PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение FCPVX с ICISX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FCPVX с ICISX

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

FCPVX (Fidelity Small Cap Value Fund) and ICISX (VY Columbia Small Cap Value II Portfolio) are both Small Cap Value Equities funds. Over the past 10 years, FCPVX returned 11.62%/yr vs 10.81%/yr for ICISX. Their correlation of 0.95 suggests significant overlap in exposure. FCPVX charges 0.99%/yr vs 0.92%/yr for ICISX.

Доходность

Сравнение доходности FCPVX и ICISX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Small Cap Value Fund (FCPVX) и VY Columbia Small Cap Value II Portfolio (ICISX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FCPVX показывает доходность 26.60%, что значительно выше, чем у ICISX с доходностью 25.05%. За последние 10 лет акции FCPVX превзошли акции ICISX по среднегодовой доходности: 11.62% против 10.81% соответственно.

FCPVX

1 день
0.04%
1 месяц
3.18%
6 месяцев
18.15%
С начала года
26.60%
1 год
36.76%
3 года*
17.56%
5 лет*
11.37%
10 лет*
11.62%

ICISX

1 день
0.63%
1 месяц
2.64%
6 месяцев
17.66%
С начала года
25.05%
1 год
38.72%
3 года*
17.07%
5 лет*
10.81%
10 лет*
10.81%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FCPVX и ICISX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FCPVX
Fidelity Small Cap Value Fund		26.60%8.13%9.41%17.77%-13.07%38.08%11.18%20.86%-15.47%12.26%
ICISX
VY Columbia Small Cap Value II Portfolio		25.05%8.38%11.15%14.13%-13.57%34.53%9.95%20.26%-17.54%11.24%

Correlation

The correlation between FCPVX and ICISX is 0.83, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.83

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.87

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.92

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.93

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 мая 2006 г.

0.95

The correlation between FCPVX and ICISX shifts across timeframes, from 0.83 (1 year) to 0.95 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Small Cap Value Fund

VY Columbia Small Cap Value II Portfolio

Часто сравнивают с FCPVX:
FCPVX с AVUVFCPVX с VBRFCPVX с XSMOFCPVX с FDSCXFCPVX с FEDDXFCPVX с FSDIXFCPVX с WAMCX
Часто сравнивают с ICISX:
ICISX с HRTVXICISX с IRLNXICISX с RYPNXICISX с ATLAXICISX с NSDVXICISX с RYSEXICISX с IIRLX

Доходность на риск

FCPVX vs. ICISX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FCPVX
Ранг доходности на риск FCPVX: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FCPVX: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FCPVX: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FCPVX: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FCPVX: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FCPVX: 8888
Ранг коэф-та Мартина
ICISX
Ранг доходности на риск ICISX: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ICISX: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ICISX: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ICISX: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ICISX: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ICISX: 9494
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FCPVX c ICISX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Small Cap Value Fund (FCPVX) и VY Columbia Small Cap Value II Portfolio (ICISX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

FCPVXICISXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.11
2.59

-0.47

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.15
3.70

-0.55

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.36

1.44

-0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.66

4.57

-0.91

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.81

16.00

-3.19

FCPVX vs. ICISX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FCPVX на текущий момент составляет 2.11, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ICISX равному 2.59. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FCPVX и ICISX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок FCPVX и ICISX

Максимальная просадка FCPVX за все время составила -57.65%, примерно равная максимальной просадке ICISX в -59.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FCPVX и ICISX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FCPVXICISXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-57.65%

-59.91%

+2.26%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.31%

-9.50%

-0.81%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-23.81%

-28.05%

+4.24%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.81%

-28.05%

+4.24%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-44.59%

-49.01%

+4.42%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.63%

0.00%

-1.63%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.93%

-10.76%

+2.83%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.94%

2.63%

+0.31%

Волатильность

Сравнение волатильности FCPVX и ICISX

Fidelity Small Cap Value Fund (FCPVX) имеет более высокую волатильность в 4.18% по сравнению с VY Columbia Small Cap Value II Portfolio (ICISX) с волатильностью 3.65%. Это указывает на то, что FCPVX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ICISX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FCPVXICISXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.18%

3.65%

+0.53%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.43%

11.84%

+1.59%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.04%

16.91%

+1.13%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.94%

21.56%

-0.62%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.31%

23.60%

-1.29%

Сравнение комиссий FCPVX и ICISX

FCPVX берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии ICISX в 0.92%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FCPVX и ICISX

Дивидендная доходность FCPVX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.02%, что меньше доходности ICISX в 22.35%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FCPVX
Fidelity Small Cap Value Fund		8.02%10.15%6.13%5.20%5.92%7.95%0.46%3.49%36.44%3.64%7.12%11.09%
ICISX
VY Columbia Small Cap Value II Portfolio		22.35%27.95%11.14%7.68%17.24%0.74%4.30%13.90%14.67%4.45%4.26%0.62%

Часто задаваемые вопросы

FCPVX and ICISX have a correlation of 0.83, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FCPVX has higher volatility (4.18%) compared to ICISX (3.65%). In terms of maximum drawdown, FCPVX dropped -57.65% vs ICISX's -59.91%.

ICISX currently has the higher Sharpe Ratio (2.59 vs 2.11), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FCPVX и ICISX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор