PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FCPIX с APHIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FCPIX с APHIX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Advisor International Capital Appreciation Fund Class I (FCPIX) и Artisan International Fund Institutional Class (APHIX).

FCPIX управляется Fidelity. Фонд был запущен 3 нояб. 1997 г.. APHIX - это активно управляемый фонд от Artisan Partners. Фонд был запущен 1 июл. 1997 г..

Доходность

Сравнение доходности FCPIX и APHIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Advisor International Capital Appreciation Fund Class I (FCPIX) и Artisan International Fund Institutional Class (APHIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FCPIX и APHIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FCPIX
Fidelity Advisor International Capital Appreciation Fund Class I		-8.16%18.68%8.02%27.64%-26.55%12.26%22.23%32.75%-12.79%35.88%
APHIX
Artisan International Fund Institutional Class		3.79%36.49%10.89%14.52%-19.35%9.10%7.84%29.43%-10.81%31.25%

Доходность по периодам

С начала года, FCPIX показывает доходность -8.16%, что значительно ниже, чем у APHIX с доходностью 3.79%. За последние 10 лет акции FCPIX уступали акциям APHIX по среднегодовой доходности: 8.73% против 9.34% соответственно.

FCPIX

1 день
-0.51%
1 месяц
-13.01%
С начала года
-8.16%
6 месяцев
-8.47%
1 год
6.49%
3 года*
9.73%
5 лет*
4.42%
10 лет*
8.73%

APHIX

1 день
-0.57%
1 месяц
-8.93%
С начала года
3.79%
6 месяцев
5.56%
1 год
29.58%
3 года*
18.43%
5 лет*
9.55%
10 лет*
9.34%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Advisor International Capital Appreciation Fund Class I

Artisan International Fund Institutional Class

Часто сравнивают с FCPIX:
FCPIX с FXAIXFCPIX с GSINXFCPIX с GSLCFCPIX с VIMAXFCPIX с FSPSXFCPIX с VGTFCPIX с VTI
Часто сравнивают с APHIX:
APHIX с DFSVXAPHIX с FITGXAPHIX с DOXFXAPHIX с AWPAXAPHIX с COSSXAPHIX с EPDPXAPHIX с ICMPX

Сравнение комиссий FCPIX и APHIX

FCPIX берет комиссию в 0.97%, что несколько больше комиссии APHIX в 0.96%.

FCPIX
Fidelity Advisor International Capital Appreciation Fund Class I
APHIX
Artisan International Fund Institutional Class

Доходность на риск

FCPIX vs. APHIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FCPIX
Ранг доходности на риск FCPIX: 1212
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FCPIX: 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FCPIX: 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FCPIX: 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FCPIX: 1212
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FCPIX: 1313
Ранг коэф-та Мартина
APHIX
Ранг доходности на риск APHIX: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа APHIX: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино APHIX: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега APHIX: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара APHIX: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина APHIX: 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FCPIX c APHIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Advisor International Capital Appreciation Fund Class I (FCPIX) и Artisan International Fund Institutional Class (APHIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FCPIXAPHIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.29

1.86

-1.58

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.54

2.39

-1.85

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.07

1.35

-0.28

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.29

2.53

-2.24

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.15

10.66

-9.51

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FCPIX vs. APHIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FCPIX на текущий момент составляет 0.29, что ниже коэффициента Шарпа APHIX равного 1.86. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FCPIX и APHIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FCPIXAPHIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.29

1.86

-1.58

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.24

0.62

-0.38

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.49

0.58

-0.09

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.36

0.29

+0.07

Корреляция

Корреляция между FCPIX и APHIX составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FCPIX и APHIX

Дивидендная доходность FCPIX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.92%, что меньше доходности APHIX в 21.80%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FCPIX
Fidelity Advisor International Capital Appreciation Fund Class I		5.92%5.44%0.70%0.36%0.00%3.79%0.11%0.54%0.54%0.21%0.37%0.24%
APHIX
Artisan International Fund Institutional Class		21.80%22.63%10.37%2.10%2.84%23.52%3.45%5.44%10.02%0.91%1.50%0.73%

Просадки

Сравнение просадок FCPIX и APHIX

Максимальная просадка FCPIX за все время составила -67.79%, примерно равная максимальной просадке APHIX в -68.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FCPIX и APHIX.

Загрузка...

Показатели просадок

FCPIXAPHIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-67.79%

-68.47%

+0.68%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.45%

-9.77%

-4.68%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-37.24%

-33.73%

-3.51%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-37.24%

-33.73%

-3.51%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-14.45%

-9.77%

-4.68%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.84%

-23.20%

+7.36%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.60%

2.59%

+1.01%

Волатильность

Сравнение волатильности FCPIX и APHIX

Fidelity Advisor International Capital Appreciation Fund Class I (FCPIX) имеет более высокую волатильность в 7.72% по сравнению с Artisan International Fund Institutional Class (APHIX) с волатильностью 6.04%. Это указывает на то, что FCPIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с APHIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FCPIXAPHIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.72%

6.04%

+1.68%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.32%

10.13%

+2.19%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.46%

15.33%

+4.13%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.45%

15.61%

+2.84%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.81%

16.16%

+1.65%