PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение FCPGX с FSKAX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между FCPGX и FSKAX составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Сравнение FCPGX с FSKAX

Последнее обновление 2 июн. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Small Cap Growth Fund (FCPGX) и Fidelity Total Market Index Fund (FSKAX).

FCPGX управляется Fidelity. Фонд был запущен 3 нояб. 2004 г.. FSKAX управляется Fidelity.

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FCPGX или FSKAX.

Доходность

Сравнение доходности FCPGX и FSKAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Small Cap Growth Fund (FCPGX) и Fidelity Total Market Index Fund (FSKAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

FCPGX:

0.05

FSKAX:

0.69

Коэф-т Сортино

FCPGX:

0.22

FSKAX:

1.00

Коэф-т Омега

FCPGX:

1.03

FSKAX:

1.15

Коэф-т Кальмара

FCPGX:

0.02

FSKAX:

0.64

Коэф-т Мартина

FCPGX:

0.07

FSKAX:

2.40

Индекс Язвы

FCPGX:

10.12%

FSKAX:

5.20%

Дневная вол-ть

FCPGX:

25.61%

FSKAX:

20.15%

Макс. просадка

FCPGX:

-59.11%

FSKAX:

-35.01%

Текущая просадка

FCPGX:

-14.39%

FSKAX:

-3.94%

Доходность по периодам

С начала года, FCPGX показывает доходность -6.27%, что значительно ниже, чем у FSKAX с доходностью 0.53%. За последние 10 лет акции FCPGX уступали акциям FSKAX по среднегодовой доходности: 10.40% против 12.12% соответственно.

FCPGX

С начала года

-6.27%

1 месяц

2.85%

6 месяцев

-14.08%

1 год

1.11%

3 года

9.61%

5 лет

9.60%

10 лет

10.40%

FSKAX

С начала года

0.53%

1 месяц

4.12%

6 месяцев

-2.49%

1 год

13.03%

3 года

13.74%

5 лет

15.26%

10 лет

12.12%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Small Cap Growth Fund

Fidelity Total Market Index Fund

Сравнение комиссий FCPGX и FSKAX

FCPGX берет комиссию в 1.00%, что несколько больше комиссии FSKAX в 0.02%.

FCPGX
Fidelity Small Cap Growth Fund
FSKAX
Fidelity Total Market Index Fund
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности FCPGX и FSKAX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
FCPGX
Ранг риск-скорректированной доходности FCPGX, с текущим значением в 1313
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FCPGX, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FCPGX, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FCPGX, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FCPGX, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FCPGX, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Мартина
FSKAX
Ранг риск-скорректированной доходности FSKAX, с текущим значением в 5353
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FSKAX, с текущим значением в 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSKAX, с текущим значением в 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSKAX, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSKAX, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSKAX, с текущим значением в 5252
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение FCPGX c FSKAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Small Cap Growth Fund (FCPGX) и Fidelity Total Market Index Fund (FSKAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа FCPGX на текущий момент составляет 0.05, что ниже коэффициента Шарпа FSKAX равного 0.69. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FCPGX и FSKAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Сравнение дивидендов FCPGX и FSKAX

Дивидендная доходность FCPGX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.46%, что больше доходности FSKAX в 1.09%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
FCPGX
Fidelity Small Cap Growth Fund		1.46%1.37%0.00%0.00%19.27%8.19%5.31%14.35%6.88%0.76%4.32%8.37%
FSKAX
Fidelity Total Market Index Fund		1.09%1.19%1.41%1.62%1.15%1.45%1.94%2.54%2.33%2.43%2.49%1.63%

Просадки

Сравнение просадок FCPGX и FSKAX

Максимальная просадка FCPGX за все время составила -59.11%, что больше максимальной просадки FSKAX в -35.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FCPGX и FSKAX.

Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности FCPGX и FSKAX

Fidelity Small Cap Growth Fund (FCPGX) имеет более высокую волатильность в 5.80% по сравнению с Fidelity Total Market Index Fund (FSKAX) с волатильностью 4.87%. Это указывает на то, что FCPGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FSKAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...