PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение FCQH.TO с FBAL.NEO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FCQH.TO с FBAL.NEO

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

FCQH.TO (Fidelity U.S. High Quality Currency Neutral ETF) and FBAL.NEO (Fidelity All-in-One Balanced ETF) are both exchange-traded funds - FCQH.TO is a Large Cap Blend Equities fund actively managed by Fidelity, while FBAL.NEO is a Diversified Portfolio fund actively managed by Fidelity. Both are actively managed. Over the past 5 years, FCQH.TO returned 9.65%/yr vs 9.66%/yr for FBAL.NEO. A 0.52 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FCQH.TO charges 0.38%/yr vs 0.40%/yr for FBAL.NEO.

Доходность

Сравнение доходности FCQH.TO и FBAL.NEO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Fidelity U.S. High Quality Currency Neutral ETF (FCQH.TO) и Fidelity All-in-One Balanced ETF (FBAL.NEO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FCQH.TO показывает доходность 5.09%, что значительно ниже, чем у FBAL.NEO с доходностью 7.93%.

FCQH.TO

1 день
0.28%
1 месяц
0.02%
6 месяцев
5.08%
С начала года
5.09%
1 год
10.59%
3 года*
13.62%
5 лет*
9.65%
10 лет*
—

FBAL.NEO

1 день
-0.39%
1 месяц
-0.26%
6 месяцев
4.73%
С начала года
7.93%
1 год
16.21%
3 года*
15.75%
5 лет*
9.66%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FCQH.TO и FBAL.NEO

2026 (YTD)20252024202320222021
FCQH.TO
Fidelity U.S. High Quality Currency Neutral ETF		5.09%9.95%22.06%21.43%-17.97%30.83%
FBAL.NEO
Fidelity All-in-One Balanced ETF		7.93%12.92%19.42%13.96%-9.60%11.51%

Correlation

The correlation between FCQH.TO and FBAL.NEO is 0.51, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.51

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.51

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.53

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 янв. 2021 г.

0.52

The correlation between FCQH.TO and FBAL.NEO has been stable across timeframes, ranging from 0.51 to 0.53 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity U.S. High Quality Currency Neutral ETF

Fidelity All-in-One Balanced ETF

Часто сравнивают с FCQH.TO:
FCQH.TO с COW.TOFCQH.TO с DRFU.TOFCQH.TO с FCCM.NEOFCQH.TO с FCIM.NEOFCQH.TO с FCIV.TOFCQH.TO с FCMO.NEOFCQH.TO с FCUV.TO
Часто сравнивают с FBAL.NEO:
FBAL.NEO с VBAL.TOFBAL.NEO с XBAL.TOFBAL.NEO с FGRO.NEOFBAL.NEO с AMBFXFBAL.NEO с FBALXFBAL.NEO с ZBAL.TOFBAL.NEO с HDIF.TO

Доходность на риск

FCQH.TO vs. FBAL.NEO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FCQH.TO
Ранг доходности на риск FCQH.TO: 2929
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FCQH.TO: 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FCQH.TO: 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FCQH.TO: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FCQH.TO: 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FCQH.TO: 3333
Ранг коэф-та Мартина
FBAL.NEO
Ранг доходности на риск FBAL.NEO: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FBAL.NEO: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FBAL.NEO: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FBAL.NEO: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FBAL.NEO: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FBAL.NEO: 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FCQH.TO c FBAL.NEO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity U.S. High Quality Currency Neutral ETF (FCQH.TO) и Fidelity All-in-One Balanced ETF (FBAL.NEO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

FCQH.TOFBAL.NEODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.84
1.95

-1.12

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.24
2.80

-1.56

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.17

1.36

-0.19

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.97

2.64

-1.67

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.97

10.92

-6.95

FCQH.TO vs. FBAL.NEO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FCQH.TO на текущий момент составляет 0.84, что ниже коэффициента Шарпа FBAL.NEO равного 1.95. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FCQH.TO и FBAL.NEO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок FCQH.TO и FBAL.NEO

Максимальная просадка FCQH.TO за все время составила -30.90%, что больше максимальной просадки FBAL.NEO в -16.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FCQH.TO и FBAL.NEO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FCQH.TOFBAL.NEOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-30.90%

-16.23%

-14.67%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.02%

-6.17%

-4.85%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.32%

-8.29%

-7.03%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.96%

-16.23%

-10.73%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.65%

-1.52%

+0.87%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.97%

-3.21%

-2.76%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.68%

1.49%

+1.19%

Волатильность

Сравнение волатильности FCQH.TO и FBAL.NEO

Fidelity U.S. High Quality Currency Neutral ETF (FCQH.TO) имеет более высокую волатильность в 3.80% по сравнению с Fidelity All-in-One Balanced ETF (FBAL.NEO) с волатильностью 2.40%. Это указывает на то, что FCQH.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FBAL.NEO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FCQH.TOFBAL.NEOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.80%

2.40%

+1.40%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.95%

6.93%

+4.02%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.74%

8.33%

+4.41%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.93%

8.62%

+7.31%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

35.84%

8.53%

+27.31%

Сравнение комиссий FCQH.TO и FBAL.NEO

FCQH.TO берет комиссию в 0.38%, что меньше комиссии FBAL.NEO в 0.40%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FCQH.TO и FBAL.NEO

Дивидендная доходность FCQH.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.69%, что меньше доходности FBAL.NEO в 1.49%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
FBAL.NEO
Fidelity All-in-One Balanced ETF		1.49%1.61%1.42%1.71%1.57%1.08%0.00%0.00%
FCQH.TO
Fidelity U.S. High Quality Currency Neutral ETF		0.69%0.58%0.80%0.87%1.13%0.80%1.18%0.88%

Часто задаваемые вопросы

FCQH.TO and FBAL.NEO have a correlation of 0.51, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, FCQH.TO is cheaper at 0.38% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

FCQH.TO is cheaper with a 0.38% expense ratio, compared with 0.40% for FBAL.NEO.

FCQH.TO is categorized as Large Cap Blend Equities, while FBAL.NEO is Diversified Portfolio. Their fees differ too: 0.38% for FCQH.TO and 0.40% for FBAL.NEO.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FCQH.TO и FBAL.NEO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор