PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FCPGX с FFSM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FCPGX с FFSM

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

FCPGX (Fidelity Small Cap Growth Fund) and FFSM (Fidelity Fundamental Small-Mid Cap ETF) are both funds - FCPGX is a Small Cap Growth Equities fund managed by Fidelity, while FFSM is a Mid Cap Blend Equities fund actively managed by Fidelity. Over the past 5 years, FCPGX returned 8.07%/yr vs 10.47%/yr for FFSM. Their correlation of 0.92 suggests significant overlap in exposure. FCPGX charges 1.00%/yr vs 0.43%/yr for FFSM.

Доходность

Сравнение доходности FCPGX и FFSM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Small Cap Growth Fund (FCPGX) и Fidelity Fundamental Small-Mid Cap ETF (FFSM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FCPGX показывает доходность 17.99%, что значительно ниже, чем у FFSM с доходностью 19.44%.

FCPGX

1 день
-0.48%
1 месяц
1.35%
С начала года
17.99%
6 месяцев
14.58%
1 год
37.19%
3 года*
20.62%
5 лет*
8.07%
10 лет*
14.76%

FFSM

1 день
0.44%
1 месяц
1.89%
С начала года
19.44%
6 месяцев
18.32%
1 год
39.68%
3 года*
22.12%
5 лет*
10.47%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FCPGX и FFSM

2026 (YTD)20252024202320222021
FCPGX
Fidelity Small Cap Growth Fund		17.99%11.20%20.56%19.02%-25.34%1.50%
FFSM
Fidelity Fundamental Small-Mid Cap ETF		19.44%14.89%14.38%17.30%-16.35%19.77%

Correlation

The correlation between FCPGX and FFSM is 0.90, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.90

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.92

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.92

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 февр. 2021 г.

0.92

The correlation between FCPGX and FFSM has been stable across timeframes, ranging from 0.90 to 0.92 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Small Cap Growth Fund

Fidelity Fundamental Small-Mid Cap ETF

Часто сравнивают с FCPGX:
FCPGX с FBGRXFCPGX с VBKFCPGX с FSPGXFCPGX с FECGXFCPGX с SPYFCPGX с FDSCXFCPGX с FDGRX
Часто сравнивают с FFSM:
FFSM с FFLGFFSM с FFLVFFSM с AVUVFFSM с VIOGFFSM с FFLCFFSM с VOOFFSM с FZROX

Доходность на риск

FCPGX vs. FFSM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FCPGX
Ранг доходности на риск FCPGX: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FCPGX: 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FCPGX: 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FCPGX: 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FCPGX: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FCPGX: 5757
Ранг коэф-та Мартина
FFSM
Ранг доходности на риск FFSM: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FFSM: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FFSM: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FFSM: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FFSM: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FFSM: 8080
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FCPGX c FFSM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Small Cap Growth Fund (FCPGX) и Fidelity Fundamental Small-Mid Cap ETF (FFSM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FCPGXFFSMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.77
2.22

-0.45

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.44
3.11

-0.67

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.30

1.39

-0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.86

3.84

-0.99

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.49

15.59

-4.10

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FCPGX vs. FFSM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FCPGX на текущий момент составляет 1.77, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FFSM равному 2.22. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FCPGX и FFSM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FCPGXFFSMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.77

2.22

-0.45

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.35

0.51

-0.16

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.65

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.53

0.59

-0.06

Просадки

Сравнение просадок FCPGX и FFSM

Максимальная просадка FCPGX за все время составила -59.11%, что больше максимальной просадки FFSM в -26.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FCPGX и FFSM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FCPGXFFSMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-59.11%

-26.65%

-32.46%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.12%

-10.37%

-2.75%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-28.69%

-24.78%

-3.91%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-39.04%

-26.65%

-12.39%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.04%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.87%

-0.14%

-0.73%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.70%

-7.85%

-2.85%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.26%

2.55%

+0.71%

Волатильность

Сравнение волатильности FCPGX и FFSM

Fidelity Small Cap Growth Fund (FCPGX) имеет более высокую волатильность в 6.52% по сравнению с Fidelity Fundamental Small-Mid Cap ETF (FFSM) с волатильностью 5.51%. Это указывает на то, что FCPGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FFSM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FCPGXFFSMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.52%

5.51%

+1.01%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.19%

13.95%

+2.24%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.19%

17.92%

+3.27%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.48%

20.66%

+2.82%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.84%

20.56%

+2.28%

Сравнение комиссий FCPGX и FFSM

FCPGX берет комиссию в 1.00%, что несколько больше комиссии FFSM в 0.43%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FCPGX и FFSM

Дивидендная доходность FCPGX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.41%, что больше доходности FFSM в 0.46%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FCPGX
Fidelity Small Cap Growth Fund		5.41%6.38%1.37%0.00%0.00%19.27%8.19%5.31%14.35%6.88%1.53%4.32%
FFSM
Fidelity Fundamental Small-Mid Cap ETF		0.46%0.56%0.62%0.56%0.58%0.37%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

FCPGX and FFSM have a correlation of 0.90, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FCPGX has higher volatility (6.52%) compared to FFSM (5.51%). In terms of maximum drawdown, FCPGX dropped -59.11% vs FFSM's -26.65%.

FFSM currently has the higher Sharpe Ratio (2.22 vs 1.77), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FCPGX и FFSM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор