PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FCPGX с FSKAX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FCPGX с FSKAX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

FCPGX (Fidelity Small Cap Growth Fund) and FSKAX (Fidelity Total Market Index Fund) are both mutual funds - FCPGX is a Small Cap Growth Equities fund managed by Fidelity, while FSKAX is a Large Cap Blend Equities fund managed by Fidelity. Over the past 10 years, FCPGX returned 14.82%/yr vs 15.09%/yr for FSKAX. Their correlation of 0.88 suggests significant overlap in exposure. FCPGX charges 1.00%/yr vs 0.01%/yr for FSKAX.

Доходность

Сравнение доходности FCPGX и FSKAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Small Cap Growth Fund (FCPGX) и Fidelity Total Market Index Fund (FSKAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FCPGX показывает доходность 18.56%, что значительно выше, чем у FSKAX с доходностью 12.08%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции FCPGX имеют среднегодовую доходность 14.82%, а акции FSKAX немного впереди с 15.09%.

FCPGX

1 день
0.80%
1 месяц
4.20%
С начала года
18.56%
6 месяцев
16.63%
1 год
37.99%
3 года*
20.82%
5 лет*
8.35%
10 лет*
14.82%

FSKAX

1 день
0.24%
1 месяц
5.80%
С начала года
12.08%
6 месяцев
11.98%
1 год
29.13%
3 года*
22.42%
5 лет*
13.08%
10 лет*
15.09%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FCPGX и FSKAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FCPGX
Fidelity Small Cap Growth Fund		18.56%11.20%20.56%19.02%-25.34%10.50%36.41%36.31%-4.57%28.99%
FSKAX
Fidelity Total Market Index Fund		12.08%17.06%23.89%26.12%-19.53%25.66%20.79%30.92%-5.32%20.85%

Correlation

The correlation between FCPGX and FSKAX is 0.86, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.86

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.85

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.88

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.87

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 сент. 2011 г.

0.88

The correlation between FCPGX and FSKAX has been stable across timeframes, ranging from 0.85 to 0.88 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Small Cap Growth Fund

Fidelity Total Market Index Fund

Часто сравнивают с FCPGX:
FCPGX с FBGRXFCPGX с VBKFCPGX с FSPGXFCPGX с FECGXFCPGX с SPYFCPGX с FDSCXFCPGX с FDGRX
Часто сравнивают с FSKAX:
FSKAX с FXAIXFSKAX с VTIFSKAX с VTSAXFSKAX с FZROXFSKAX с VOOFSKAX с SPYFSKAX с FSPGX

Доходность на риск

FCPGX vs. FSKAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FCPGX
Ранг доходности на риск FCPGX: 4848
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FCPGX: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FCPGX: 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FCPGX: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FCPGX: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FCPGX: 6262
Ранг коэф-та Мартина
FSKAX
Ранг доходности на риск FSKAX: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FSKAX: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSKAX: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSKAX: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSKAX: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSKAX: 8282
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FCPGX c FSKAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Small Cap Growth Fund (FCPGX) и Fidelity Total Market Index Fund (FSKAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FCPGXFSKAXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.89
2.46

-0.57

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.58
3.35

-0.77

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.32

1.44

-0.12

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.06

3.38

-0.32

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.29

15.52

-3.23

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FCPGX vs. FSKAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FCPGX на текущий момент составляет 1.89, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FSKAX равному 2.46. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FCPGX и FSKAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FCPGXFSKAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.89

2.46

-0.57

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.36

0.76

-0.40

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.65

0.82

-0.17

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.53

0.85

-0.32

Просадки

Сравнение просадок FCPGX и FSKAX

Максимальная просадка FCPGX за все время составила -59.11%, что больше максимальной просадки FSKAX в -35.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FCPGX и FSKAX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FCPGXFSKAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-59.11%

-35.01%

-24.10%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.12%

-8.92%

-4.20%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-28.69%

-19.43%

-9.26%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-39.04%

-25.39%

-13.65%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.04%

-35.01%

-4.03%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.38%

0.00%

-0.38%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.70%

-4.02%

-6.68%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.26%

1.94%

+1.32%

Волатильность

Сравнение волатильности FCPGX и FSKAX

Fidelity Small Cap Growth Fund (FCPGX) имеет более высокую волатильность в 6.50% по сравнению с Fidelity Total Market Index Fund (FSKAX) с волатильностью 2.97%. Это указывает на то, что FCPGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FSKAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FCPGXFSKAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.50%

2.97%

+3.53%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.30%

9.23%

+7.07%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.18%

12.26%

+8.92%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.48%

17.41%

+6.07%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.84%

18.46%

+4.38%

Сравнение комиссий FCPGX и FSKAX

FCPGX берет комиссию в 1.00%, что несколько больше комиссии FSKAX в 0.02%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FCPGX и FSKAX

Дивидендная доходность FCPGX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.38%, что больше доходности FSKAX в 0.93%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FCPGX
Fidelity Small Cap Growth Fund		5.38%6.38%1.37%0.00%0.00%19.27%8.19%5.31%14.35%6.88%1.53%4.32%
FSKAX
Fidelity Total Market Index Fund		0.93%1.01%1.19%1.41%1.62%1.15%1.45%1.94%2.54%2.07%2.43%0.82%

Часто задаваемые вопросы

FCPGX and FSKAX have a correlation of 0.86, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FCPGX has higher volatility (6.50%) compared to FSKAX (2.97%). In terms of maximum drawdown, FCPGX dropped -59.11% vs FSKAX's -35.01%.

FSKAX currently has the higher Sharpe Ratio (2.46 vs 1.89), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FCPGX и FSKAX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор