PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FCPI с BDGS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FCPI с BDGS

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

FCPI (Fidelity Stocks for Inflation ETF) and BDGS (Bridges Capital Tactical ETF) are both Large Cap Blend Equities funds. FCPI is passively managed, while BDGS is actively managed. Over the past 3 years, FCPI returned 20.70%/yr vs 13.32%/yr for BDGS. A 0.69 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FCPI charges 0.15%/yr vs 0.87%/yr for BDGS.

Доходность

Сравнение доходности FCPI и BDGS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Stocks for Inflation ETF (FCPI) и Bridges Capital Tactical ETF (BDGS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FCPI показывает доходность 9.21%, что значительно выше, чем у BDGS с доходностью 3.92%.

FCPI

1 день
-0.13%
1 месяц
-0.34%
С начала года
9.21%
6 месяцев
6.29%
1 год
18.58%
3 года*
20.70%
5 лет*
14.29%
10 лет*
—

BDGS

1 день
-0.28%
1 месяц
-1.40%
С начала года
3.92%
6 месяцев
3.55%
1 год
10.74%
3 года*
13.32%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FCPI и BDGS

2026 (YTD)202520242023
FCPI
Fidelity Stocks for Inflation ETF		9.21%16.24%25.54%12.67%
BDGS
Bridges Capital Tactical ETF		3.92%10.61%19.07%8.23%

Correlation

The correlation between FCPI and BDGS is 0.68, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.68

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.70

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 мая 2023 г.

0.69

The correlation between FCPI and BDGS has been stable across timeframes, ranging from 0.68 to 0.70 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов FCPI и BDGS

Секторы
FCPI
BDGS

Технологии

31.5%
37.4%

Здравоохранение

12.6%
7.5%

Энергетика

10.6%
2.6%

Финансовые услуги

7.6%
9.3%

Потребительский защитный сектор

7.3%
4.1%

Потребительский циклический сектор

6.8%
10.9%

Промышленность

6.2%
6.6%

Сырьевые материалы

6.1%
1.5%

Коммуникационные услуги

4.8%
16.6%

Недвижимость

4.3%
1.5%

Коммунальные услуги

2.0%
1.9%

Технологии

FCPI
31.5%
BDGS
37.4%

Здравоохранение

FCPI
12.6%
BDGS
7.5%

Энергетика

FCPI
10.6%
BDGS
2.6%

Финансовые услуги

FCPI
7.6%
BDGS
9.3%

Потребительский защитный сектор

FCPI
7.3%
BDGS
4.1%

Потребительский циклический сектор

FCPI
6.8%
BDGS
10.9%

Промышленность

FCPI
6.2%
BDGS
6.6%

Сырьевые материалы

FCPI
6.1%
BDGS
1.5%

Коммуникационные услуги

FCPI
4.8%
BDGS
16.6%

Недвижимость

FCPI
4.3%
BDGS
1.5%

Коммунальные услуги

FCPI
2.0%
BDGS
1.9%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Stocks for Inflation ETF

Bridges Capital Tactical ETF

Часто сравнивают с FCPI:
FCPI с VOOFCPI с SPYFCPI с JCPIFCPI с FELGFCPI с FXAIXFCPI с FTECFCPI с FSELX
Часто сравнивают с BDGS:
BDGS с AFLGBDGS с AAPYBDGS с GDEBDGS с BEEZBDGS с AMZPBDGS с CFABDGS с MODL

Доходность на риск

FCPI vs. BDGS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FCPI
Ранг доходности на риск FCPI: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FCPI: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FCPI: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FCPI: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FCPI: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FCPI: 5858
Ранг коэф-та Мартина
BDGS
Ранг доходности на риск BDGS: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BDGS: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BDGS: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BDGS: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BDGS: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BDGS: 7070
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FCPI c BDGS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Stocks for Inflation ETF (FCPI) и Bridges Capital Tactical ETF (BDGS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

FCPIBDGSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.50
1.70

-0.20

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.09
2.55

-0.46

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.27

1.34

-0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.37

2.68

-0.31

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.39

11.59

-2.20

FCPI vs. BDGS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FCPI на текущий момент составляет 1.50, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BDGS равному 1.70. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FCPI и BDGS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок FCPI и BDGS

Максимальная просадка FCPI за все время составила -37.26%, что больше максимальной просадки BDGS в -9.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FCPI и BDGS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FCPIBDGSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-37.26%

-9.12%

-28.14%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.88%

-4.03%

-3.85%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.44%

-9.12%

-8.32%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.25%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.09%

-2.44%

+0.35%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.36%

-0.66%

-3.70%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.98%

0.93%

+1.05%

Волатильность

Сравнение волатильности FCPI и BDGS

Fidelity Stocks for Inflation ETF (FCPI) имеет более высокую волатильность в 4.78% по сравнению с Bridges Capital Tactical ETF (BDGS) с волатильностью 2.30%. Это указывает на то, что FCPI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BDGS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FCPIBDGSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.78%

2.30%

+2.48%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.09%

5.18%

+4.91%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.42%

6.35%

+6.07%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.68%

8.22%

+8.46%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.11%

8.22%

+11.89%

Сравнение комиссий FCPI и BDGS

FCPI берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии BDGS в 0.87%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FCPI и BDGS

Дивидендная доходность FCPI за последние двенадцать месяцев составляет около 1.63%, что больше доходности BDGS в 0.53%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
BDGS
Bridges Capital Tactical ETF		0.53%0.55%1.81%0.84%0.00%0.00%0.00%0.00%
FCPI
Fidelity Stocks for Inflation ETF		1.63%1.74%1.29%1.88%1.77%1.19%3.53%0.43%

Часто задаваемые вопросы

FCPI and BDGS have a correlation of 0.68, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FCPI has higher volatility (4.78%) compared to BDGS (2.30%). In terms of maximum drawdown, FCPI dropped -37.26% vs BDGS's -9.12%.

On 3-year performance, FCPI leads with 20.70% vs 13.32% for BDGS. On fees, FCPI is cheaper at 0.15% per year. On volatility, BDGS has been the lower-risk option at 2.30%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, FCPI has performed better with a 20.70% return vs 13.32%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FCPI is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.87% for BDGS.

FCPI has the higher dividend yield at 1.63%, compared with 0.53% for BDGS.

They also come from different issuers: Fidelity and Bridges. Their fees differ too: 0.15% for FCPI and 0.87% for BDGS.

BDGS currently has the higher Sharpe Ratio (1.70 vs 1.50), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FCPI и BDGS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор