PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FCPAX с DODFX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FCPAX с DODFX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Advisor International Capital Appreciation Fund Class A (FCPAX) и Dodge & Cox International Stock Fund (DODFX).

FCPAX управляется Fidelity. Фонд был запущен 3 нояб. 1997 г.. DODFX управляется Dodge & Cox.

Доходность

Сравнение доходности FCPAX и DODFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Advisor International Capital Appreciation Fund Class A (FCPAX) и Dodge & Cox International Stock Fund (DODFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FCPAX и DODFX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FCPAX
Fidelity Advisor International Capital Appreciation Fund Class A		-4.94%18.40%7.76%27.31%-26.75%11.98%21.90%32.36%-13.07%35.50%
DODFX
Dodge & Cox International Stock Fund		0.73%38.77%3.74%16.70%-6.78%10.99%5.15%22.79%-18.01%23.95%

Доходность по периодам

С начала года, FCPAX показывает доходность -4.94%, что значительно ниже, чем у DODFX с доходностью 0.73%. За последние 10 лет акции FCPAX уступали акциям DODFX по среднегодовой доходности: 8.83% против 10.09% соответственно.

FCPAX

1 день
3.58%
1 месяц
-9.06%
С начала года
-4.94%
6 месяцев
-5.48%
1 год
9.47%
3 года*
10.75%
5 лет*
4.47%
10 лет*
8.83%

DODFX

1 день
2.54%
1 месяц
-7.11%
С начала года
0.73%
6 месяцев
5.33%
1 год
27.03%
3 года*
16.82%
5 лет*
10.14%
10 лет*
10.09%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Advisor International Capital Appreciation Fund Class A

Dodge & Cox International Stock Fund

Часто сравнивают с FCPAX:
FCPAX с FAGAXFCPAX с VOOFCPAX с AQGIXFCPAX с SGENXFCPAX с FCPCXFCPAX с SIMYXFCPAX с KGIIX
Часто сравнивают с DODFX:
DODFX с DODGXDODFX с VFIAXDODFX с FSPSXDODFX с RERGXDODFX с VTSMXDODFX с SPYDODFX с MIEIX

Сравнение комиссий FCPAX и DODFX

FCPAX берет комиссию в 1.23%, что несколько больше комиссии DODFX в 0.62%.

FCPAX
Fidelity Advisor International Capital Appreciation Fund Class A
DODFX
Dodge & Cox International Stock Fund

Доходность на риск

FCPAX vs. DODFX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FCPAX
Ранг доходности на риск FCPAX: 1717
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FCPAX: 1616
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FCPAX: 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FCPAX: 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FCPAX: 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FCPAX: 1919
Ранг коэф-та Мартина
DODFX
Ранг доходности на риск DODFX: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DODFX: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DODFX: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DODFX: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DODFX: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DODFX: 8484
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FCPAX c DODFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Advisor International Capital Appreciation Fund Class A (FCPAX) и Dodge & Cox International Stock Fund (DODFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FCPAXDODFXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.51

1.82

-1.31

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.86

2.34

-1.48

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.12

1.36

-0.25

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.63

2.31

-1.68

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.45

8.74

-6.29

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FCPAX vs. DODFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FCPAX на текущий момент составляет 0.51, что ниже коэффициента Шарпа DODFX равного 1.82. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FCPAX и DODFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FCPAXDODFXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.51

1.82

-1.31

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.24

0.64

-0.40

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.50

0.55

-0.06

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.39

0.39

-0.01

Корреляция

Корреляция между FCPAX и DODFX составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FCPAX и DODFX

Дивидендная доходность FCPAX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.00%, что больше доходности DODFX в 5.02%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FCPAX
Fidelity Advisor International Capital Appreciation Fund Class A		6.00%5.70%0.54%0.16%0.00%3.84%0.00%0.37%0.22%0.05%0.11%0.05%
DODFX
Dodge & Cox International Stock Fund		5.02%5.05%2.25%2.29%2.23%2.49%4.21%3.93%2.93%1.93%3.66%2.30%

Просадки

Сравнение просадок FCPAX и DODFX

Максимальная просадка FCPAX за все время составила -65.31%, примерно равная максимальной просадке DODFX в -63.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FCPAX и DODFX.

Загрузка...

Показатели просадок

FCPAXDODFXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-65.31%

-63.23%

-2.08%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.47%

-11.42%

-3.05%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-37.36%

-24.52%

-12.84%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-37.36%

-44.61%

+7.25%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.41%

-8.60%

-2.81%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.09%

-11.72%

-3.37%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.69%

3.02%

+0.67%

Волатильность

Сравнение волатильности FCPAX и DODFX

Fidelity Advisor International Capital Appreciation Fund Class A (FCPAX) имеет более высокую волатильность в 8.80% по сравнению с Dodge & Cox International Stock Fund (DODFX) с волатильностью 7.14%. Это указывает на то, что FCPAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DODFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FCPAXDODFXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.80%

7.14%

+1.66%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.86%

10.03%

+2.83%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.77%

15.17%

+4.60%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.52%

15.81%

+2.71%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.86%

18.25%

-0.39%