Сравнение FCOQX с DFSMX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Franklin Colorado Tax-Free Income Fund Class A (FCOQX) и DFA Short Term Municipal Bond Portfolio (DFSMX).
FCOQX - это пассивный фонд от Franklin, который отслеживает доходность Bloomberg Municipal Bond Index. Фонд был запущен 1 сент. 1987 г.. DFSMX управляется Dimensional. Фонд был запущен 19 авг. 2002 г..
Доходность
Сравнение доходности FCOQX и DFSMX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FCOQX и DFSMX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FCOQX Franklin Colorado Tax-Free Income Fund Class A | -0.45% | 3.34% | 2.47% | 5.62% | -10.97% | 1.52% | 4.72% | 6.41% | 0.98% |
DFSMX DFA Short Term Municipal Bond Portfolio | 0.55% | 2.30% | 2.84% | 2.98% | -0.36% | -0.11% | 0.83% | 1.62% | 0.57% |
Доходность по периодам
С начала года, FCOQX показывает доходность -0.45%, что значительно ниже, чем у DFSMX с доходностью 0.55%.
FCOQX
- 1 день
- 0.29%
- 1 месяц
- -1.97%
- С начала года
- -0.45%
- 6 месяцев
- 1.31%
- 1 год
- 3.19%
- 3 года*
- 2.81%
- 5 лет*
- 0.22%
- 10 лет*
- —
DFSMX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -0.05%
- С начала года
- 0.55%
- 6 месяцев
- 1.10%
- 1 год
- 2.45%
- 3 года*
- 2.60%
- 5 лет*
- 1.61%
- 10 лет*
- 1.23%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FCOQX и DFSMX
FCOQX берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии DFSMX в 0.20%.
Доходность на риск
FCOQX vs. DFSMX — Ранг доходности на риск
FCOQX
DFSMX
Сравнение FCOQX c DFSMX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin Colorado Tax-Free Income Fund Class A (FCOQX) и DFA Short Term Municipal Bond Portfolio (DFSMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FCOQX | DFSMX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.68 | 3.68 | -2.99 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.93 | 6.50 | -5.57 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 3.20 | -2.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.76 | 4.59 | -3.83 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.05 | 21.82 | -19.77 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FCOQX | DFSMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.68 | 3.68 | -2.99 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.05 | 2.08 | -2.03 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 1.60 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.38 | 1.78 | -1.40 |
Корреляция
Корреляция между FCOQX и DFSMX составляет 0.30 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FCOQX и DFSMX
Дивидендная доходность FCOQX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.92%, что больше доходности DFSMX в 2.43%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FCOQX Franklin Colorado Tax-Free Income Fund Class A | 2.92% | 3.13% | 3.01% | 2.33% | 2.59% | 2.09% | 2.37% | 2.95% | 1.06% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
DFSMX DFA Short Term Municipal Bond Portfolio | 2.43% | 2.08% | 2.80% | 1.94% | 0.63% | 0.19% | 0.83% | 1.22% | 1.11% | 0.95% | 0.94% | 0.95% |
Просадки
Сравнение просадок FCOQX и DFSMX
Максимальная просадка FCOQX за все время составила -15.80%, что больше максимальной просадки DFSMX в -2.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FCOQX и DFSMX.
Загрузка...
Показатели просадок
| FCOQX | DFSMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -15.80% | -2.66% | -13.14% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.32% | -0.39% | -4.93% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -15.80% | -1.67% | -14.13% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -1.69% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.25% | -0.06% | -2.19% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.22% | -0.24% | -3.98% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.97% | 0.10% | +1.87% |
Волатильность
Сравнение волатильности FCOQX и DFSMX
Franklin Colorado Tax-Free Income Fund Class A (FCOQX) имеет более высокую волатильность в 1.13% по сравнению с DFA Short Term Municipal Bond Portfolio (DFSMX) с волатильностью 0.11%. Это указывает на то, что FCOQX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DFSMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FCOQX | DFSMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.13% | 0.11% | +1.02% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.74% | 0.35% | +1.39% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.27% | 0.68% | +4.59% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.16% | 0.78% | +3.38% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.43% | 0.77% | +3.66% |