PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение FCPI с SELV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FCPI с SELV

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

FCPI (Fidelity Stocks for Inflation ETF) and SELV (SEI Enhanced Low Volatility US Large Cap ETF) are both Large Cap Blend Equities funds. FCPI is passively managed, while SELV is actively managed. Over the past 3 years, FCPI returned 19.86%/yr vs 11.58%/yr for SELV. A 0.69 correlation means they provide meaningful diversification when combined. Both charge a 0.15% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности FCPI и SELV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Stocks for Inflation ETF (FCPI) и SEI Enhanced Low Volatility US Large Cap ETF (SELV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FCPI показывает доходность 10.41%, что значительно выше, чем у SELV с доходностью 5.03%.

FCPI

1 день
-0.45%
1 месяц
-0.39%
6 месяцев
8.57%
С начала года
10.41%
1 год
18.28%
3 года*
19.86%
5 лет*
14.43%
10 лет*
—

SELV

1 день
2.00%
1 месяц
2.54%
6 месяцев
3.27%
С начала года
5.03%
1 год
11.14%
3 года*
11.58%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FCPI и SELV

2026 (YTD)2025202420232022
FCPI
Fidelity Stocks for Inflation ETF		10.41%16.24%25.54%15.40%-3.66%
SELV
SEI Enhanced Low Volatility US Large Cap ETF		5.03%12.86%14.71%6.58%-0.61%

Correlation

The correlation between FCPI and SELV is 0.24, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.24

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.57

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 мая 2022 г.

0.69

Over the past year, the correlation between FCPI and SELV has dropped to 0.24 - well below their long-term average of 0.69, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов FCPI и SELV

Секторы
FCPI
SELV

Технологии

32.9%
21.4%

Здравоохранение

13.2%
17.0%

Энергетика

10.7%
4.3%

Финансовые услуги

7.9%
4.8%

Потребительский защитный сектор

7.6%
12.3%

Промышленность

6.2%
7.5%

Сырьевые материалы

5.4%
2.8%

Потребительский циклический сектор

4.8%
4.9%

Коммуникационные услуги

4.8%
15.8%

Недвижимость

4.4%
0.1%

Коммунальные услуги

2.1%
7.6%

Технологии

FCPI
32.9%
SELV
21.4%

Здравоохранение

FCPI
13.2%
SELV
17.0%

Энергетика

FCPI
10.7%
SELV
4.3%

Финансовые услуги

FCPI
7.9%
SELV
4.8%

Потребительский защитный сектор

FCPI
7.6%
SELV
12.3%

Промышленность

FCPI
6.2%
SELV
7.5%

Сырьевые материалы

FCPI
5.4%
SELV
2.8%

Потребительский циклический сектор

FCPI
4.8%
SELV
4.9%

Коммуникационные услуги

FCPI
4.8%
SELV
15.8%

Недвижимость

FCPI
4.4%
SELV
0.1%

Коммунальные услуги

FCPI
2.1%
SELV
7.6%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Stocks for Inflation ETF

SEI Enhanced Low Volatility US Large Cap ETF

Часто сравнивают с FCPI:
FCPI с VOOFCPI с SPYFCPI с JCPIFCPI с FELGFCPI с FXAIXFCPI с FTECFCPI с FSELX
Часто сравнивают с SELV:
SELV с DIVZSELV с SPLVSELV с MGVSELV с BDGSSELV с KTECSELV с LGLVSELV с CGDV

Доходность на риск

FCPI vs. SELV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FCPI
Ранг доходности на риск FCPI: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FCPI: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FCPI: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FCPI: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FCPI: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FCPI: 6565
Ранг коэф-та Мартина
SELV
Ранг доходности на риск SELV: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SELV: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SELV: 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SELV: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SELV: 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SELV: 4040
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FCPI c SELV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Stocks for Inflation ETF (FCPI) и SEI Enhanced Low Volatility US Large Cap ETF (SELV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

FCPISELVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.48
1.18

+0.30

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.05
1.74

+0.31

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.26

1.21

+0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.33

1.89

+0.44

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.21

5.03

+4.18

FCPI vs. SELV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FCPI на текущий момент составляет 1.48, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SELV равному 1.18. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FCPI и SELV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок FCPI и SELV

Максимальная просадка FCPI за все время составила -37.26%, что больше максимальной просадки SELV в -13.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FCPI и SELV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FCPISELVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-37.26%

-13.73%

-23.53%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.88%

-5.92%

-1.96%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.44%

-8.94%

-8.50%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.25%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.02%

0.00%

-1.02%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.33%

-2.37%

-1.96%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.99%

2.22%

-0.23%

Волатильность

Сравнение волатильности FCPI и SELV

Текущая волатильность для Fidelity Stocks for Inflation ETF (FCPI) составляет 2.99%, в то время как у SEI Enhanced Low Volatility US Large Cap ETF (SELV) волатильность равна 4.60%. Это указывает на то, что FCPI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SELV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FCPISELVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.99%

4.60%

-1.61%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.04%

7.67%

+2.37%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.42%

9.53%

+2.89%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.44%

11.95%

+4.49%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.04%

11.95%

+8.09%

Сравнение комиссий FCPI и SELV

И FCPI, и SELV имеют комиссию равную 0.15%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FCPI и SELV

Дивидендная доходность FCPI за последние двенадцать месяцев составляет около 1.62%, что меньше доходности SELV в 1.70%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
FCPI
Fidelity Stocks for Inflation ETF		1.62%1.74%1.29%1.88%1.77%1.19%3.53%0.43%
SELV
SEI Enhanced Low Volatility US Large Cap ETF		1.70%1.74%1.77%2.06%1.26%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

FCPI and SELV have a correlation of 0.24, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SELV has higher volatility (4.60%) compared to FCPI (2.99%). In terms of maximum drawdown, FCPI dropped -37.26% vs SELV's -13.73%.

On 3-year performance, FCPI leads with 19.86% vs 11.58% for SELV. Both ETFs have the same 0.15% expense ratio. On volatility, FCPI has been the lower-risk option at 2.99%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, FCPI has performed better with a 19.86% return vs 11.58%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FCPI and SELV have the same expense ratio: 0.15% per year.

SELV has the higher dividend yield at 1.70%, compared with 1.62% for FCPI.

They also come from different issuers: Fidelity and SEI.

FCPI currently has the higher Sharpe Ratio (1.48 vs 1.18), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FCPI и SELV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор