Сравнение FCPGX с FSSAX
FCPGX (Fidelity Small Cap Growth Fund) and FSSAX (Franklin Small Cap Growth Fund) are both Small Cap Growth Equities funds. Over the past 10 years, FCPGX returned 14.76%/yr vs 12.08%/yr for FSSAX. Their correlation of 0.94 suggests significant overlap in exposure. FCPGX charges 1.00%/yr vs 0.78%/yr for FSSAX.
Доходность
Сравнение доходности FCPGX и FSSAX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FCPGX показывает доходность 17.99%, что значительно выше, чем у FSSAX с доходностью 8.78%. За последние 10 лет акции FCPGX превзошли акции FSSAX по среднегодовой доходности: 14.76% против 12.08% соответственно.
FCPGX
- 1 день
- -0.48%
- 1 месяц
- 1.35%
- С начала года
- 17.99%
- 6 месяцев
- 14.58%
- 1 год
- 37.19%
- 3 года*
- 20.62%
- 5 лет*
- 8.07%
- 10 лет*
- 14.76%
FSSAX
- 1 день
- -0.79%
- 1 месяц
- 1.65%
- С начала года
- 8.78%
- 6 месяцев
- 8.27%
- 1 год
- 24.18%
- 3 года*
- 15.95%
- 5 лет*
- 2.48%
- 10 лет*
- 12.08%
Сравнение доходности по годам FCPGX и FSSAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FCPGX Fidelity Small Cap Growth Fund | 17.99% | 11.20% | 20.56% | 19.02% | -25.34% | 10.50% | 36.41% | 36.31% | -4.57% | 28.99% |
FSSAX Franklin Small Cap Growth Fund | 8.78% | 7.88% | 13.02% | 31.05% | -30.29% | -0.24% | 41.68% | 42.14% | -3.08% | 21.32% |
Correlation
The correlation between FCPGX and FSSAX is 0.91, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.91 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.94 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.95 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.95 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 нояб. 2004 г. | 0.95 |
The correlation between FCPGX and FSSAX has been stable across timeframes, ranging from 0.91 to 0.95 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FCPGX vs. FSSAX — Ранг доходности на риск
FCPGX
FSSAX
Сравнение FCPGX c FSSAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Small Cap Growth Fund (FCPGX) и Franklin Small Cap Growth Fund (FSSAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FCPGX | FSSAX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.46 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.52 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | 1.23 | +0.07 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.86 | 2.03 | +0.82 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.49 | 7.75 | +3.74 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FCPGX | FSSAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.77 | 1.31 | +0.46 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.35 | 0.10 | +0.24 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.65 | 0.51 | +0.14 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.53 | 0.35 | +0.19 |
Просадки
Сравнение просадок FCPGX и FSSAX
Максимальная просадка FCPGX за все время составила -59.11%, примерно равная максимальной просадке FSSAX в -59.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FCPGX и FSSAX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FCPGX | FSSAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -59.11% | -59.61% | +0.50% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.12% | -11.99% | -1.13% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -28.69% | -29.48% | +0.79% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -39.04% | -42.58% | +3.54% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -39.04% | -42.80% | +3.76% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.87% | -1.06% | +0.19% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.70% | -14.74% | +4.04% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.26% | 3.14% | +0.12% |
Волатильность
Сравнение волатильности FCPGX и FSSAX
Fidelity Small Cap Growth Fund (FCPGX) имеет более высокую волатильность в 6.52% по сравнению с Franklin Small Cap Growth Fund (FSSAX) с волатильностью 4.80%. Это указывает на то, что FCPGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FSSAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FCPGX | FSSAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.52% | 4.80% | +1.72% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.19% | 13.61% | +2.58% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.19% | 18.60% | +2.59% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.48% | 24.34% | -0.86% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.84% | 23.95% | -1.11% |
Сравнение комиссий FCPGX и FSSAX
FCPGX берет комиссию в 1.00%, что несколько больше комиссии FSSAX в 0.78%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FCPGX и FSSAX
Дивидендная доходность FCPGX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.41%, что меньше доходности FSSAX в 7.02%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FCPGX Fidelity Small Cap Growth Fund | 5.41% | 6.38% | 1.37% | 0.00% | 0.00% | 19.27% | 8.19% | 5.31% | 14.35% | 6.88% | 1.53% | 4.32% |
FSSAX Franklin Small Cap Growth Fund | 7.02% | 7.64% | 0.00% | 0.00% | 0.54% | 16.49% | 9.31% | 12.17% | 22.72% | 1.77% | 0.00% | 1.92% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.91, FCPGX and FSSAX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
FCPGX has higher volatility (6.52%) compared to FSSAX (4.80%). In terms of maximum drawdown, FCPGX dropped -59.11% vs FSSAX's -59.61%.
FCPGX currently has the higher Sharpe Ratio (1.77 vs 1.31), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FCPGX и FSSAX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор