Сравнение FCOM с MCFT
FCOM (Fidelity MSCI Communication Services Index ETF) is Large Cap Growth Equities fund tracking the MSCI USA IMI Telecommunication Services 25/50 Index, while MCFT (MasterCraft Boat Holdings, Inc.) is a stock. Over the past 10 years, FCOM returned 12.03%/yr vs 7.01%/yr for MCFT. At a 0.35 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности FCOM и MCFT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FCOM показывает доходность -0.68%, что значительно ниже, чем у MCFT с доходностью 18.30%. За последние 10 лет акции FCOM превзошли акции MCFT по среднегодовой доходности: 12.03% против 7.01% соответственно.
FCOM
- 1 день
- 0.93%
- 1 месяц
- -1.60%
- С начала года
- -0.68%
- 6 месяцев
- 0.29%
- 1 год
- 19.84%
- 3 года*
- 23.97%
- 5 лет*
- 7.62%
- 10 лет*
- 12.03%
MCFT
- 1 день
- -1.50%
- 1 месяц
- -5.97%
- С начала года
- 18.30%
- 6 месяцев
- 20.33%
- 1 год
- 28.05%
- 3 года*
- -6.02%
- 5 лет*
- -3.38%
- 10 лет*
- 7.01%
Сравнение доходности по годам FCOM и MCFT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FCOM Fidelity MSCI Communication Services Index ETF | -0.68% | 26.06% | 33.05% | 44.65% | -38.97% | 13.88% | 28.33% | 26.69% | -5.33% | 8.20% |
MCFT MasterCraft Boat Holdings, Inc. | 18.30% | -0.84% | -15.77% | -12.49% | -8.68% | 14.05% | 57.71% | -15.78% | -15.84% | 52.40% |
Correlation
The correlation between FCOM and MCFT is 0.24, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.24 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.31 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.40 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.36 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 июл. 2015 г. | 0.35 |
The correlation between FCOM and MCFT shifts across timeframes, from 0.24 (1 year) to 0.40 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FCOM vs. MCFT — Ранг доходности на риск
FCOM
MCFT
Сравнение FCOM c MCFT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity MSCI Communication Services Index ETF (FCOM) и MasterCraft Boat Holdings, Inc. (MCFT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FCOM | MCFT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.60 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.68 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.14 | +0.09 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.48 | 1.02 | +0.46 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.61 | 2.20 | +3.41 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FCOM | MCFT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.30 | 0.69 | +0.60 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.36 | -0.08 | +0.44 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.58 | 0.14 | +0.43 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.57 | 0.13 | +0.45 |
Просадки
Сравнение просадок FCOM и MCFT
Максимальная просадка FCOM за все время составила -46.76%, что меньше максимальной просадки MCFT в -86.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FCOM и MCFT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FCOM | MCFT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -46.76% | -86.38% | +39.62% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.48% | -27.69% | +14.21% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -21.16% | -53.30% | +32.14% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -46.76% | -57.61% | +10.85% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -46.76% | -86.38% | +39.62% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.00% | -40.85% | +36.85% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.66% | -31.50% | +22.84% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.55% | 12.81% | -9.26% |
Волатильность
Сравнение волатильности FCOM и MCFT
Текущая волатильность для Fidelity MSCI Communication Services Index ETF (FCOM) составляет 4.36%, в то время как у MasterCraft Boat Holdings, Inc. (MCFT) волатильность равна 15.78%. Это указывает на то, что FCOM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MCFT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FCOM | MCFT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.36% | 15.78% | -11.42% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.06% | 28.01% | -16.95% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.40% | 40.80% | -25.40% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.17% | 42.32% | -21.15% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.95% | 49.58% | -28.63% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов FCOM и MCFT
Дивидендная доходность FCOM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.94%, тогда как MCFT не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FCOM Fidelity MSCI Communication Services Index ETF | 0.94% | 0.88% | 0.87% | 0.77% | 1.04% | 0.90% | 0.68% | 0.86% | 2.78% | 11.70% | 2.27% | 2.92% |
MCFT MasterCraft Boat Holdings, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 29.49% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
FCOM and MCFT have a correlation of 0.24, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MCFT has higher volatility (15.78%) compared to FCOM (4.36%). In terms of maximum drawdown, FCOM dropped -46.76% vs MCFT's -86.38%.
FCOM currently has the higher Sharpe Ratio (1.30 vs 0.69), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FCOM и MCFT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор