PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FCPI с FELC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FCPI с FELC

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

FCPI (Fidelity Stocks for Inflation ETF) and FELC (Fidelity Enhanced Large Cap Core ETF) are both exchange-traded funds - FCPI is a Large Cap Blend Equities fund tracking the Fidelity Stocks for Inflation Factor Index, while FELC is a Large Cap Growth Equities fund actively managed by Fidelity. FCPI is passively managed, while FELC is actively managed. Over the past year, FCPI returned 22.08% vs 28.58% for FELC. Their correlation of 0.88 suggests significant overlap in exposure. FCPI charges 0.15%/yr vs 0.18%/yr for FELC.

Доходность

Сравнение доходности FCPI и FELC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Stocks for Inflation ETF (FCPI) и Fidelity Enhanced Large Cap Core ETF (FELC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, оба инвестиционных инструмента показали схожую доходность, с FCPI на уровне 11.23% и FELC на уровне 11.23%.

FCPI

1 день
-0.28%
1 месяц
4.20%
С начала года
11.23%
6 месяцев
10.30%
1 год
22.08%
3 года*
21.82%
5 лет*
15.12%
10 лет*
—

FELC

1 день
-0.59%
1 месяц
5.59%
С начала года
11.23%
6 месяцев
11.57%
1 год
28.58%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FCPI и FELC

2026 (YTD)202520242023
FCPI
Fidelity Stocks for Inflation ETF		11.23%16.24%25.54%4.73%
FELC
Fidelity Enhanced Large Cap Core ETF		11.23%17.09%25.25%5.68%

Correlation

The correlation between FCPI and FELC is 0.86, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.86

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 нояб. 2023 г.

0.88

The correlation between FCPI and FELC has been stable across timeframes, ranging from 0.86 to 0.88 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов FCPI и FELC

Секторы
FCPI
FELC

Технологии

28.3%
38.2%

Здравоохранение

13.3%
7.4%

Энергетика

12.3%
3.7%

Финансовые услуги

7.5%
12.2%

Потребительский защитный сектор

7.2%
2.8%

Потребительский циклический сектор

6.9%
9.8%

Сырьевые материалы

6.5%
1.5%

Коммуникационные услуги

5.6%
12.4%

Промышленность

5.6%
9.6%

Недвижимость

4.5%
1.0%

Коммунальные услуги

2.4%
1.3%

Технологии

FCPI
28.3%
FELC
38.2%

Здравоохранение

FCPI
13.3%
FELC
7.4%

Энергетика

FCPI
12.3%
FELC
3.7%

Финансовые услуги

FCPI
7.5%
FELC
12.2%

Потребительский защитный сектор

FCPI
7.2%
FELC
2.8%

Потребительский циклический сектор

FCPI
6.9%
FELC
9.8%

Сырьевые материалы

FCPI
6.5%
FELC
1.5%

Коммуникационные услуги

FCPI
5.6%
FELC
12.4%

Промышленность

FCPI
5.6%
FELC
9.6%

Недвижимость

FCPI
4.5%
FELC
1.0%

Коммунальные услуги

FCPI
2.4%
FELC
1.3%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Stocks for Inflation ETF

Fidelity Enhanced Large Cap Core ETF

Часто сравнивают с FCPI:
FCPI с VOOFCPI с SPYFCPI с FELGFCPI с JCPIFCPI с FXAIXFCPI с FTECFCPI с FSELX
Часто сравнивают с FELC:
FELC с VOOFELC с FXAIXFELC с FDVVFELC с FTECFELC с FSPGXFELC с FNILXFELC с VUG

Доходность на риск

FCPI vs. FELC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FCPI
Ранг доходности на риск FCPI: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FCPI: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FCPI: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FCPI: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FCPI: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FCPI: 6363
Ранг коэф-та Мартина
FELC
Ранг доходности на риск FELC: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FELC: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FELC: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FELC: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FELC: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FELC: 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FCPI c FELC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Stocks for Inflation ETF (FCPI) и Fidelity Enhanced Large Cap Core ETF (FELC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FCPIFELCDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.89
2.41

-0.52

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.62
3.29

-0.67

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.34

1.44

-0.10

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.82

3.16

-0.34

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.56

14.66

-3.10

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FCPI vs. FELC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FCPI на текущий момент составляет 1.89, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FELC равному 2.41. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FCPI и FELC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FCPIFELCРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.89

2.41

-0.52

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.91

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.74

1.59

-0.85

Просадки

Сравнение просадок FCPI и FELC

Максимальная просадка FCPI за все время составила -37.26%, что больше максимальной просадки FELC в -18.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FCPI и FELC.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FCPIFELCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-37.26%

-18.59%

-18.67%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.88%

-9.09%

+1.21%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.44%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.25%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.28%

-0.59%

+0.31%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.38%

-1.91%

-2.47%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.92%

1.95%

-0.03%

Волатильность

Сравнение волатильности FCPI и FELC

Fidelity Stocks for Inflation ETF (FCPI) имеет более высокую волатильность в 3.75% по сравнению с Fidelity Enhanced Large Cap Core ETF (FELC) с волатильностью 2.78%. Это указывает на то, что FCPI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FELC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FCPIFELCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.75%

2.78%

+0.97%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.29%

8.93%

+0.36%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.73%

11.90%

-0.17%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.66%

15.17%

+1.49%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.13%

15.17%

+4.96%

Сравнение комиссий FCPI и FELC

FCPI берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии FELC в 0.18%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FCPI и FELC

Дивидендная доходность FCPI за последние двенадцать месяцев составляет около 1.61%, что больше доходности FELC в 0.85%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
FCPI
Fidelity Stocks for Inflation ETF		1.61%1.74%1.29%1.88%1.77%1.19%3.53%0.43%
FELC
Fidelity Enhanced Large Cap Core ETF		0.85%0.92%1.03%0.04%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

FCPI and FELC have a correlation of 0.86, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FCPI has higher volatility (3.75%) compared to FELC (2.78%). In terms of maximum drawdown, FCPI dropped -37.26% vs FELC's -18.59%.

On 1-year performance, FELC leads with 28.58% vs 22.08% for FCPI. On fees, FCPI is cheaper at 0.15% per year. On volatility, FELC has been the lower-risk option at 2.78%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, FELC has performed better with a 28.58% return vs 22.08%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FCPI is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.18% for FELC.

FCPI has the higher dividend yield at 1.61%, compared with 0.85% for FELC.

FCPI is categorized as Large Cap Blend Equities, while FELC is Large Cap Growth Equities. Their fees differ too: 0.15% for FCPI and 0.18% for FELC.

FELC currently has the higher Sharpe Ratio (2.41 vs 1.89), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FCPI и FELC

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор