PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FCNTX с VIGAX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FCNTX с VIGAX

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

FCNTX (Fidelity Contrafund) and VIGAX (Vanguard Growth Index Fund Admiral Shares) are both Large Cap Growth Equities funds. Over the past 10 years, FCNTX returned 17.48%/yr vs 17.87%/yr for VIGAX. Their correlation of 0.94 suggests significant overlap in exposure. FCNTX charges 0.39%/yr vs 0.05%/yr for VIGAX.

Доходность

Сравнение доходности FCNTX и VIGAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Contrafund (FCNTX) и Vanguard Growth Index Fund Admiral Shares (VIGAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FCNTX показывает доходность 6.65%, что значительно выше, чем у VIGAX с доходностью 4.85%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции FCNTX имеют среднегодовую доходность 17.48%, а акции VIGAX немного впереди с 17.87%.

FCNTX

1 день
1.81%
1 месяц
-0.15%
С начала года
6.65%
6 месяцев
7.93%
1 год
20.59%
3 года*
26.12%
5 лет*
14.41%
10 лет*
17.48%

VIGAX

1 день
1.82%
1 месяц
-2.66%
С начала года
4.85%
6 месяцев
5.52%
1 год
21.03%
3 года*
23.61%
5 лет*
13.73%
10 лет*
17.87%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FCNTX и VIGAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FCNTX
Fidelity Contrafund		6.65%21.76%36.00%38.67%-28.31%24.52%32.48%30.00%-3.81%32.18%
VIGAX
Vanguard Growth Index Fund Admiral Shares		4.85%19.43%32.67%46.76%-33.14%27.26%40.18%37.23%-3.35%27.80%

Correlation

The correlation between FCNTX and VIGAX is 0.89, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.89

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.93

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.95

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.96

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 нояб. 2000 г.

0.94

The correlation between FCNTX and VIGAX has been stable across timeframes, ranging from 0.89 to 0.96 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов FCNTX и VIGAX

Секторы
FCNTX
VIGAX

Технологии

27.0%
53.5%

Коммуникационные услуги

21.2%
17.3%

Финансовые услуги

13.8%
4.3%

Потребительский циклический сектор

10.1%
12.2%

Здравоохранение

9.2%
4.6%

Промышленность

8.6%
3.6%

Потребительский защитный сектор

3.7%
1.5%

Энергетика

3.6%
0.4%

Сырьевые материалы

2.1%
0.6%

Коммунальные услуги

0.5%
0.9%

Недвижимость

0.1%
1.0%

Технологии

FCNTX
27.0%
VIGAX
53.5%

Коммуникационные услуги

FCNTX
21.2%
VIGAX
17.3%

Финансовые услуги

FCNTX
13.8%
VIGAX
4.3%

Потребительский циклический сектор

FCNTX
10.1%
VIGAX
12.2%

Здравоохранение

FCNTX
9.2%
VIGAX
4.6%

Промышленность

FCNTX
8.6%
VIGAX
3.6%

Потребительский защитный сектор

FCNTX
3.7%
VIGAX
1.5%

Энергетика

FCNTX
3.6%
VIGAX
0.4%

Сырьевые материалы

FCNTX
2.1%
VIGAX
0.6%

Коммунальные услуги

FCNTX
0.5%
VIGAX
0.9%

Недвижимость

FCNTX
0.1%
VIGAX
1.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Contrafund

Vanguard Growth Index Fund Admiral Shares

Часто сравнивают с FCNTX:
FCNTX с FXAIXFCNTX с VOOFCNTX с FLCNXFCNTX с FOCPXFCNTX с FDGFXFCNTX с SCHDFCNTX с VPMAX
Часто сравнивают с VIGAX:
VIGAX с VUGVIGAX с INDEXVIGAX с VVIAXVIGAX с VWUAXVIGAX с SCHGVIGAX с FLCNXVIGAX с FSELX

Доходность на риск

FCNTX vs. VIGAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FCNTX
Ранг доходности на риск FCNTX: 4040
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FCNTX: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FCNTX: 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FCNTX: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FCNTX: 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FCNTX: 4545
Ранг коэф-та Мартина
VIGAX
Ранг доходности на риск VIGAX: 2727
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VIGAX: 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VIGAX: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VIGAX: 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VIGAX: 2121
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VIGAX: 2222
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FCNTX c VIGAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Contrafund (FCNTX) и Vanguard Growth Index Fund Admiral Shares (VIGAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

FCNTXVIGAXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.45
1.29

+0.16

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.01
1.78

+0.22

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.26

1.23

+0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.86

1.29

+0.56

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.80

4.48

+3.32

FCNTX vs. VIGAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FCNTX на текущий момент составляет 1.45, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VIGAX равному 1.29. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FCNTX и VIGAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок FCNTX и VIGAX

Максимальная просадка FCNTX за все время составила -49.19%, примерно равная максимальной просадке VIGAX в -50.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FCNTX и VIGAX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FCNTXVIGAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-49.19%

-50.66%

+1.47%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.30%

-16.51%

+5.21%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.75%

-23.04%

+3.29%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.59%

-35.63%

+3.04%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-32.59%

-35.63%

+3.04%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.41%

-5.66%

+3.25%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.16%

-11.95%

+3.79%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.69%

4.75%

-2.06%

Волатильность

Сравнение волатильности FCNTX и VIGAX

Текущая волатильность для Fidelity Contrafund (FCNTX) составляет 5.07%, в то время как у Vanguard Growth Index Fund Admiral Shares (VIGAX) волатильность равна 5.91%. Это указывает на то, что FCNTX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VIGAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FCNTXVIGAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.07%

5.91%

-0.84%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.16%

13.06%

-1.90%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.53%

16.55%

-2.02%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.23%

22.44%

-3.21%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.71%

21.63%

-1.92%

Сравнение комиссий FCNTX и VIGAX

FCNTX берет комиссию в 0.39%, что несколько больше комиссии VIGAX в 0.05%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FCNTX и VIGAX

Дивидендная доходность FCNTX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.38%, что больше доходности VIGAX в 0.38%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FCNTX
Fidelity Contrafund		4.38%5.21%4.19%3.78%11.87%10.80%8.01%4.16%7.46%6.08%3.81%5.33%
VIGAX
Vanguard Growth Index Fund Admiral Shares		0.38%0.40%0.46%0.57%0.69%0.47%0.66%0.94%1.31%1.14%1.39%1.31%

Часто задаваемые вопросы

FCNTX and VIGAX have a correlation of 0.89, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VIGAX has higher volatility (5.91%) compared to FCNTX (5.07%). In terms of maximum drawdown, FCNTX dropped -49.19% vs VIGAX's -50.66%.

FCNTX currently has the higher Sharpe Ratio (1.45 vs 1.29), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FCNTX и VIGAX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор