Сравнение FCPIX с PPYPX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Advisor International Capital Appreciation Fund Class I (FCPIX) и PIMCO RAE International Fund (PPYPX).
FCPIX управляется Fidelity. Фонд был запущен 3 нояб. 1997 г.. PPYPX управляется PIMCO. Фонд был запущен 4 июн. 2015 г..
Доходность
Сравнение доходности FCPIX и PPYPX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FCPIX и PPYPX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FCPIX Fidelity Advisor International Capital Appreciation Fund Class I | -4.87% | 18.68% | 8.02% | 27.64% | -26.55% | 12.26% | 22.23% | 32.75% | -12.79% | 35.88% |
PPYPX PIMCO RAE International Fund | 10.77% | 31.34% | -1.15% | 18.13% | -8.73% | 10.68% | 2.05% | 16.43% | -15.49% | 24.89% |
Доходность по периодам
С начала года, FCPIX показывает доходность -4.87%, что значительно ниже, чем у PPYPX с доходностью 10.77%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции FCPIX имеют среднегодовую доходность 9.11%, а акции PPYPX немного отстают с 9.04%.
FCPIX
- 1 день
- 3.58%
- 1 месяц
- -9.03%
- С начала года
- -4.87%
- 6 месяцев
- -5.37%
- 1 год
- 9.73%
- 3 года*
- 11.03%
- 5 лет*
- 4.74%
- 10 лет*
- 9.11%
PPYPX
- 1 день
- 2.17%
- 1 месяц
- -3.14%
- С начала года
- 10.77%
- 6 месяцев
- 14.70%
- 1 год
- 33.94%
- 3 года*
- 16.82%
- 5 лет*
- 9.24%
- 10 лет*
- 9.04%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FCPIX и PPYPX
FCPIX берет комиссию в 0.97%, что несколько больше комиссии PPYPX в 0.60%.
Доходность на риск
FCPIX vs. PPYPX — Ранг доходности на риск
FCPIX
PPYPX
Сравнение FCPIX c PPYPX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Advisor International Capital Appreciation Fund Class I (FCPIX) и PIMCO RAE International Fund (PPYPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FCPIX | PPYPX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.52 | 2.24 | -1.72 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.88 | 2.85 | -1.97 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.12 | 1.43 | -0.31 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.64 | 2.83 | -2.19 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.53 | 13.07 | -10.54 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FCPIX | PPYPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.52 | 2.24 | -1.72 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.26 | 0.47 | -0.22 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.51 | 0.48 | +0.04 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.36 | 0.46 | -0.10 |
Корреляция
Корреляция между FCPIX и PPYPX составляет 0.76 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FCPIX и PPYPX
Дивидендная доходность FCPIX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.72%, что меньше доходности PPYPX в 7.02%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FCPIX Fidelity Advisor International Capital Appreciation Fund Class I | 5.72% | 5.44% | 0.70% | 0.36% | 0.00% | 3.79% | 0.11% | 0.54% | 0.54% | 0.21% | 0.37% | 0.24% |
PPYPX PIMCO RAE International Fund | 7.02% | 7.78% | 6.57% | 10.09% | 7.20% | 27.06% | 2.23% | 4.20% | 5.96% | 2.53% | 2.41% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок FCPIX и PPYPX
Максимальная просадка FCPIX за все время составила -67.79%, что больше максимальной просадки PPYPX в -42.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FCPIX и PPYPX.
Загрузка...
Показатели просадок
| FCPIX | PPYPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -67.79% | -42.48% | -25.31% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.45% | -10.21% | -4.24% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -37.24% | -35.65% | -1.59% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -37.24% | -42.48% | +5.24% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.39% | -4.08% | -7.31% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.84% | -10.28% | -5.56% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.67% | 2.43% | +1.24% |
Волатильность
Сравнение волатильности FCPIX и PPYPX
Fidelity Advisor International Capital Appreciation Fund Class I (FCPIX) имеет более высокую волатильность в 8.76% по сравнению с PIMCO RAE International Fund (PPYPX) с волатильностью 5.49%. Это указывает на то, что FCPIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PPYPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FCPIX | PPYPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.76% | 5.49% | +3.27% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.82% | 10.15% | +2.67% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.74% | 15.41% | +4.33% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.52% | 19.61% | -1.09% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.84% | 19.08% | -1.24% |