PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FCPAX с AQGIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FCPAX с AQGIX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

FCPAX (Fidelity Advisor International Capital Appreciation Fund Class A) and AQGIX (AQR Global Equity Fund) are both mutual funds - FCPAX is a Foreign Large Cap Equities fund managed by Fidelity, while AQGIX is a Global Equities fund managed by AQR Funds. Over the past 10 years, FCPAX returned 9.96%/yr vs 13.41%/yr for AQGIX. Their correlation of 0.87 suggests significant overlap in exposure. FCPAX charges 1.23%/yr vs 0.80%/yr for AQGIX.

Доходность

Сравнение доходности FCPAX и AQGIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Advisor International Capital Appreciation Fund Class A (FCPAX) и AQR Global Equity Fund (AQGIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FCPAX показывает доходность 9.26%, что значительно ниже, чем у AQGIX с доходностью 12.94%. За последние 10 лет акции FCPAX уступали акциям AQGIX по среднегодовой доходности: 9.96% против 13.41% соответственно.

FCPAX

1 день
-0.69%
1 месяц
3.66%
С начала года
9.26%
6 месяцев
11.30%
1 год
12.03%
3 года*
15.28%
5 лет*
6.62%
10 лет*
9.96%

AQGIX

1 день
-0.86%
1 месяц
5.43%
С начала года
12.94%
6 месяцев
14.39%
1 год
32.98%
3 года*
28.11%
5 лет*
15.31%
10 лет*
13.41%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FCPAX и AQGIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FCPAX
Fidelity Advisor International Capital Appreciation Fund Class A		9.26%18.40%7.76%27.31%-26.75%11.98%21.90%32.36%-13.07%35.50%
AQGIX
AQR Global Equity Fund		12.94%31.64%24.56%22.92%-14.14%18.32%9.33%22.55%-14.50%25.44%

Correlation

The correlation between FCPAX and AQGIX is 0.87, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.87

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.84

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.84

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.84

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 янв. 2010 г.

0.87

The correlation between FCPAX and AQGIX has been stable across timeframes, ranging from 0.84 to 0.87 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Advisor International Capital Appreciation Fund Class A

AQR Global Equity Fund

Часто сравнивают с FCPAX:
FCPAX с FAGAXFCPAX с VOOFCPAX с SGENXFCPAX с DODFXFCPAX с FSELXFCPAX с FCPCXFCPAX с SIMYX
Часто сравнивают с AQGIX:
AQGIX с JPMAQGIX с RICGXAQGIX с DHAMXAQGIX с QIACXAQGIX с SPYAQGIX с ARTGXAQGIX с QAI

Доходность на риск

FCPAX vs. AQGIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FCPAX
Ранг доходности на риск FCPAX: 1010
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FCPAX: 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FCPAX: 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FCPAX: 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FCPAX: 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FCPAX: 1212
Ранг коэф-та Мартина
AQGIX
Ранг доходности на риск AQGIX: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AQGIX: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AQGIX: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AQGIX: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AQGIX: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AQGIX: 8383
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FCPAX c AQGIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Advisor International Capital Appreciation Fund Class A (FCPAX) и AQR Global Equity Fund (AQGIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FCPAXAQGIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.74
2.48

-1.73

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.17
3.46

-2.28

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.14

1.44

-0.29

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.88

3.34

-2.46

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.35

15.34

-11.99

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FCPAX vs. AQGIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FCPAX на текущий момент составляет 0.74, что ниже коэффициента Шарпа AQGIX равного 2.48. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FCPAX и AQGIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FCPAXAQGIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.74

2.48

-1.73

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.35

0.84

-0.49

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.55

0.75

-0.20

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.41

0.63

-0.22

Просадки

Сравнение просадок FCPAX и AQGIX

Максимальная просадка FCPAX за все время составила -65.31%, что больше максимальной просадки AQGIX в -35.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FCPAX и AQGIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FCPAXAQGIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-65.31%

-35.47%

-29.84%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.47%

-9.88%

-4.59%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.30%

-18.50%

+2.20%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-37.36%

-29.62%

-7.74%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-37.36%

-35.47%

-1.89%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.69%

-0.86%

+0.17%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.01%

-6.55%

-8.46%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.81%

2.15%

+1.66%

Волатильность

Сравнение волатильности FCPAX и AQGIX

Fidelity Advisor International Capital Appreciation Fund Class A (FCPAX) имеет более высокую волатильность в 6.61% по сравнению с AQR Global Equity Fund (AQGIX) с волатильностью 3.46%. Это указывает на то, что FCPAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AQGIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FCPAXAQGIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.61%

3.46%

+3.15%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.04%

10.26%

+4.78%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.19%

13.34%

+3.85%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.80%

18.24%

+0.56%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.07%

17.96%

+0.11%

Сравнение комиссий FCPAX и AQGIX

FCPAX берет комиссию в 1.23%, что несколько больше комиссии AQGIX в 0.80%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FCPAX и AQGIX

Дивидендная доходность FCPAX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.22%, что меньше доходности AQGIX в 11.67%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AQGIX
AQR Global Equity Fund		11.67%13.18%13.59%5.97%4.39%12.17%1.16%1.41%4.72%5.05%10.34%0.09%
FCPAX
Fidelity Advisor International Capital Appreciation Fund Class A		5.22%5.70%0.54%0.16%0.00%3.84%0.00%0.37%0.22%0.05%0.11%0.05%

Часто задаваемые вопросы

FCPAX and AQGIX have a correlation of 0.87, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FCPAX has higher volatility (6.61%) compared to AQGIX (3.46%). In terms of maximum drawdown, FCPAX dropped -65.31% vs AQGIX's -35.47%.

AQGIX currently has the higher Sharpe Ratio (2.48 vs 0.74), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FCPAX и AQGIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор