FCQH.TO и FCIM.NEO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор