PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FCPGX с CMCIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FCPGX с CMCIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Small Cap Growth Fund (FCPGX) и Calvert Small/Mid-Cap Fund Class I (CMCIX).

FCPGX управляется Fidelity. Фонд был запущен 3 нояб. 2004 г.. CMCIX - это активно управляемый фонд от Calvert Research and Management. Фонд был запущен 29 июл. 2011 г..

Доходность

Сравнение доходности FCPGX и CMCIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Small Cap Growth Fund (FCPGX) и Calvert Small/Mid-Cap Fund Class I (CMCIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FCPGX и CMCIX

2026 (YTD)202520242023
FCPGX
Fidelity Small Cap Growth Fund		-0.83%11.20%20.56%11.26%
CMCIX
Calvert Small/Mid-Cap Fund Class I		-2.54%-5.28%10.46%7.81%

Доходность по периодам

С начала года, FCPGX показывает доходность -0.83%, что значительно выше, чем у CMCIX с доходностью -2.54%.

FCPGX

1 день
4.93%
1 месяц
-6.50%
С начала года
-0.83%
6 месяцев
2.23%
1 год
24.11%
3 года*
13.88%
5 лет*
4.16%
10 лет*
13.40%

CMCIX

1 день
2.28%
1 месяц
-7.32%
С начала года
-2.54%
6 месяцев
-4.96%
1 год
-4.08%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Small Cap Growth Fund

Calvert Small/Mid-Cap Fund Class I

Часто сравнивают с FCPGX:
FCPGX с FBGRXFCPGX с VBKFCPGX с FSPGXFCPGX с FECGXFCPGX с SPYFCPGX с FDSCXFCPGX с FDGRX
Часто сравнивают с CMCIX:
CMCIX с BIASXCMCIX с FGROXCMCIX с WBSIXCMCIX с BUFOXCMCIX с QUASXCMCIX с VSGIXCMCIX с BSCFX

Сравнение комиссий FCPGX и CMCIX

FCPGX берет комиссию в 1.00%, что меньше комиссии CMCIX в 1.26%.

CMCIX
Calvert Small/Mid-Cap Fund Class I
FCPGX
Fidelity Small Cap Growth Fund

Доходность на риск

FCPGX vs. CMCIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FCPGX
Ранг доходности на риск FCPGX: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FCPGX: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FCPGX: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FCPGX: 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FCPGX: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FCPGX: 6666
Ранг коэф-та Мартина
CMCIX
Ранг доходности на риск CMCIX: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CMCIX: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CMCIX: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CMCIX: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CMCIX: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CMCIX: 22
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FCPGX c CMCIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Small Cap Growth Fund (FCPGX) и Calvert Small/Mid-Cap Fund Class I (CMCIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FCPGXCMCIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.97

-0.19

+1.16

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.47

-0.14

+1.61

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.19

0.98

+0.21

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.70

-0.27

+1.97

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.35

-0.68

+7.03

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FCPGX vs. CMCIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FCPGX на текущий момент составляет 0.97, что выше коэффициента Шарпа CMCIX равного -0.19. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FCPGX и CMCIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FCPGXCMCIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.97

-0.19

+1.16

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.18

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.59

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.50

0.23

+0.27

Корреляция

Корреляция между FCPGX и CMCIX составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FCPGX и CMCIX

Дивидендная доходность FCPGX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.44%, что больше доходности CMCIX в 4.36%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FCPGX
Fidelity Small Cap Growth Fund		6.44%6.38%1.37%0.00%0.00%19.27%8.19%5.31%14.35%6.88%1.53%4.32%
CMCIX
Calvert Small/Mid-Cap Fund Class I		4.36%4.25%7.13%0.60%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок FCPGX и CMCIX

Максимальная просадка FCPGX за все время составила -59.11%, что больше максимальной просадки CMCIX в -21.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FCPGX и CMCIX.

Загрузка...

Показатели просадок

FCPGXCMCIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-59.11%

-21.50%

-37.61%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.76%

-12.55%

-1.21%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-39.04%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.04%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.84%

-14.52%

+5.68%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.77%

-6.17%

-4.60%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.69%

4.94%

-1.25%

Волатильность

Сравнение волатильности FCPGX и CMCIX

Fidelity Small Cap Growth Fund (FCPGX) имеет более высокую волатильность в 9.87% по сравнению с Calvert Small/Mid-Cap Fund Class I (CMCIX) с волатильностью 5.32%. Это указывает на то, что FCPGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CMCIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FCPGXCMCIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.87%

5.32%

+4.55%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.73%

10.78%

+5.95%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.94%

19.29%

+5.65%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.43%

16.66%

+6.77%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.74%

16.66%

+6.08%