PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FCNTX с HIACX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FCNTX с HIACX

Последнее обновление 16 апр. 2026 г.

FCNTX (Fidelity Contrafund Fund) и HIACX (Hartford Capital Appreciation HLS Fund) — оба паевые фонды: FCNTX — это Large Cap Growth Equities под управлением Fidelity, а HIACX — Large Cap Blend Equities под управлением Hartford. За последние 10 лет FCNTX показал 16.94% в год против 12.03% в год у HIACX. Корреляция 0.80 указывает на значительное пересечение по экспозиции. FCNTX взимает 0.39% в год против 0.67% у HIACX.

Доходность

Сравнение доходности FCNTX и HIACX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Contrafund Fund (FCNTX) и Hartford Capital Appreciation HLS Fund (HIACX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Доходность по периодам

С начала года, FCNTX показывает доходность 2.81%, что значительно выше, чем у HIACX с доходностью 0.73%. За последние 10 лет акции FCNTX превзошли акции HIACX по среднегодовой доходности: 16.94% против 12.03% соответственно.

FCNTX

1 день
1.63%
1 месяц
5.01%
С начала года
2.81%
6 месяцев
6.10%
1 год
34.37%
3 года*
27.55%
5 лет*
14.06%
10 лет*
16.94%

HIACX

1 день
1.19%
1 месяц
4.64%
С начала года
0.73%
6 месяцев
4.22%
1 год
26.74%
3 года*
16.15%
5 лет*
8.16%
10 лет*
12.03%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FCNTX и HIACX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FCNTX
Fidelity Contrafund Fund		2.81%21.76%36.00%38.67%-28.31%24.52%32.48%30.00%-3.81%32.18%
HIACX
Hartford Capital Appreciation HLS Fund		0.73%13.68%21.26%20.01%-15.73%14.85%21.82%31.00%-7.15%22.13%

Корреляция

Корреляция между FCNTX и HIACX составляет 0.87 — это сильная положительная связь. Их сочетание даёт лишь ограниченную диверсификацию: в периоды снижения рынка они склонны падать вместе.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.87

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.88

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.91

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 апр. 1984 г.

0.80

Корреляция между FCNTX и HIACX меняется по разным временным интервалам — от 0.80 (за всё время) до 0.91 (5 лет), что отражает то, как их связь смещается в разных рыночных условиях.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Contrafund Fund

Hartford Capital Appreciation HLS Fund

Часто сравнивают с FCNTX:
FCNTX с VOOFCNTX с FXAIXFCNTX с FLCNXFCNTX с FDGFXFCNTX с FOCPXFCNTX с SCHDFCNTX с VFINX
Часто сравнивают с HIACX:
HIACX с VOOHIACX с FLCPXHIACX с SEMNXHIACX с FEQHXHIACX с DHAMXHIACX с GQEIXHIACX с FNSTX

Доходность на риск

FCNTX vs. HIACX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FCNTX
Ранг доходности на риск FCNTX: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FCNTX: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FCNTX: 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FCNTX: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FCNTX: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FCNTX: 5959
Ранг коэф-та Мартина
HIACX
Ранг доходности на риск HIACX: 3838
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HIACX: 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HIACX: 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HIACX: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HIACX: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HIACX: 4545
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FCNTX c HIACX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Contrafund Fund (FCNTX) и Hartford Capital Appreciation HLS Fund (HIACX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FCNTXHIACXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.22

2.02

+0.20

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.10

2.85

+0.25

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.40

1.38

+0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.21

2.81

+0.40

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

13.53

11.62

+1.92

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FCNTX vs. HIACX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FCNTX на текущий момент составляет 2.22, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа HIACX равному 2.02. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FCNTX и HIACX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FCNTXHIACXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.22

2.02

+0.20

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.74

0.49

+0.25

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.86

0.68

+0.19

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.77

0.01

+0.76

Просадки

Сравнение просадок FCNTX и HIACX

Максимальная просадка FCNTX за все время составила -49.19%, что меньше максимальной просадки HIACX в -93.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FCNTX и HIACX.

Загрузка...

Показатели просадок

FCNTXHIACXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-49.19%

-93.13%

+43.94%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.30%

-10.56%

-0.74%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.59%

-25.19%

-7.40%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-32.59%

-35.33%

+2.74%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.27%

-1.52%

+1.25%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.18%

-24.97%

+16.79%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.68%

2.56%

+0.12%

Волатильность

Сравнение волатильности FCNTX и HIACX

Fidelity Contrafund Fund (FCNTX) имеет более высокую волатильность в 6.87% по сравнению с Hartford Capital Appreciation HLS Fund (HIACX) с волатильностью 5.53%. Это указывает на то, что FCNTX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HIACX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FCNTXHIACXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.87%

5.53%

+1.34%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.33%

9.69%

+1.64%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.48%

13.22%

+2.26%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.22%

16.76%

+2.46%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.67%

17.86%

+1.81%

Сравнение комиссий FCNTX и HIACX

FCNTX берет комиссию в 0.39%, что меньше комиссии HIACX в 0.67%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FCNTX и HIACX

Дивидендная доходность FCNTX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.54%, что меньше доходности HIACX в 12.86%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FCNTX
Fidelity Contrafund Fund		4.54%5.21%4.19%3.78%11.87%10.80%8.01%4.16%7.46%6.08%3.81%5.33%
HIACX
Hartford Capital Appreciation HLS Fund		12.86%12.96%4.89%2.43%16.98%9.56%7.62%12.43%13.46%6.53%11.26%24.92%