PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FCPI с FDVV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FCPI с FDVV

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

FCPI (Fidelity Stocks for Inflation ETF) and FDVV (Fidelity High Dividend ETF) are both Large Cap Blend Equities funds from Fidelity - FCPI tracks the Fidelity Stocks for Inflation Factor Index while FDVV tracks the Fidelity Core Dividend Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, FCPI returned 15.12%/yr vs 13.36%/yr for FDVV. Their correlation of 0.88 suggests significant overlap in exposure. FCPI charges 0.15%/yr vs 0.29%/yr for FDVV.

Доходность

Сравнение доходности FCPI и FDVV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Stocks for Inflation ETF (FCPI) и Fidelity High Dividend ETF (FDVV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FCPI показывает доходность 11.23%, что значительно выше, чем у FDVV с доходностью 8.39%.

FCPI

1 день
-0.28%
1 месяц
4.20%
С начала года
11.23%
6 месяцев
10.30%
1 год
22.08%
3 года*
21.82%
5 лет*
15.12%
10 лет*
—

FDVV

1 день
-1.12%
1 месяц
4.44%
С начала года
8.39%
6 месяцев
8.67%
1 год
23.45%
3 года*
20.08%
5 лет*
13.36%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FCPI и FDVV

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
FCPI
Fidelity Stocks for Inflation ETF		11.23%16.24%25.54%15.40%-7.11%34.19%2.19%4.43%
FDVV
Fidelity High Dividend ETF		8.39%17.08%21.81%18.00%-4.21%29.24%2.80%5.33%

Correlation

The correlation between FCPI and FDVV is 0.76, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.76

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.85

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.88

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 нояб. 2019 г.

0.88

The correlation between FCPI and FDVV shifts across timeframes, from 0.76 (1 year) to 0.88 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов FCPI и FDVV

Секторы
FCPI
FDVV

Технологии

28.3%
29.1%

Здравоохранение

13.3%
3.1%

Энергетика

12.3%

-

Финансовые услуги

7.5%
17.0%

Потребительский защитный сектор

7.2%
11.0%

Потребительский циклический сектор

6.9%
13.6%

Сырьевые материалы

6.5%

-

Коммуникационные услуги

5.6%
3.7%

Промышленность

5.6%
3.4%

Недвижимость

4.5%
10.1%

Коммунальные услуги

2.4%
8.7%

Технологии

FCPI
28.3%
FDVV
29.1%

Здравоохранение

FCPI
13.3%
FDVV
3.1%

Энергетика

FCPI
12.3%
FDVV

-

Финансовые услуги

FCPI
7.5%
FDVV
17.0%

Потребительский защитный сектор

FCPI
7.2%
FDVV
11.0%

Потребительский циклический сектор

FCPI
6.9%
FDVV
13.6%

Сырьевые материалы

FCPI
6.5%
FDVV

-

Коммуникационные услуги

FCPI
5.6%
FDVV
3.7%

Промышленность

FCPI
5.6%
FDVV
3.4%

Недвижимость

FCPI
4.5%
FDVV
10.1%

Коммунальные услуги

FCPI
2.4%
FDVV
8.7%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Stocks for Inflation ETF

Fidelity High Dividend ETF

Часто сравнивают с FCPI:
FCPI с VOOFCPI с SPYFCPI с FELGFCPI с JCPIFCPI с FXAIXFCPI с FTECFCPI с FSELX
Часто сравнивают с FDVV:
FDVV с SCHDFDVV с VYMFDVV с VOOFDVV с SPYDFDVV с FDRRFDVV с DESFDVV с FGRIX

Доходность на риск

FCPI vs. FDVV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FCPI
Ранг доходности на риск FCPI: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FCPI: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FCPI: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FCPI: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FCPI: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FCPI: 6363
Ранг коэф-та Мартина
FDVV
Ранг доходности на риск FDVV: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FDVV: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FDVV: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FDVV: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FDVV: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FDVV: 5858
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FCPI c FDVV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Stocks for Inflation ETF (FCPI) и Fidelity High Dividend ETF (FDVV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FCPIFDVVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.89
2.35

-0.46

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.62
3.28

-0.66

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.34

1.43

-0.10

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.82

2.53

+0.28

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.56

10.54

+1.02

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FCPI vs. FDVV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FCPI на текущий момент составляет 1.89, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FDVV равному 2.35. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FCPI и FDVV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FCPIFDVVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.89

2.35

-0.46

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.91

0.91

0.00

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.74

0.79

-0.05

Просадки

Сравнение просадок FCPI и FDVV

Максимальная просадка FCPI за все время составила -37.26%, что меньше максимальной просадки FDVV в -40.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FCPI и FDVV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FCPIFDVVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-37.26%

-40.25%

+2.99%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.88%

-9.30%

+1.42%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.44%

-15.90%

-1.54%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.25%

-20.18%

+1.93%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.28%

-1.12%

+0.84%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.38%

-3.81%

-0.57%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.92%

2.23%

-0.31%

Волатильность

Сравнение волатильности FCPI и FDVV

Fidelity Stocks for Inflation ETF (FCPI) имеет более высокую волатильность в 3.75% по сравнению с Fidelity High Dividend ETF (FDVV) с волатильностью 3.14%. Это указывает на то, что FCPI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FDVV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FCPIFDVVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.75%

3.14%

+0.61%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.29%

7.99%

+1.30%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.73%

10.06%

+1.67%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.66%

14.75%

+1.91%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.13%

17.00%

+3.13%

Сравнение комиссий FCPI и FDVV

FCPI берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии FDVV в 0.29%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FCPI и FDVV

Дивидендная доходность FCPI за последние двенадцать месяцев составляет около 1.61%, что меньше доходности FDVV в 2.72%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
FCPI
Fidelity Stocks for Inflation ETF		1.61%1.74%1.29%1.88%1.77%1.19%3.53%0.43%0.00%0.00%0.00%
FDVV
Fidelity High Dividend ETF		2.72%2.89%2.94%3.77%3.44%2.70%3.19%3.93%4.05%3.66%1.04%

Часто задаваемые вопросы

FCPI and FDVV have a correlation of 0.76, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FCPI has higher volatility (3.75%) compared to FDVV (3.14%). In terms of maximum drawdown, FCPI dropped -37.26% vs FDVV's -40.25%.

On 5-year performance, FCPI leads with 15.12% vs 13.36% for FDVV. On fees, FCPI is cheaper at 0.15% per year. On volatility, FDVV has been the lower-risk option at 3.14%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, FCPI has performed better with a 15.12% return vs 13.36%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FCPI is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.29% for FDVV.

FDVV has the higher dividend yield at 2.72%, compared with 1.61% for FCPI.

FCPI tracks Fidelity Stocks for Inflation Factor Index, while FDVV tracks Fidelity Core Dividend Index. Their fees differ too: 0.15% for FCPI and 0.29% for FDVV.

FDVV currently has the higher Sharpe Ratio (2.35 vs 1.89), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FCPI и FDVV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор