Сравнение FCOR с FIGB
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Corporate Bond ETF (FCOR) и Fidelity Investment Grade Bond ETF (FIGB).
FCOR и FIGB являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FCOR - это активно управляемый фонд от Fidelity. Фонд был запущен 6 окт. 2014 г.. FIGB - это активно управляемый фонд от Fidelity. Фонд был запущен 2 мар. 2021 г..
Доходность
Сравнение доходности FCOR и FIGB
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FCOR и FIGB
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
FCOR Fidelity Corporate Bond ETF | -0.29% | 7.88% | 3.01% | 8.95% | -15.88% | 3.15% |
FIGB Fidelity Investment Grade Bond ETF | -0.10% | 6.95% | 1.51% | 6.65% | -13.43% | 1.77% |
Доходность по периодам
С начала года, FCOR показывает доходность -0.29%, что значительно ниже, чем у FIGB с доходностью -0.10%.
FCOR
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- -1.52%
- С начала года
- -0.29%
- 6 месяцев
- 0.21%
- 1 год
- 4.88%
- 3 года*
- 5.16%
- 5 лет*
- 0.85%
- 10 лет*
- 3.12%
FIGB
- 1 день
- -0.13%
- 1 месяц
- -1.48%
- С начала года
- -0.10%
- 6 месяцев
- 0.55%
- 1 год
- 3.86%
- 3 года*
- 3.79%
- 5 лет*
- 0.42%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FCOR и FIGB
И FCOR, и FIGB имеют комиссию равную 0.36%.
Доходность на риск
FCOR vs. FIGB — Ранг доходности на риск
FCOR
FIGB
Сравнение FCOR c FIGB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Corporate Bond ETF (FCOR) и Fidelity Investment Grade Bond ETF (FIGB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FCOR | FIGB | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.94 | 0.75 | +0.19 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.29 | 1.07 | +0.22 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 1.14 | +0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.62 | 1.20 | +0.42 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.06 | 3.64 | +1.42 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FCOR | FIGB | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.94 | 0.75 | +0.19 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.12 | 0.07 | +0.05 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.44 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.42 | 0.06 | +0.36 |
Корреляция
Корреляция между FCOR и FIGB составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FCOR и FIGB
Дивидендная доходность FCOR за последние двенадцать месяцев составляет около 4.51%, что больше доходности FIGB в 4.13%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FCOR Fidelity Corporate Bond ETF | 4.51% | 4.47% | 4.35% | 3.70% | 3.30% | 2.34% | 2.99% | 3.10% | 3.65% | 2.81% | 3.04% | 3.82% |
FIGB Fidelity Investment Grade Bond ETF | 4.13% | 4.15% | 4.28% | 3.79% | 2.44% | 1.10% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок FCOR и FIGB
Максимальная просадка FCOR за все время составила -22.60%, что больше максимальной просадки FIGB в -18.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FCOR и FIGB.
Загрузка...
Показатели просадок
| FCOR | FIGB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -22.60% | -18.08% | -4.52% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.13% | -3.46% | +0.33% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.60% | -18.08% | -4.52% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -22.60% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.93% | -1.84% | -0.09% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.78% | -7.10% | +2.32% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.00% | 1.14% | -0.14% |
Волатильность
Сравнение волатильности FCOR и FIGB
Fidelity Corporate Bond ETF (FCOR) имеет более высокую волатильность в 2.21% по сравнению с Fidelity Investment Grade Bond ETF (FIGB) с волатильностью 1.72%. Это указывает на то, что FCOR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FIGB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FCOR | FIGB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.21% | 1.72% | +0.49% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.04% | 2.70% | +0.34% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.21% | 5.15% | +0.06% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.05% | 6.25% | +0.80% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 7.12% | 6.22% | +0.90% |