PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FCPAX с EPDPX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FCPAX с EPDPX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Advisor International Capital Appreciation Fund Class A (FCPAX) и EuroPac International Dividend Income Fund Class A (EPDPX).

FCPAX управляется Fidelity. Фонд был запущен 3 нояб. 1997 г.. EPDPX управляется Euro Pacific Asset Management. Фонд был запущен 10 янв. 2014 г..

Доходность

Сравнение доходности FCPAX и EPDPX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Advisor International Capital Appreciation Fund Class A (FCPAX) и EuroPac International Dividend Income Fund Class A (EPDPX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FCPAX и EPDPX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FCPAX
Fidelity Advisor International Capital Appreciation Fund Class A		-4.94%18.40%7.76%27.31%-26.75%11.98%21.90%32.36%-13.07%35.50%
EPDPX
EuroPac International Dividend Income Fund Class A		8.52%61.93%0.72%7.46%1.27%7.78%8.83%13.05%-11.02%15.53%

Доходность по периодам

С начала года, FCPAX показывает доходность -4.94%, что значительно ниже, чем у EPDPX с доходностью 8.52%. За последние 10 лет акции FCPAX уступали акциям EPDPX по среднегодовой доходности: 8.83% против 9.83% соответственно.

FCPAX

1 день
3.58%
1 месяц
-9.06%
С начала года
-4.94%
6 месяцев
-5.48%
1 год
9.47%
3 года*
10.75%
5 лет*
4.47%
10 лет*
8.83%

EPDPX

1 день
2.47%
1 месяц
-6.52%
С начала года
8.52%
6 месяцев
18.76%
1 год
47.83%
3 года*
21.55%
5 лет*
14.82%
10 лет*
9.83%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Advisor International Capital Appreciation Fund Class A

EuroPac International Dividend Income Fund Class A

Часто сравнивают с FCPAX:
FCPAX с FAGAXFCPAX с VOOFCPAX с AQGIXFCPAX с SGENXFCPAX с DODFXFCPAX с FCPCXFCPAX с SIMYX
Часто сравнивают с EPDPX:
EPDPX с EFADEPDPX с EPLCXEPDPX с DVYAEPDPX с SPYEPDPX с QQQEPDPX с SDIVEPDPX с NLR

Сравнение комиссий FCPAX и EPDPX

FCPAX берет комиссию в 1.23%, что меньше комиссии EPDPX в 1.52%.

EPDPX
EuroPac International Dividend Income Fund Class A
FCPAX
Fidelity Advisor International Capital Appreciation Fund Class A

Доходность на риск

FCPAX vs. EPDPX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FCPAX
Ранг доходности на риск FCPAX: 1717
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FCPAX: 1616
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FCPAX: 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FCPAX: 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FCPAX: 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FCPAX: 1919
Ранг коэф-та Мартина
EPDPX
Ранг доходности на риск EPDPX: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EPDPX: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EPDPX: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EPDPX: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EPDPX: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EPDPX: 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FCPAX c EPDPX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Advisor International Capital Appreciation Fund Class A (FCPAX) и EuroPac International Dividend Income Fund Class A (EPDPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FCPAXEPDPXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.51

2.99

-2.48

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.86

3.53

-2.67

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.12

1.57

-0.45

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.63

4.39

-3.76

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.45

17.85

-15.39

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FCPAX vs. EPDPX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FCPAX на текущий момент составляет 0.51, что ниже коэффициента Шарпа EPDPX равного 2.99. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FCPAX и EPDPX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FCPAXEPDPXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.51

2.99

-2.48

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.24

1.06

-0.82

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.50

0.66

-0.17

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.39

0.45

-0.07

Корреляция

Корреляция между FCPAX и EPDPX составляет 0.66 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FCPAX и EPDPX

Дивидендная доходность FCPAX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.00%, что больше доходности EPDPX в 5.68%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FCPAX
Fidelity Advisor International Capital Appreciation Fund Class A		6.00%5.70%0.54%0.16%0.00%3.84%0.00%0.37%0.22%0.05%0.11%0.05%
EPDPX
EuroPac International Dividend Income Fund Class A		5.68%6.55%3.82%3.08%2.56%2.07%1.70%2.43%2.66%2.69%2.24%3.58%

Просадки

Сравнение просадок FCPAX и EPDPX

Максимальная просадка FCPAX за все время составила -65.31%, что больше максимальной просадки EPDPX в -39.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FCPAX и EPDPX.

Загрузка...

Показатели просадок

FCPAXEPDPXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-65.31%

-39.21%

-26.10%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.47%

-10.96%

-3.51%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-37.36%

-21.06%

-16.30%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-37.36%

-33.34%

-4.02%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.41%

-7.16%

-4.25%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.09%

-11.30%

-3.79%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.69%

2.70%

+0.99%

Волатильность

Сравнение волатильности FCPAX и EPDPX

Fidelity Advisor International Capital Appreciation Fund Class A (FCPAX) имеет более высокую волатильность в 8.80% по сравнению с EuroPac International Dividend Income Fund Class A (EPDPX) с волатильностью 7.11%. Это указывает на то, что FCPAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EPDPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FCPAXEPDPXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.80%

7.11%

+1.69%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.86%

11.64%

+1.22%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.77%

16.26%

+3.51%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.52%

14.07%

+4.45%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.86%

14.88%

+2.98%