PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FCPI с CVSE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FCPI с CVSE

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

FCPI (Fidelity Stocks for Inflation ETF) and CVSE (Calvert US Select Equity ETF) are both Large Cap Blend Equities funds. FCPI is passively managed, while CVSE is actively managed. Over the past 3 years, FCPI returned 21.82%/yr vs 13.34%/yr for CVSE. A 0.78 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FCPI charges 0.15%/yr vs 0.29%/yr for CVSE.

Доходность

Сравнение доходности FCPI и CVSE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Stocks for Inflation ETF (FCPI) и Calvert US Select Equity ETF (CVSE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

FCPI

1 день
-0.28%
1 месяц
4.20%
С начала года
11.23%
6 месяцев
10.30%
1 год
22.08%
3 года*
21.82%
5 лет*
15.12%
10 лет*
—

CVSE

1 день
0.00%
1 месяц
0.00%
С начала года
0.00%
6 месяцев
0.00%
1 год
8.06%
3 года*
13.34%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FCPI и CVSE

2026 (YTD)202520242023
FCPI
Fidelity Stocks for Inflation ETF		11.23%16.24%25.54%10.57%
CVSE
Calvert US Select Equity ETF		0.00%10.14%19.11%13.35%

Correlation

The correlation between FCPI and CVSE is 0.35, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.35

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.77

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 февр. 2023 г.

0.78

Over the past year, the correlation between FCPI and CVSE has dropped to 0.35 - well below their long-term average of 0.78, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов FCPI и CVSE

Секторы
FCPI
CVSE

Технологии

28.3%
39.5%

Здравоохранение

13.3%
10.3%

Энергетика

12.3%

-

Финансовые услуги

7.5%
16.3%

Потребительский защитный сектор

7.2%
1.7%

Потребительский циклический сектор

6.9%
7.0%

Сырьевые материалы

6.5%
2.7%

Коммуникационные услуги

5.6%
5.1%

Промышленность

5.6%
11.3%

Недвижимость

4.5%
3.5%

Коммунальные услуги

2.4%
2.5%

Технологии

FCPI
28.3%
CVSE
39.5%

Здравоохранение

FCPI
13.3%
CVSE
10.3%

Энергетика

FCPI
12.3%
CVSE

-

Финансовые услуги

FCPI
7.5%
CVSE
16.3%

Потребительский защитный сектор

FCPI
7.2%
CVSE
1.7%

Потребительский циклический сектор

FCPI
6.9%
CVSE
7.0%

Сырьевые материалы

FCPI
6.5%
CVSE
2.7%

Коммуникационные услуги

FCPI
5.6%
CVSE
5.1%

Промышленность

FCPI
5.6%
CVSE
11.3%

Недвижимость

FCPI
4.5%
CVSE
3.5%

Коммунальные услуги

FCPI
2.4%
CVSE
2.5%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Stocks for Inflation ETF

Calvert US Select Equity ETF

Часто сравнивают с FCPI:
FCPI с VOOFCPI с SPYFCPI с FELGFCPI с JCPIFCPI с FXAIXFCPI с FTECFCPI с FSELX
Часто сравнивают с CVSE:
CVSE с NULVCVSE с USXFCVSE с BDGSCVSE с KATCVSE с CVSBCVSE с VOOCVSE с CVMC

Доходность на риск

FCPI vs. CVSE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FCPI
Ранг доходности на риск FCPI: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FCPI: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FCPI: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FCPI: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FCPI: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FCPI: 6363
Ранг коэф-та Мартина
CVSE
Ранг доходности на риск CVSE: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CVSE: 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CVSE: 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CVSE: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CVSE: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CVSE: 3737
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FCPI c CVSE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Stocks for Inflation ETF (FCPI) и Calvert US Select Equity ETF (CVSE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FCPICVSEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.89
1.28

+0.62

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.62
1.90

+0.73

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.34

1.40

-0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.82

2.66

+0.16

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.56

5.71

+5.85

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FCPI vs. CVSE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FCPI на текущий момент составляет 1.89, что выше коэффициента Шарпа CVSE равного 1.28. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FCPI и CVSE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FCPICVSEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.89

1.28

+0.62

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.91

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.74

0.92

-0.18

Просадки

Сравнение просадок FCPI и CVSE

Максимальная просадка FCPI за все время составила -37.26%, что больше максимальной просадки CVSE в -20.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FCPI и CVSE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FCPICVSEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-37.26%

-20.29%

-16.97%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.88%

-3.08%

-4.80%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.44%

-20.29%

+2.85%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.25%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.28%

-1.68%

+1.40%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.38%

-2.69%

-1.69%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.92%

1.42%

+0.50%

Волатильность

Сравнение волатильности FCPI и CVSE

Fidelity Stocks for Inflation ETF (FCPI) имеет более высокую волатильность в 3.75% по сравнению с Calvert US Select Equity ETF (CVSE) с волатильностью 0.00%. Это указывает на то, что FCPI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CVSE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FCPICVSEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.75%

0.00%

+3.75%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.29%

0.00%

+9.29%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.73%

6.49%

+5.24%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.66%

13.87%

+2.79%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.13%

13.87%

+6.26%

Сравнение комиссий FCPI и CVSE

FCPI берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии CVSE в 0.29%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FCPI и CVSE

Дивидендная доходность FCPI за последние двенадцать месяцев составляет около 1.61%, что больше доходности CVSE в 0.59%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
CVSE
Calvert US Select Equity ETF		0.59%0.81%1.05%1.22%0.00%0.00%0.00%0.00%
FCPI
Fidelity Stocks for Inflation ETF		1.61%1.74%1.29%1.88%1.77%1.19%3.53%0.43%

Часто задаваемые вопросы

FCPI and CVSE have a correlation of 0.35, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FCPI has higher volatility (3.75%) compared to CVSE (0.00%). In terms of maximum drawdown, FCPI dropped -37.26% vs CVSE's -20.29%.

On 3-year performance, FCPI leads with 21.82% vs 13.34% for CVSE. On fees, FCPI is cheaper at 0.15% per year. On volatility, CVSE has been the lower-risk option at 0.00%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, FCPI has performed better with a 21.82% return vs 13.34%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FCPI is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.29% for CVSE.

FCPI has the higher dividend yield at 1.61%, compared with 0.59% for CVSE.

They also come from different issuers: Fidelity and Calvert. Their fees differ too: 0.15% for FCPI and 0.29% for CVSE.

FCPI currently has the higher Sharpe Ratio (1.89 vs 1.28), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FCPI и CVSE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор