PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FCOQX с TEDIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FCOQX с TEDIX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

FCOQX (Franklin Colorado Tax-Free Income Fund Class A) and TEDIX (Franklin Mutual Global Discovery Fund Class A) are both mutual funds - FCOQX is a Municipal Bonds fund tracking the Bloomberg Municipal Bond Index, while TEDIX is a Global Equities fund actively managed by Franklin. FCOQX is passively managed, while TEDIX is actively managed. Over the past 5 years, FCOQX returned 0.42%/yr vs 8.85%/yr for TEDIX. At a 0.00 correlation, their price movements are largely independent. FCOQX charges 0.85%/yr vs 1.21%/yr for TEDIX.

Доходность

Сравнение доходности FCOQX и TEDIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Franklin Colorado Tax-Free Income Fund Class A (FCOQX) и Franklin Mutual Global Discovery Fund Class A (TEDIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FCOQX показывает доходность 1.92%, что значительно выше, чем у TEDIX с доходностью 1.39%.

FCOQX

1 день
0.28%
1 месяц
0.94%
С начала года
1.92%
6 месяцев
2.40%
1 год
8.17%
3 года*
3.87%
5 лет*
0.42%
10 лет*
—

TEDIX

1 день
-0.16%
1 месяц
1.36%
С начала года
1.39%
6 месяцев
3.56%
1 год
13.07%
3 года*
14.13%
5 лет*
8.85%
10 лет*
8.36%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FCOQX и TEDIX

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
FCOQX
Franklin Colorado Tax-Free Income Fund Class A		1.92%3.34%2.47%5.62%-10.97%1.52%4.72%6.41%0.98%
TEDIX
Franklin Mutual Global Discovery Fund Class A		1.39%23.45%6.16%20.16%-4.98%19.33%-4.62%24.41%-10.99%

Correlation

The correlation between FCOQX and TEDIX is 0.26, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.26

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.19

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.11

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 сент. 2018 г.

0.00

Over the past year, FCOQX and TEDIX have become more correlated (0.26) than their long-term average of 0.00, meaning their price movements have been converging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Franklin Colorado Tax-Free Income Fund Class A

Franklin Mutual Global Discovery Fund Class A

Часто сравнивают с FCOQX:
FCOQX с FGRAXFCOQX с NUVFCOQX с FFACXFCOQX с FVCAXFCOQX с DFABXFCOQX с FGNSXFCOQX с FHMIX
Часто сравнивают с TEDIX:
TEDIX с FVCAXTEDIX с MFWIXTEDIX с FFACXTEDIX с FGRAXTEDIX с MVGIXTEDIX с VGPMXTEDIX с GLIFX

Доходность на риск

FCOQX vs. TEDIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FCOQX
Ранг доходности на риск FCOQX: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FCOQX: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FCOQX: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FCOQX: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FCOQX: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FCOQX: 5050
Ранг коэф-та Мартина
TEDIX
Ранг доходности на риск TEDIX: 1515
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TEDIX: 1616
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TEDIX: 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TEDIX: 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TEDIX: 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TEDIX: 1414
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FCOQX c TEDIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin Colorado Tax-Free Income Fund Class A (FCOQX) и Franklin Mutual Global Discovery Fund Class A (TEDIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FCOQXTEDIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.65
1.14

+1.52

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.23
1.65

+2.58

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.64

1.21

+0.43

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.98

1.33

+1.65

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.20

4.11

+6.09

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FCOQX vs. TEDIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FCOQX на текущий момент составляет 2.65, что выше коэффициента Шарпа TEDIX равного 1.14. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FCOQX и TEDIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FCOQXTEDIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.65

1.14

+1.52

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.10

0.57

-0.47

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.49

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.44

0.74

-0.30

Просадки

Сравнение просадок FCOQX и TEDIX

Максимальная просадка FCOQX за все время составила -15.80%, что меньше максимальной просадки TEDIX в -40.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FCOQX и TEDIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FCOQXTEDIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-15.80%

-40.21%

+24.41%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.72%

-10.10%

+7.38%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-6.79%

-12.95%

+6.16%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.80%

-21.69%

+5.89%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-40.21%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-4.30%

+4.30%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.15%

-5.92%

+1.77%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.79%

3.27%

-2.48%

Волатильность

Сравнение волатильности FCOQX и TEDIX

Текущая волатильность для Franklin Colorado Tax-Free Income Fund Class A (FCOQX) составляет 1.16%, в то время как у Franklin Mutual Global Discovery Fund Class A (TEDIX) волатильность равна 3.23%. Это указывает на то, что FCOQX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TEDIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FCOQXTEDIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.16%

3.23%

-2.07%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.17%

9.09%

-6.92%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.07%

11.85%

-8.78%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.21%

15.71%

-11.50%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.42%

17.12%

-12.70%

Сравнение комиссий FCOQX и TEDIX

FCOQX берет комиссию в 0.85%, что меньше комиссии TEDIX в 1.21%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FCOQX и TEDIX

Дивидендная доходность FCOQX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.16%, что меньше доходности TEDIX в 10.56%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FCOQX
Franklin Colorado Tax-Free Income Fund Class A		3.16%3.13%3.01%2.33%2.59%2.09%2.37%2.95%1.06%0.00%0.00%0.00%
TEDIX
Franklin Mutual Global Discovery Fund Class A		10.56%10.71%12.98%7.09%10.31%8.70%3.33%7.11%7.35%3.03%4.20%7.90%

Часто задаваемые вопросы

FCOQX and TEDIX have a correlation of 0.26, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

TEDIX has higher volatility (3.23%) compared to FCOQX (1.16%). In terms of maximum drawdown, FCOQX dropped -15.80% vs TEDIX's -40.21%.

FCOQX currently has the higher Sharpe Ratio (2.65 vs 1.14), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FCOQX и TEDIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор